Fonds dissous le 06/04/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 26/03/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,10 % 0,94 % 2,10 % 6,77 % 4,91 % - 13,53 % 14,30 % 18,21 % -
Catégorie -0,25 % 0,99 % -3,74 % -0,34 % -1,41 % 3,58 % 5,97 % 5,53 % 8,56 % 41,32 %
Différence -0,85 % -0,05 % 5,84 % 7,11 % 6,31 % - 7,56 % 8,77 % 9,65 % -
Indice* -1,08 % -0,30 % -1,31 % 2,91 % 1,64 % 5,67 % 10,61 % 12,12 % 16,47 % 55,86 %
Différence -0,02 % 1,24 % 3,41 % 3,86 % 3,27 % - 2,92 % 2,18 % 1,74 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 9,06 % 5,54 % -9,80 % 4,63 % 12,48 % 20,20 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,63 % -0,18 % 0,69 %
Différence - - -
Indice* 2,29 % 0,33 % 1,13 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 5,63 % 6,49 % 6,31 %
Volatilité Indice 6,57 % 7,78 % 7,66 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA US Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/04/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.