Fonds absorbé le 13/09/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/09/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,36 % -2,15 % -6,25 % -11,01 % - -4,22 % 13,03 % - -
Catégorie 0,01 % 0,08 % 0,05 % -0,03 % 1,23 % -3,83 % 2,40 % 4,07 % 12,69 % 20,80 %
Différence -0,39 % -0,44 % -2,20 % -6,22 % -12,25 % - -6,62 % 8,96 % - -
Indice* -0,04 % -0,29 % 0,09 % -0,31 % 1,77 % 4,31 % -1,34 % 7,81 % 22,74 % 40,87 %
Différence -0,35 % -0,07 % -2,24 % -5,94 % -12,78 % - -2,88 % 5,22 % - -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 8,99 % 12,29 % 15,17 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,27 % 0,22 % 0,98 %
Différence - - -
Indice* 4,69 % -4,32 % -1,56 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 1,86 % 2,87 % 5,15 %
Volatilité Indice 5,20 % 6,18 % 5,33 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 13/09/2017 par ( - ) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.