Fonds dissous le 05/03/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 05/03/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 0,08 % -0,13 % -1,09 % -0,16 % - 1,74 % 2,02 % - -
Catégorie -0,05 % -0,10 % -0,25 % -0,85 % -0,13 % 1,81 % 1,51 % 2,66 % 13,79 % 30,43 %
Différence 0,20 % 0,17 % 0,12 % -0,25 % -0,03 % - 0,23 % -0,64 % - -
Indice* -0,02 % -0,08 % 0,00 % -0,82 % 0,08 % 0,45 % 2,04 % 4,94 % 17,76 % 39,25 %
Différence 0,17 % 0,15 % -0,14 % -0,27 % -0,24 % - -0,30 % -2,92 % - -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,22 % 3,42 % -1,15 % 7,93 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % -1,97 % -0,37 %
Différence - - -
Indice* 6,78 % -2,38 % -0,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,39 % 4,07 % 4,27 %
Volatilité Indice 3,95 % 4,96 % 4,77 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Euro Corporate
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 05/03/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.