Fonds dissous le 12/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,10 % 0,31 % 2,47 % 5,47 % 9,57 % - 19,04 % 10,98 % 12,62 % -
Catégorie -0,16 % 0,28 % 0,27 % 0,50 % 4,40 % -4,01 % 10,49 % 8,23 % 26,77 % 61,09 %
Différence 0,06 % 0,03 % 2,20 % 4,97 % 5,16 % - 8,56 % 2,75 % -14,14 % -
Indice* -0,05 % 0,41 % 0,24 % 1,05 % 5,42 % -8,89 % 13,49 % 14,62 % 48,54 % 102,96 %
Différence -0,05 % -0,10 % 2,23 % 4,42 % 4,14 % - 5,56 % -3,64 % -35,92 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -4,09 % -1,28 % -7,62 % 5,83 % 14,87 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,16 % 2,03 % 2,57 %
Différence - - -
Indice* 8,93 % 3,77 % 4,14 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,62 % 4,66 % 6,71 %
Volatilité Indice 4,81 % 6,12 % 7,79 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.