Fonds dissous le 06/01/2016

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/01/2016 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,08 % -0,58 % -0,88 % 0,57 % -1,49 % - -0,62 % - - -
Catégorie -0,06 % -0,34 % -0,62 % 0,49 % -0,95 % -6,70 % 1,90 % 11,01 % 16,56 % 22,02 %
Différence 0,14 % -0,24 % -0,27 % 0,08 % -0,54 % - -2,52 % - - -
Indice* -0,23 % 0,81 % 1,06 % 3,25 % 1,91 % -20,59 % 8,72 % 26,23 % 41,64 % 75,92 %
Différence 0,31 % -1,39 % -1,95 % -2,69 % -3,40 % - -9,34 % - - -
Données 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds -0,05 % 3,05 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,81 % -0,11 % 1,20 %
Différence - - -
Indice* 6,75 % 1,17 % 2,87 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,90 % 4,19 % 5,03 %
Volatilité Indice 5,57 % 6,39 % 6,42 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/01/2016 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.