Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I - LU0362355439

Performance glissante cumulée au 20/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,03 % -0,96 % -0,83 % -0,54 % 1,17 % 0,81 % 13,29 % 31,82 % 88,88 % 139,38 %
Catégorie 0,60 % -0,10 % -1,08 % -0,24 % 2,44 % 2,99 % 10,70 % 30,77 % 69,05 % 133,21 %
Différence -1,63 % -0,86 % 0,26 % -0,30 % -1,26 % -2,18 % 2,59 % 1,04 % 19,83 % 6,17 %
Indice* 0,60 % 0,44 % -0,42 % -0,97 % 0,90 % 0,28 % 12,52 % 33,02 % 80,91 % 167,56 %
Différence -1,63 % -1,40 % -0,40 % 0,43 % 0,28 % 0,53 % 0,77 % -1,20 % 7,96 % -28,18 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,51 % 9,57 % 13,87 %
Catégorie 14,61 % 9,35 % 11,67 %
Différence 3,90 % 0,23 % 2,20 %
Indice* 15,46 % 9,93 % 12,84 %
Différence 3,06 % -0,35 % 1,03 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,49 0,61 0,94
Ecart de Suivi ? 5,08 % 6,09 % 6,26 %
Ratio d'information ? 0,60 -0,06 0,16
Up Capture Ratio ? 0,99 0,98 1,01
Down Capture Ratio ? 0,87 0,98 0,99
Risque
Volatilité ? 12,69 % 15,98 % 14,89 %
Volatilité Cat 8,96 % 13,58 % 11,99 %
Volatilité Indice 10,76 % 15,01 % 13,45 %
Perte Maximum ? -5,72 % -22,38 % -22,38 %
Délai de recouvrement ? - 578 j 578 j
DSR ? 6,30 % 10,63 % 9,71 %
Sortino ? 2,99 0,92 1,44
VAR ? -2,09 % -3,66 % -3,04 %
Réactivité
Beta ? 1,08 0,98 1,00
? 84,48 85,49 82,30
Beta haussier ? 1,31 1,03 1,01
Beta baissier ? 1,10 0,94 1,00
Ratio Omega ? 1,82 1,26 1,39
Asymétrie
Skewness ? 1,37 -0,05 -0,11
Kurtosis ? 4,56 0,82 0,69
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,58 % 15,68 % 4,94 % 26,94 % 10,22 % -17,75 % 28,84 % 23,69 %
Catégorie 10,25 % 8,01 % 14,82 % 17,96 % 11,30 % -5,99 % 15,53 % 26,84 %
Différence 4,33 % 7,67 % -9,88 % 8,99 % -1,08 % -11,76 % 13,31 % -3,14 %
Indice* 16,02 % 6,14 % 17,79 % 21,14 % 12,84 % -2,16 % 17,53 % 22,38 %
Différence -1,44 % 9,54 % -12,84 % 5,81 % -2,62 % -15,59 % 11,31 % 1,32 %
* Indice : MSCI The World Value
Historiques
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I
Performance : 18,51 %
Volatilité : 12,69 % MSCI The World Value
Performance : 15,46 %
Volatilité : 10,76 % Act. Monde Value
Performance : 14,61 %
Volatilité : 8,96 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 12,54 %
Volatilité : 10,85 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 13,56 %
Volatilité : 9,42 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 6,94 %
Volatilité : 9,98 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,07 %
Volatilité : 10,84 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 17,18 %
Volatilité : 10,09 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 19,37 %
Volatilité : 10,81 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 6,05 %
Volatilité : 6,42 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 13,26 %
Volatilité : 9,42 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 5,89 %
Volatilité : 10,53 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 11,77 %
Volatilité : 9,76 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 7,67 %
Volatilité : 8,42 % SFS SYCOMORE ECO SOLUTIONS R
Performance : 28,94 %
Volatilité : 10,56 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 5,06 %
Volatilité : 8,87 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 7,43 %
Volatilité : 9,50 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 25,95 %
Volatilité : 11,74 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 13,79 %
Volatilité : 11,66 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 13,11 %
Volatilité : 9,42 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 10,25 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,62 % LYXOR SG GBL VALUE BETA UCITS ETF C USD
Performance : 34,79 %
Volatilité : 13,38 % PREVAL FUNDS SICAV - WORLD WINNERS A
Performance : 29,08 %
Volatilité : 8,93 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 18,61 %
Volatilité : 11,32 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 27,77 %
Volatilité : 12,56 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 14,59 %
Volatilité : 10,85 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 18,08 %
Volatilité : 11,93 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 10,36 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 10,71 %
Volatilité : 9,97 % STATE STREET GLOBAL VALUE FUND CL I USD
Performance : 24,49 %
Volatilité : 10,73 % HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND AC EUR
Performance : 10,65 %
Volatilité : 9,33 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 9,10 %
Volatilité : 11,28 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 17,09 %
Volatilité : 10,61 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 9,08 %
Volatilité : 10,62 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 5,08 %
Volatilité : 9,21 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 10,14 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 9,54 %
Volatilité : 8,25 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 9,81 %
Volatilité : 10,82 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 13,96 %
Volatilité : 10,11 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 13,67 %
Volatilité : 9,42 % ISHARES EDGE MSCI WLD VAL FACT ETF ACC
Performance : 18,95 %
Volatilité : 11,04 % SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 17,64 %
Volatilité : 12,68 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 23,76 %
Volatilité : 12,95 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 20,00 %
Volatilité : 11,63 % NORDEA 1 GLOBAL DIVIDEND FUND BP EUR
Performance : 8,48 %
Volatilité : 9,35 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 18,01 %
Volatilité : 12,07 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 12,99 %
Volatilité : 9,42 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 13,10 %
Volatilité : 10,84 % SKAGEN FOCUS A
Performance : 20,55 %
Volatilité : 11,17 % SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 16,27 %
Volatilité : 11,56 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 16,40 %
Volatilité : 9,74 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 5,22 %
Volatilité : 9,58 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 5,12 %
Volatilité : 9,03 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 5,18 %
Volatilité : 8,99 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 14,78 %
Volatilité : 10,61 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 18,38 %
Volatilité : 11,50 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 28,17 %
Volatilité : 13,03 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4 EUR
Performance : 11,23 %
Volatilité : 9,21 % FF GB EQUITY INCOME FD A-MINCOME(G)-EURO
Performance : 3,95 %
Volatilité : 9,02 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,20 %
Volatilité : 10,47 %
3 ans
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I
Performance : 9,57 %
Volatilité : 15,98 % MSCI The World Value
Performance : 9,93 %
Volatilité : 15,01 % Act. Monde Value
Performance : 9,35 %
Volatilité : 13,58 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 9,35 %
