Fonds dissous le 28/05/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/05/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % 0,10 % -2,78 % -1,48 % 5,31 % - 0,30 % 2,86 % 23,28 % -
Catégorie 0,03 % 0,22 % -0,61 % 0,65 % 2,65 % -1,42 % 2,02 % 1,08 % 9,63 % 19,82 %
Différence -0,08 % -0,12 % -2,17 % -2,14 % 2,66 % - -1,72 % 1,79 % 13,64 % -
Indice* 0,07 % 0,23 % 0,87 % 3,22 % 6,42 % 4,87 % 7,46 % 4,29 % 28,21 % 44,19 %
Différence -0,12 % -0,13 % -3,65 % -4,70 % -1,12 % - -7,16 % -1,42 % -4,93 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 2,43 % -2,96 % -1,43 % 6,58 % 12,32 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 0,56 % -0,74 % 0,15 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,66 % 4,07 % 4,18 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 28/05/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.