Cumulées au 04/12/2019 | Veille | 1 sem | 4 sem | 3 mois | 6 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 8 ans |
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Fonds | -0,39 % | -1,26 % | 1,89 % | 12,93 % | 14,33 % | 25,42 % | 12,61 % | 27,37 % | 43,88 % | - |
Catégorie | -0,34 % | -0,07 % | 2,49 % | 12,80 % | 15,27 % | 23,20 % | 10,95 % | 31,13 % | 77,58 % | 184,16 % |
Différence | -0,05 % | -1,18 % | -0,60 % | 0,14 % | -0,94 % | 2,21 % | 1,66 % | -3,76 % | -33,70 % | - |
Indice* | -0,61 % | -0,63 % | 1,44 % | 11,36 % | 13,91 % | 22,12 % | 12,05 % | 27,32 % | 79,16 % | 159,98 % |
Différence | 0,22 % | -0,62 % | 0,45 % | 1,57 % | 0,42 % | 3,30 % | 0,56 % | 0,05 % | -35,28 % | - |
Données | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
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Fonds | -13,71 % | 13,69 % | -0,65 % | 19,04 % | 27,80 % | - | - | - |
Catégorie | -15,63 % | 24,09 % | 10,01 % | 23,65 % | 13,13 % | 29,00 % | 6,97 % | -4,06 % |
Différence | 1,92 % | -10,41 % | -10,66 % | -4,61 % | 14,67 % | - | - | - |
Indice* | -12,01 % | 15,37 % | 11,10 % | 28,60 % | 13,05 % | 20,87 % | 2,00 % | -0,74 % |
Différence | -1,70 % | -1,68 % | -11,75 % | -9,56 % | 14,75 % | - | - | - |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Perf Annualisée | |||
Fonds | 11,42 % | 8,17 % | 8,16 % |
Catégorie | 9,50 % | 8,83 % | 12,52 % |
Différence | 1,92 % | -0,66 % | -4,37 % |
Indice* | 10,99 % | 8,45 % | 13,01 % |
Différence | 0,43 % | -0,28 % | -4,85 % |
Risque | |||
Volatilité | 14,89 % | 14,58 % | 19,37 % |
Volatilité Cat | 13,49 % | 13,49 % | 15,31 % |
Volatilité Indice | 12,81 % | 12,77 % | 16,21 % |
Perte Maximum | -14,40 % | -20,91 % | -31,66 % |
Délai de recouvrement | 233 j | 641 j | 924 j |
DSR | 11,56 % | 10,82 % | 13,12 % |
Sortino | 1,02 | 0,79 | 0,64 |
VAR 95 | -3,16 % | -3,65 % | -4,44 % |
VAR 99 | -7,69 % | -6,84 % | -7,38 % |
1 an | 3 ans | 5 ans | |
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Ratios | |||
Ratio de Sharpe | 0,79 | 0,59 | 0,44 |
Ecart de Suivi | 7,47 % | 8,12 % | 13,22 % |
Ratio d'Information (IR) | 0,06 | -0,03 | -0,37 |
Up Capture Ratio | 1,00 | 0,95 | 0,87 |
Down Capture Ratio | 0,98 | 0,93 | 0,94 |
Ratio Omega | 1,36 | 1,27 | 1,21 |
Réactivité | |||
Beta | 1,01 | 0,95 | 0,88 |
R² | 74,82 | 69,19 | 54,42 |
Beta haussier | 0,72 | 0,70 | 0,70 |
Beta baissier | 1,14 | 1,14 | 1,00 |
Asymétrie | |||
Skewness | -1,46 | -0,93 | 0,64 |
Kurtosis | 3,73 | 1,89 | 8,34 |