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JPM US SM CIES D USD CAP - LU0117881572

Performance glissante cumulée au 28/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 1,23 % 1,36 % 3,01 % 17,67 % 2,64 % 26,87 % 69,56 % 119,90 % 304,19 %
Catégorie 0,14 % -0,12 % -0,60 % 0,73 % 16,74 % 1,14 % 25,10 % 62,00 % 112,76 % 282,83 %
Différence -0,14 % 1,35 % 1,96 % 2,28 % 0,93 % 1,50 % 1,78 % 7,56 % 7,14 % 21,37 %
Indice* 0,04 % -0,66 % -0,86 % 0,62 % 17,43 % 1,25 % 26,00 % 64,96 % 121,60 % 321,62 %
Différence -0,04 % 1,89 % 2,22 % 2,39 % 0,24 % 1,39 % 0,87 % 4,60 % -1,70 % -17,42 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 28,49 % 17,32 % 16,54 %
Catégorie 29,10 % 16,17 % 16,49 %
Différence -0,61 % 1,14 % 0,04 %
Indice* 30,50 % 16,87 % 17,69 %
Différence -2,01 % 0,45 % -1,15 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,93 1,02 1,06
Ecart de Suivi ? 6,14 % 7,53 % 7,09 %
Ratio d'information ? -0,33 0,06 -0,16
Up Capture Ratio ? 0,81 0,85 0,86
Down Capture Ratio ? 0,65 0,81 0,83
Risque
Volatilité ? 14,97 % 17,05 % 15,68 %
Volatilité Cat 16,13 % 17,58 % 15,91 %
Volatilité Indice 16,89 % 18,21 % 16,62 %
Perte Maximum ? -7,41 % -23,50 % -23,50 %
Délai de recouvrement ? - 557 j 557 j
DSR ? 6,84 % 11,01 % 10,07 %
Sortino ? 4,22 1,59 1,65
VAR ? -2,11 % -3,98 % -2,77 %
Réactivité
Beta ? 0,83 0,85 0,85
? 86,99 82,96 81,93
Beta haussier ? 0,92 0,91 0,88
Beta baissier ? 0,88 0,84 0,83
Ratio Omega ? 2,11 1,45 1,47
Asymétrie
Skewness ? 1,16 -0,01 -0,02
Kurtosis ? 2,45 1,08 1,11
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,92 % 8,40 % 20,13 % 30,52 % 9,51 % 4,05 % 34,72 % 40,35 %
Catégorie 21,09 % 7,00 % 20,41 % 32,20 % 11,21 % -0,02 % 35,31 % 33,61 %
Différence 2,83 % 1,40 % -0,28 % -1,68 % -1,70 % 4,07 % -0,59 % 6,75 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 0,85 % 1,47 % -1,49 % -1,16 % -5,30 % 3,94 % -2,72 % 6,01 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
JPM US SM CIES D USD CAP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US SM CIES D USD CAP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 28,49 %
Volatilité : 14,97 % MSCI US Small Cap
Performance : 30,50 %
Volatilité : 16,89 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 29,10 %
Volatilité : 16,13 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 26,20 %
Volatilité : 18,30 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 28,02 %
Volatilité : 20,51 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 30,94 %
Volatilité : 19,38 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 31,25 %
Volatilité : 16,65 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 26,60 %
Volatilité : 15,10 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 23,79 %
Volatilité : 16,06 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 34,28 %
Volatilité : 18,80 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 33,47 %
Volatilité : 20,11 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 28,31 %
Volatilité : 14,79 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 26,92 %
Volatilité : 15,20 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 28,49 %
Volatilité : 14,97 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 28,07 %
Volatilité : 15,37 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 38,93 %
Volatilité : 19,54 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 22,01 %
Volatilité : 16,61 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 20,25 %
Volatilité : 12,94 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 27,64 %
Volatilité : 18,63 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 36,66 %
Volatilité : 19,06 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 23,60 %
Volatilité : 15,94 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 28,03 %
Volatilité : 15,06 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 23,21 %
Volatilité : 16,40 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 38,88 %
Volatilité : 22,64 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 33,75 %
Volatilité : 19,29 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 27,68 %
Volatilité : 18,26 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 22,07 %
Volatilité : 18,19 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 43,74 %
Volatilité : 21,38 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 30,52 %
Volatilité : 17,28 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 24,46 %
Volatilité : 14,97 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 23,13 %
Volatilité : 13,43 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 34,52 %
Volatilité : 20,46 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 30,17 %
Volatilité : 16,87 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 29,45 %
Volatilité : 14,54 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 24,10 %
Volatilité : 13,07 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 32,32 %
Volatilité : 18,60 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 26,79 %
Volatilité : 18,91 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 26,72 %
Volatilité : 14,03 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 28,93 %
Volatilité : 17,57 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 25,96 %
Volatilité : 12,97 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 35,44 %
Volatilité : 16,95 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 25,90 %
Volatilité : 16,19 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 33,85 %
Volatilité : 19,25 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 21,56 %
Volatilité : 15,85 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 27,64 %
Volatilité : 20,51 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 33,83 %
Volatilité : 20,46 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 24,97 %
Volatilité : 14,95 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 33,44 %
Volatilité : 19,22 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 22,31 %
Volatilité : 14,52 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 30,31 %
Volatilité : 14,65 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 29,99 %
Volatilité : 17,90 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 30,14 %
Volatilité : 18,25 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 31,60 %
Volatilité : 17,15 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 22,84 %
Volatilité : 13,17 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 22,53 %
Volatilité : 15,59 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 33,71 %
Volatilité : 20,32 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 22,07 %
Volatilité : 14,94 %
3 ans
JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,32 %
Volatilité : 17,05 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,87 %
Volatilité : 18,21 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,58 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,19 %
