Fonds dissous le 16/12/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/07/2015 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,02 % 0,10 % 0,82 % -0,02 % 0,52 % - 1,85 % - - -
Catégorie 0,07 % -0,03 % 0,84 % -0,58 % 0,31 % -3,93 % 8,98 % 11,86 % 23,95 % 44,78 %
Différence -0,04 % 0,13 % -0,02 % 0,57 % 0,21 % - -7,13 % - - -
Indice* -0,55 % -0,26 % 1,25 % 0,14 % -0,46 % -4,26 % 14,86 % 8,66 % 27,95 % 66,09 %
Différence 0,58 % 0,36 % -0,44 % -0,15 % 0,98 % - -13,01 % - - -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,88 % 4,76 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,02 % -0,80 % 0,45 %
Différence - - -
Indice* 0,90 % -2,40 % -0,75 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,36 % 3,58 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,63 % 6,59 % 6,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/12/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.