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JPMF US VALUE FUND A (D) USD - LU0119066131

Performance glissante cumulée au 17/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,08 % -0,30 % 3,66 % 0,92 % -3,84 % -4,15 % 9,67 % 38,05 % 82,79 % 187,92 %
Catégorie 0,14 % 0,17 % 3,76 % 2,14 % -1,11 % 0,29 % 11,73 % 39,89 % 85,11 % 164,75 %
Différence -0,22 % -0,47 % -0,10 % -1,22 % -2,73 % -4,44 % -2,06 % -1,85 % -2,32 % 23,16 %
Indice* 0,17 % -0,20 % 3,18 % 1,75 % -2,66 % -1,92 % 10,50 % 45,14 % 97,32 % 199,31 %
Différence -0,24 % -0,10 % 0,48 % -0,83 % -1,18 % -2,23 % -0,83 % -7,09 % -14,53 % -11,39 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,32 % 8,49 % 12,70 %
Catégorie 9,71 % 9,01 % 12,88 %
Différence -0,39 % -0,53 % -0,17 %
Indice* 8,84 % 10,47 % 14,46 %
Différence 0,48 % -1,98 % -1,76 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,75 0,57 0,92
Ecart de Suivi ? 3,15 % 6,48 % 5,84 %
Ratio d'information ? 0,15 -0,31 -0,30
Up Capture Ratio ? 0,96 0,88 0,90
Down Capture Ratio ? 0,92 0,89 0,91
Risque
Volatilité ? 12,86 % 15,37 % 13,95 %
Volatilité Cat 12,11 % 14,96 % 13,32 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,84 %
Perte Maximum ? -15,00 % -23,42 % -23,42 %
Délai de recouvrement ? - 580 j 580 j
DSR ? 7,17 % 9,83 % 8,87 %
Sortino ? 1,35 0,89 1,44
VAR ? -2,33 % -3,48 % -2,85 %
Réactivité
Beta ? 1,02 0,91 0,92
? 94,03 82,97 83,14
Beta haussier ? 1,12 1,05 1,00
Beta baissier ? 1,08 0,82 0,83
Ratio Omega ? 1,36 1,26 1,39
Asymétrie
Skewness ? 1,07 0,29 0,16
Kurtosis ? 3,17 0,70 0,81
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,95 % 3,77 % 28,99 % 24,77 % 10,52 % 6,41 % 21,80 % 16,78 %
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % 11,54 % -0,36 % 19,95 % 28,41 %
Différence 2,97 % -2,05 % 6,71 % -1,42 % -1,02 % 6,76 % 1,85 % -11,63 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -1,68 % -4,61 % 2,49 % -0,77 % -0,81 % 2,07 % -0,52 % 3,84 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Performance : 9,32 % %
Volatilité : 12,86 % MSCI USA Value
Performance : 8,84 % %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,71 % %
Volatilité : 12,11 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 12,16 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,07 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 19,82 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 11,07 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 11,54 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 12,67 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 12,70 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 8,22 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 9,94 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 13,77 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 12,03 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,83 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 13,68 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 18,07 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 12,84 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,51 % %
Volatilité : 14,54 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,80 % %
Volatilité : 12,96 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 12,16 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 12,17 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 20,35 % %
Volatilité : 9,66 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,47 % %
Volatilité : 12,85 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,86 % %
Volatilité : 14,28 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 15,85 % %
Volatilité : 16,42 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 10,67 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 8,90 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 12,45 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 12,65 % %
Volatilité : 11,16 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 13,41 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 13,42 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 11,15 % %
Volatilité : 13,40 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 12,05 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 10,51 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 14,53 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,37 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 12,25 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 11,78 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 16,03 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 13,69 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 8,16 % %
Volatilité : 11,54 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 12,09 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 13,82 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 12,78 % %
Volatilité : 13,03 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 15,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,09 % %
Volatilité : 15,69 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 12,52 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 9,58 %
3 ans
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 15,37 % MSCI USA Value
Performance : 10,47 % %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 14,96 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,03 % %
Volatilité : 16,30 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 17,35 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 20,35 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 15,29 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 15,13 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 15,65 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 12,01 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 7,94 % %
Volatilité : 13,49 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,36 % %
Volatilité : 15,78 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,59 % %
Volatilité : 15,43 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 10,45 % %
Volatilité : 16,87 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 17,81 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,26 % %
Volatilité : 17,55 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 18,01 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 18,59 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,98 % %
Volatilité : 14,11 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,78 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 13,21 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,65 % %
Volatilité : 15,33 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 9,47 % %
Volatilité : 17,34 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 18,38 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 14,31 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,32 % %
Volatilité : 15,46 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 16,53 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 15,04 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 15,61 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 16,93 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 17,53 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,07 % %
Volatilité : 14,40 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,94 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,71 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 13,34 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,37 % %
Volatilité : 14,21 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 20,30 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 15,27 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,05 % %
Volatilité : 15,93 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 18,33 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 17,98 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,38 % %
Volatilité : 15,69 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 13,38 %
5 ans
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Performance : 12,70 % %
Volatilité : 13,95 % MSCI USA Value
Performance : 14,46 % %
Volatilité : 13,84 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 13,32 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,50 % %
Volatilité : 17,72 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 13,79 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 11,45 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 12,37 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 14,31 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 14,36 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,47 % %
Volatilité : 14,90 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 16,18 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,41 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,29 % %
Volatilité : 16,25 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 % %
Volatilité : 16,65 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 12,96 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 13,39 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 12,16 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 13,93 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,55 % %
Volatilité : 15,38 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 16,29 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 14,22 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,93 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,64 % %
Volatilité : 13,50 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,81 % %
Volatilité : 14,45 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,17 % %
Volatilité : 16,06 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,07 % %
Volatilité : 16,72 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 14,61 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 11,82 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,07 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,88 % %
Volatilité : 17,77 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 14,71 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 14,11 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,00 % %
Volatilité : 14,73 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 14,71 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 16,10 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 15,81 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,33 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 19/10/2001 au 16/10/2017, sur 5842 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,24 % des cas (soit 1708 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 17/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 18 octobre 2017
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