Volatilité : 20,61 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,39 %
Volatilité : 18,88 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 14,69 %
Volatilité : 18,77 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 17,33 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,09 %
Volatilité : 16,76 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,45 %
Volatilité : 21,37 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,37 %
Volatilité : 21,16 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,66 %
Volatilité : 16,58 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,92 %
Volatilité : 18,34 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,32 %
Volatilité : 17,05 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 16,35 %
Volatilité : 17,42 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 12,82 %
Volatilité : 23,67 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 19,03 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,99 %
Volatilité : 19,56 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,67 %
Volatilité : 21,03 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,33 %
Volatilité : 18,22 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,85 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,71 %
Volatilité : 18,79 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,55 %
Volatilité : 22,54 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 21,16 %
Volatilité : 17,25 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 14,80 %
Volatilité : 21,79 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,89 %
Volatilité : 16,81 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,38 %
Volatilité : 16,95 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,59 %
Volatilité : 20,75 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,78 %
Volatilité : 18,12 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,67 %
Volatilité : 17,21 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,72 %
Volatilité : 17,24 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,27 %
Volatilité : 20,44 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 18,92 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 17,71 %
Volatilité : 17,01 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,34 %
Volatilité : 19,24 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 19,71 %
Volatilité : 15,74 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,76 %
Volatilité : 17,99 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,03 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,26 %
Volatilité : 19,61 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,96 %
Volatilité : 17,74 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,84 %
Volatilité : 20,61 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 16,09 %
Volatilité : 20,74 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,45 %
Volatilité : 16,81 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,48 %
Volatilité : 19,50 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,37 %
Volatilité : 17,02 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 15,23 %
Volatilité : 18,31 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -3,76 %
Volatilité : 25,25 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,22 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 18,18 %
Volatilité : 17,06 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,12 %
Volatilité : 20,73 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,75 %
Volatilité : 18,22 %
5 ans
JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,68 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,69 %
Volatilité : 16,62 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,49 %
Volatilité : 15,91 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 18,30 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,02 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,39 %
Volatilité : 15,57 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,53 %
Volatilité : 19,58 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,17 %
Volatilité : 18,81 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,79 %
Volatilité : 15,11 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,61 %
Volatilité : 16,61 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,54 %
Volatilité : 15,68 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,04 %
Volatilité : 20,86 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 17,33 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 17,82 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,78 %
Volatilité : 18,63 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,80 %
Volatilité : 16,46 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 17,77 %
Volatilité : 15,65 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 16,50 %
Volatilité : 16,71 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,74 %
Volatilité : 20,29 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 19,74 %
Volatilité : 19,29 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,20 %
Volatilité : 15,80 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 17,24 %
Volatilité : 18,51 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,44 %
Volatilité : 16,49 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,60 %
Volatilité : 16,01 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 16,10 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,60 %
Volatilité : 18,18 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,68 %
Volatilité : 17,12 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,35 %
Volatilité : 17,71 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,34 %
Volatilité : 14,42 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,20 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,01 %
Volatilité : 17,70 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,02 %
Volatilité : 16,14 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 13,39 %
Volatilité : 18,30 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,07 %
Volatilité : 17,64 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,62 %
Volatilité : 15,83 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,08 %
Volatilité : 21,45 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,72 %
Volatilité : 13,58 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,89 %
Volatilité : 18,52 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,98 %
Volatilité : 16,50 %

JPM US SM CIES D USD CAP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 12/10/2001 au 27/04/2017, sur 5677 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 31,28 % des cas (soit 1776 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 28/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 30 avril 2017
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