Fonds dissous le 28/07/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 28/07/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,53 % -1,86 % -0,73 % 1,48 % -0,26 % - -0,42 % 5,98 % 2,83 % 33,25 %
Catégorie -0,20 % -0,98 % -0,24 % 1,32 % 0,79 % 11,18 % 1,88 % 11,73 % 6,77 % 40,72 %
Différence -0,33 % -0,88 % -0,49 % 0,16 % -1,06 % - -2,31 % -5,75 % -3,94 % -7,47 %
Indice* -0,07 % -0,88 % 0,11 % 3,22 % 1,68 % 2,31 % 1,06 % 19,13 % 14,93 % 67,37 %
Différence -0,46 % -0,98 % -0,84 % -1,74 % -1,95 % - -1,48 % -13,15 % -12,10 % -34,12 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,18 % 9,15 % 0,55 % -6,44 % 10,05 % 11,40 % 12,54 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 1,96 % -2,64 % -0,93 %
Différence - - -
Indice* 6,05 % 0,42 % 1,67 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,82 % 6,35 % 6,13 %
Volatilité Indice 5,54 % 7,45 % 7,37 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Asian Dollar
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/07/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.