Fonds dissous le 09/10/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/10/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % 0,07 % 3,42 % 5,52 % 4,97 % - -6,65 % 18,83 % 13,18 % 18,09 %
Catégorie 0,08 % -0,18 % 0,18 % 1,16 % 1,71 % -0,75 % 0,30 % 3,86 % -3,54 % -0,44 %
Différence 0,22 % 0,25 % 3,24 % 4,36 % 3,26 % - -6,95 % 14,97 % 16,72 % 18,53 %
Indice* 0,08 % -0,18 % 0,18 % 1,16 % 1,71 % -0,75 % 0,30 % 3,86 % -3,54 % -0,44 %
Différence 0,22 % 0,25 % 3,24 % 4,36 % 3,26 % - -6,95 % 14,97 % 16,72 % 18,53 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,70 % 11,12 % -7,02 % 1,92 % 2,09 % -9,33 % 3,50 % 14,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 2,86 % 1,72 % 0,07 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Volatilité Indice 1,56 % 1,91 % 3,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs € L/S Neutral
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/10/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.