Fonds dissous le 06/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/12/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,30 % -3,23 % -4,70 % -2,23 % - 1,77 % -2,37 % -2,55 % -
Catégorie -0,19 % -0,78 % 0,47 % -0,58 % 4,25 % 3,86 % 10,88 % 6,06 % 23,89 % 46,01 %
Différence 0,08 % 0,48 % -3,70 % -4,12 % -6,48 % - -9,11 % -8,43 % -26,44 % -
Indice* -0,09 % -0,85 % 0,48 % -0,59 % 5,53 % 2,82 % 12,82 % 9,36 % 30,04 % 54,89 %
Différence -0,02 % 0,55 % -3,71 % -4,12 % -7,76 % - -11,05 % -11,73 % -32,60 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 0,60 % -2,65 % 0,06 % -0,65 % -0,23 % 5,17 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.