Volatilité : 15,39 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 10,57 %
Volatilité : 14,84 % INTECH GBL INC MGD VOLATILITY FD A$ACC
Performance : 5,99 %
Volatilité : 13,65 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 12,09 %
Volatilité : 15,41 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 5,91 %
Volatilité : 15,91 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 8,73 %
Volatilité : 16,33 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 10,36 %
Volatilité : 15,48 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 10,29 %
Volatilité : 14,84 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 6,70 %
Volatilité : 13,91 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 11,73 %
Volatilité : 13,77 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 11,12 %
Volatilité : 12,85 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 8,35 %
Volatilité : 12,27 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 7,29 %
Volatilité : 13,85 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 8,23 %
Volatilité : 15,56 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 10,03 %
Volatilité : 13,60 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 10,13 %
Volatilité : 14,84 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 9,10 %
Volatilité : 15,18 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 10,42 %
Volatilité : 16,40 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 5,96 %
Volatilité : 16,37 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 8,77 %
Volatilité : 17,20 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 7,85 %
Volatilité : 15,37 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 4,42 %
Volatilité : 14,67 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 10,48 %
Volatilité : 13,11 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 7,65 %
Volatilité : 16,18 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 10,16 %
Volatilité : 14,85 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 12,76 %
Volatilité : 12,98 % T ROWE GBL VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,13 %
Volatilité : 14,70 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 6,52 %
Volatilité : 13,36 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 15,43 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 14,36 %
Volatilité : 14,48 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 10,69 %
Volatilité : 14,85 % SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 8,77 %
Volatilité : 15,98 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 9,29 %
Volatilité : 18,23 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 6,32 %
Volatilité : 17,47 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 9,94 %
Volatilité : 16,13 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 10,02 %
Volatilité : 14,84 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 10,10 %
Volatilité : 15,65 % SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 7,95 %
Volatilité : 15,97 % LYXOR SG GBL QUAL INC NTR  ETF D EUR
Performance : 7,93 %
Volatilité : 13,12 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 7,52 %
Volatilité : 14,15 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 10,71 %
Volatilité : 13,56 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 7,25 %
Volatilité : 15,43 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 6,42 %
Volatilité : 16,87 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 11,44 %
Volatilité : 18,95 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4 EUR
Performance : 9,44 %
Volatilité : 13,74 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 8,62 %
Volatilité : 15,64 %
5 ans
SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,89 % MSCI The World Value
Performance : 12,84 %
Volatilité : 13,45 % Act. Monde Value
Performance : 11,67 %
Volatilité : 11,99 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 9,81 %
Volatilité : 13,39 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 11,99 %
Volatilité : 13,12 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,86 %
Volatilité : 13,67 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 10,31 %
Volatilité : 14,56 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 10,77 %
Volatilité : 14,38 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 11,71 %
Volatilité : 13,12 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 9,44 %
Volatilité : 12,20 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 11,35 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 8,43 %
Volatilité : 11,06 % PERKINS GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 9,70 %
Volatilité : 12,05 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 11,60 %
Volatilité : 13,96 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 13,23 %
Volatilité : 12,07 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 11,54 %
Volatilité : 13,12 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 11,52 %
Volatilité : 13,45 % FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (C) EUR
Performance : 12,81 %
Volatilité : 14,21 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 12,86 %
Volatilité : 14,74 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 8,99 %
Volatilité : 13,07 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 8,22 %
Volatilité : 11,87 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 10,85 %
Volatilité : 14,03 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 12,39 %
Volatilité : 13,19 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ. FD UNHDG BP
Performance : 13,27 %
Volatilité : 11,61 % MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 10,00 %
Volatilité : 11,99 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 12,63 %
Volatilité : 12,93 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 12,10 %
Volatilité : 13,12 % SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,88 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 13,36 %
Volatilité : 16,00 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 12,67 %
Volatilité : 15,45 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 11,62 %
Volatilité : 14,32 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 11,43 %
Volatilité : 13,12 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 12,95 %
Volatilité : 13,84 % SPARINVEST GLOBAL VALUE EUR R
Performance : 12,58 %
Volatilité : 14,79 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 7,76 %
Volatilité : 12,60 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 10,20 %
Volatilité : 13,65 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 11,72 %
Volatilité : 14,89 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A4 EUR
Performance : 8,91 %
Volatilité : 12,42 %

SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I
Actions Monde Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/05/2009 au 19/07/2017, sur 2974 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,07 % des cas (soit 686 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus