SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I - LU0362355439

Performance glissante cumulée au 16/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,16 % -1,32 % 0,49 % 6,58 % 10,05 % 1,12 % 9,93 % 43,23 % 90,81 % 117,38 %
Catégorie -0,25 % -0,92 % 1,03 % 3,24 % 5,04 % 1,67 % 6,79 % 24,33 % 68,52 % 104,82 %
Différence 0,09 % -0,40 % -0,54 % 3,33 % 5,01 % -0,55 % 3,14 % 18,90 % 22,28 % 12,56 %
Indice* -0,74 % -1,40 % 0,46 % 2,89 % 5,35 % 1,35 % 3,62 % 25,35 % 78,29 % 131,34 %
Différence 0,58 % 0,08 % 0,04 % 3,68 % 4,70 % -0,23 % 6,30 % 17,88 % 12,52 % -13,96 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,39 % 13,18 % 14,07 %
Catégorie 6,12 % 8,03 % 11,17 %
Différence 3,28 % 5,15 % 2,90 %
Indice* 2,92 % 8,22 % 12,58 %
Différence 6,47 % 4,96 % 1,49 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,07 0,89 0,97
Ecart de Suivi ? 4,50 % 6,02 % 5,86 %
Ratio d'information ? 1,44 0,82 0,25
Up Capture Ratio ? 1,17 1,04 1,03
Down Capture Ratio ? 0,88 0,91 0,99
Risque
Volatilité ? 9,13 % 15,13 % 14,59 %
Volatilité Cat 6,05 % 12,50 % 11,69 %
Volatilité Indice 7,43 % 14,00 % 13,14 %
Perte Maximum ? -9,15 % -22,38 % -22,38 %
Délai de recouvrement ? 235 j 578 j 578 j
DSR ? 5,81 % 9,62 % 9,55 %
Sortino ? 1,68 1,40 1,49
VAR ? -2,09 % -3,04 % -3,04 %
Réactivité
Beta ? 1,07 0,99 1,02
? 76,02 84,19 83,86
Beta haussier ? 1,26 1,08 1,05
Beta baissier ? 1,04 0,94 0,99
Ratio Omega ? 1,44 1,40 1,40
Asymétrie
Skewness ? -0,11 0,01 -0,14
Kurtosis ? -0,38 1,28 0,88
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 9,39 % 14,58 % 15,68 % 4,94 % 26,94 % 10,22 % -17,75 % 28,84 %
Catégorie 6,12 % 9,98 % 8,02 % 14,56 % 17,57 % 11,18 % -5,83 % 15,36 %
Différence 3,28 % 4,60 % 7,66 % -9,62 % 9,38 % -0,96 % -11,91 % 13,48 %
Indice* 2,92 % 16,02 % 6,14 % 17,79 % 21,14 % 12,84 % -2,16 % 17,53 %
Différence 6,47 % -1,44 % 9,54 % -12,84 % 5,81 % -2,62 % -15,59 % 11,31 %
* Indice : MSCI The World Value
Historiques
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I
Actions Monde Value
MSCI The World Value
1 an
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I
Performance : 9,39 % %
Volatilité : 9,13 % MSCI The World Value
Performance : 2,92 % %
Volatilité : 7,43 % Act. Monde Value
Performance : 6,12 % %
Volatilité : 6,05 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 10,12 % %
Volatilité : 8,69 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ FD UNHDG BP
Performance : 0,94 % %
Volatilité : 7,47 % SKAGEN FOCUS A
Performance : 7,99 % %
Volatilité : 8,48 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 7,09 % %
Volatilité : 8,56 % T ROWE GBL VAL EQ FD Q CAP EUR
Performance : 4,96 % %
Volatilité : 7,29 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,25 % %
Volatilité : 6,51 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 9,44 % %
Volatilité : 7,65 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 7,66 % %
Volatilité : 6,81 % UBAM GLOBAL EQUITY INCOME AC EUR
Performance : -0,10 % %
Volatilité : 7,08 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 7,12 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 7,37 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : -2,28 % %
Volatilité : 7,73 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : -0,26 % %
Volatilité : 8,02 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 14,26 % %
Volatilité : 8,39 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 7,72 % %
Volatilité : 7,30 % JH INTECH GBL INC MGD VOL. FD A$ACC
Performance : 2,92 % %
Volatilité : 7,85 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 3,72 % %
Volatilité : 7,25 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 7,16 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 2,38 % %
Volatilité : 6,57 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 8,02 % %
Volatilité : 7,60 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 7,12 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 9,22 % %
Volatilité : 7,12 % ISHARES EDGE MSCI WRLD VAL FAC ETF USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 7,67 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 6,69 % %
Volatilité : 7,38 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 7,39 % %
Volatilité : 7,55 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 2,94 % %
Volatilité : 7,75 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : -0,73 % %
Volatilité : 5,63 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 8,68 % %
Volatilité : 7,12 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 8,83 % %
Volatilité : 7,12 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 8,58 % %
Volatilité : 9,12 % LYXOR SG GBL QLTY INCOM UCITS ETF D-EUR
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 6,82 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 8,46 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 7,46 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 9,36 % %
Volatilité : 9,34 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 1,97 % %
Volatilité : 6,96 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 5,77 % %
Volatilité : 7,30 % LYXOR SG GBLVAL BETA UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 11,91 % %
Volatilité : 7,83 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 2,53 % %
Volatilité : 7,55 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 6,55 % %
Volatilité : 8,13 % JANUS HENDERSON GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 3,05 % %
Volatilité : 7,15 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 9,05 % HGIF GLOBAL EQUITY DIVIDEND AC EUR
Performance : 3,69 % %
Volatilité : 7,15 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 6,31 % %
Volatilité : 8,69 % PREVAL FUNDS SICAV - WORLD WINNERS A
Performance : 28,53 % %
Volatilité : 7,54 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 7,65 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME A4G
Performance : 1,28 % %
Volatilité : 7,56 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 11,65 % %
Volatilité : 9,11 % STATE STREET GLOBAL VALUE FUND CL I USD
Performance : 7,97 % %
Volatilité : 7,11 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 7,42 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 7,73 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 1,16 % %
Volatilité : 6,79 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 0,63 % %
Volatilité : 6,69 % MULTICOOP JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 5,49 % SFS SYCOMORE ECO SOLUTIONS R
Performance : 18,95 % %
Volatilité : 8,19 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 11,66 % %
Volatilité : 8,15 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 11,26 % %
Volatilité : 7,36 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 8,21 %
3 ans
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I
Performance : 13,18 % %
Volatilité : 15,13 % MSCI The World Value
Performance : 8,22 % %
Volatilité : 14,00 % Act. Monde Value
Performance : 8,03 % %
Volatilité : 12,50 % STATE STREET GLOBAL VALUE SPOTLIGHT FD P
Performance : 13,17 % %
Volatilité : 18,17 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ FD UNHDG BP
Performance : 7,56 % %
Volatilité : 12,22 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 7,74 % %
Volatilité : 16,79 % T ROWE GBL VAL EQ FD Q CAP EUR
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 14,42 % SPDR S&P GBL DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 14,58 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 9,06 % %
Volatilité : 15,45 % SOURCE GOLDMAN S EQ FACT WRLD
Performance : 9,17 % %
Volatilité : 12,82 % UBAM GLOBAL EQUITY INCOME AC EUR
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 12,50 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 8,08 % %
Volatilité : 13,79 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 5,76 % %
Volatilité : 14,61 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 4,87 % %
Volatilité : 15,16 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 5,23 % %
Volatilité : 13,20 % OBJECTIF ALPHA MONDE R
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 16,46 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 14,87 % JH INTECH GBL INC MGD VOL. FD A$ACC
Performance : 4,55 % %
Volatilité : 12,62 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 7,22 % %
Volatilité : 14,29 % LMCLEA GBL EQUITY INCOME FD A USD ACC
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 14,08 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 11,87 % DB X-TRAC EQ VALUE FAC UCITS ETF (DR) 1C
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 14,80 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 13,79 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 8,73 % %
Volatilité : 13,79 % ISHARES EDGE MSCI WRLD VAL FAC ETF USD
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 15,28 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 5,12 % %
Volatilité : 13,66 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 5,32 % %
Volatilité : 13,43 % SCHRODER ISF QEP GBL VALUE + A ACC EUR
Performance : 6,65 % %
Volatilité : 14,51 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 7,03 % %
Volatilité : 15,15 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 8,19 % %
Volatilité : 13,79 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 8,34 % %
Volatilité : 13,79 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 12,35 % %
Volatilité : 15,13 % LYXOR SG GBL QLTY INCOM UCITS ETF D-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 12,20 % CGF ROBECO QI GLOBAL VALUE EQ I EUR
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 16,10 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 7,25 % %
Volatilité : 13,78 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 14,80 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 6,56 % %
Volatilité : 12,61 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 9,46 % %
Volatilité : 14,49 % LYXOR SG GBLVAL BETA UCITS ETF C-USD EUR
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 17,17 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 5,14 % %
Volatilité : 15,36 % UBAM - 30 GLOBAL LEADERS EQUITY RC EUR
Performance : 6,94 % %
Volatilité : 14,49 % JANUS HENDERSON GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 5,04 % %
Volatilité : 12,93 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 7,84 % %
Volatilité : 13,33 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 15,06 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,27 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME A4G
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 13,10 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 12,16 % %
Volatilité : 16,10 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 15,77 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 8,39 % %
Volatilité : 14,54 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 5,93 % %
Volatilité : 14,32 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 5,89 % %
Volatilité : 11,47 % MULTICOOP JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 5,25 % %
Volatilité : 12,34 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 13,85 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 12,39 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 15,21 %
5 ans
SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I
Performance : 14,07 % %
Volatilité : 14,59 % MSCI The World Value
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 13,14 % Act. Monde Value
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 11,69 % NORDEA 1 GLOBAL STABLE EQ FD UNHDG BP
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 11,46 % DB PLATINUM CROCI SECTORS R3C
Performance : 13,59 % %
Volatilité : 15,68 % ECOFI ACTIONS RENDEMENT D
Performance : 10,83 % %
Volatilité : 14,26 % ARCANCIA AUDACE 804
Performance : 11,47 % %
Volatilité : 12,91 % SISF QEP GL ACTIVE VALUE A1 (C) EUR
Performance : 9,84 % %
Volatilité : 13,46 % FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISC A (C) EUR
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 13,86 % DB X-TRACKERS STO GBL SEL DVD 100 ETF 1D
Performance : 9,29 % %
Volatilité : 12,08 % SKAGEN GLOBAL A
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 14,22 % SISF QEP GLOBAL BLEND A (C) EUR
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 13,25 % BNY MELLON GBL EQ INC FD A EUR
Performance : 10,28 % %
Volatilité : 11,23 % ARCANCIA AUDACE 844
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 12,91 % ARCANCIA AUDACE 854
Performance : 12,14 % %
Volatilité : 12,91 % UNION EUROPE RENDEMENT C
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 12,85 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY INCOME B USD CAP
Performance : 6,39 % %
Volatilité : 12,48 % DEUTSCHE INVEST I TOP DVD CHF FCH (P)
Performance : 9,85 % %
Volatilité : 12,80 % ARCANCIA AUDACE 814
Performance : 11,58 % %
Volatilité : 12,91 % ARCANCIA AUDACE 824
Performance : 11,74 % %
Volatilité : 12,91 % SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR R
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 14,59 % LYXOR SG GBL QLTY INCOM UCITS ETF D-EUR
Performance : 8,48 % %
Volatilité : 11,50 % AXA ROSENBERG GBL DYNAMIC EQ ALPHA B EUR
Performance : 12,61 % %
Volatilité : 13,00 % CS (LUX) GBL VALUE EQUITY FD B EUR
Performance : 12,14 % %
Volatilité : 13,84 % FF GLOBAL DIVIDEND FUND A-QINCOME-EURO
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 11,91 % CGF ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,56 % %
Volatilité : 13,49 % TEMPLETON GLOBAL FUND A (C)
Performance : 10,39 % %
Volatilité : 14,23 % JANUS HENDERSON GLOBAL VALUE A USD (C)
Performance : 9,82 % %
Volatilité : 11,91 % DWS GLOBAL VALUE LD
Performance : 13,59 % %
Volatilité : 11,97 % SPARINVEST GBL VAL EUR R
Performance : 12,33 % %
Volatilité : 14,50 % TEMPLETON GLOBAL (EURO) FUND A
Performance : 10,75 % %
Volatilité : 15,11 % BGF GLOBAL EQUITY INCOME A4G
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 12,20 % INVESTEC GSF GL VALUE EQ. FD A USD (C)
Performance : 14,30 % %
Volatilité : 14,02 % TEMPLETON GROWTH (EURO) A(C) EUR
Performance : 9,65 % %
Volatilité : 14,56 % AXA ROS. GLOBAL EQUITY ALPHA B EUR
Performance : 13,66 % %
Volatilité : 13,66 % AWF GLOBAL EQUITY INCOME A EUR (C)
Performance : 9,07 % %
Volatilité : 13,18 % DWS TOP DIVIDENDE LD
Performance : 8,23 % %
Volatilité : 10,92 % MULTICOOP JB EF SPECIAL VALUE EUR B
Performance : 9,95 % %
Volatilité : 11,61 % VONTOBEL GLOBAL EQUITY C
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 12,76 % SELECTION ACTION RENDEMENT INTERNATIONAL
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 11,85 % SISF GLOBAL EQUITY YIELD A (C) EUR
Performance : 11,79 % %
Volatilité : 14,04 %

SPARINVEST ETHICAL GBL VAL EUR I
Actions Monde Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/05/2009 au 15/01/2018, sur 3154 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,75 % des cas (soit 686 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Value est : MSCI The World Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
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