Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

JPMF US VALUE FUND A (D) USD - LU0119066131

Performance glissante cumulée au 27/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,12 % -0,58 % 1,46 % -0,17 % -4,39 % -2,23 % 20,10 % 42,55 % 94,30 % 236,03 %
Catégorie 0,30 % -0,80 % 0,77 % -1,06 % -2,35 % -0,41 % 18,57 % 38,95 % 94,60 % 205,73 %
Différence -0,41 % 0,23 % 0,69 % 0,89 % -2,05 % -1,82 % 1,52 % 3,60 % -0,30 % 30,29 %
Indice* 0,28 % -0,87 % 1,33 % -1,37 % -3,25 % -1,27 % 18,68 % 48,47 % 108,34 % 244,24 %
Différence -0,40 % 0,30 % 0,13 % 1,20 % -1,14 % -0,96 % 1,42 % -5,92 % -14,04 % -8,22 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,35 % 12,42 % 13,92 %
Catégorie 12,41 % 11,90 % 14,09 %
Différence -0,06 % 0,52 % -0,17 %
Indice* 13,53 % 14,15 % 15,79 %
Différence -1,18 % -1,74 % -1,87 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,01 0,82 1,01
Ecart de Suivi ? 4,48 % 6,63 % 6,05 %
Ratio d'information ? -0,26 -0,26 -0,31
Up Capture Ratio ? 0,88 0,89 0,90
Down Capture Ratio ? 0,81 0,88 0,90
Risque
Volatilité ? 12,54 % 15,41 % 13,91 %
Volatilité Cat 12,19 % 15,10 % 13,38 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,80 %
Perte Maximum ? -9,81 % -23,42 % -23,42 %
Délai de recouvrement ? - 580 j 580 j
DSR ? 6,94 % 9,76 % 8,84 %
Sortino ? 1,83 1,29 1,58
VAR ? -2,33 % -3,48 % -2,85 %
Réactivité
Beta ? 0,96 0,91 0,91
? 87,40 82,27 81,82
Beta haussier ? 1,07 1,05 0,98
Beta baissier ? 1,11 0,83 0,85
Ratio Omega ? 1,56 1,37 1,45
Asymétrie
Skewness ? 0,98 0,21 0,11
Kurtosis ? 3,43 0,63 0,84
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,95 % 3,77 % 28,99 % 24,77 % 10,52 % 6,41 % 21,80 % 16,78 %
Catégorie 14,98 % 5,96 % 22,56 % 26,03 % 11,41 % -0,28 % 20,26 % 28,04 %
Différence 2,97 % -2,20 % 6,42 % -1,26 % -0,89 % 6,69 % 1,54 % -11,26 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -1,68 % -4,61 % 2,49 % -0,77 % -0,81 % 2,07 % -0,52 % 3,84 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Performance : 12,35 %
Volatilité : 12,54 % MSCI USA Value
Performance : 13,53 %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,41 %
Volatilité : 12,19 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 8,97 %
Volatilité : 12,15 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,47 %
Volatilité : 13,12 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,85 %
Volatilité : 16,03 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 13,44 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 10,88 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,80 %
Volatilité : 12,25 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 21,39 %
Volatilité : 16,26 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,24 %
Volatilité : 11,81 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 20,10 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 9,26 %
Volatilité : 15,05 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 19,69 %
Volatilité : 12,37 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,26 %
Volatilité : 13,53 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 5,21 %
Volatilité : 13,10 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,92 %
Volatilité : 12,26 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 11,91 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 9,35 %
Volatilité : 12,38 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 6,43 %
Volatilité : 11,14 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,67 %
Volatilité : 12,20 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 13,23 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 13,94 %
Volatilité : 13,77 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,19 %
Volatilité : 11,75 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,89 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 8,40 %
Volatilité : 12,56 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,47 %
Volatilité : 12,50 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,99 %
Volatilité : 14,18 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,58 %
Volatilité : 15,22 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 13,74 %
Volatilité : 17,61 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,26 %
Volatilité : 15,93 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 12,01 %
Volatilité : 11,33 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,16 %
Volatilité : 12,69 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,27 %
Volatilité : 8,96 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 19,17 %
Volatilité : 12,34 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,45 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,64 %
Volatilité : 13,03 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,57 %
Volatilité : 12,52 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,94 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,15 %
Volatilité : 14,40 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 10,39 %
Volatilité : 13,66 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 11,90 %
Volatilité : 10,73 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 16,20 %
Volatilité : 12,73 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,11 %
Volatilité : 12,70 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,93 %
Volatilité : 10,57 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,72 %
Volatilité : 14,54 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,63 %
Volatilité : 10,60 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,04 %
Volatilité : 12,24 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,46 %
Volatilité : 14,48 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 5,75 %
Volatilité : 14,04 %
3 ans
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Performance : 12,42 %
Volatilité : 15,41 % MSCI USA Value
Performance : 14,15 %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,90 %
Volatilité : 15,10 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,95 %
Volatilité : 18,04 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,76 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 16,02 %
Volatilité : 14,28 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,16 %
Volatilité : 13,27 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,25 %
Volatilité : 18,35 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 15,52 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,92 %
Volatilité : 20,31 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,20 %
Volatilité : 19,01 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,46 %
Volatilité : 16,28 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,26 %
Volatilité : 15,83 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,15 %
Volatilité : 14,19 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,15 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,50 %
Volatilité : 14,09 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 14,74 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 5,52 %
Volatilité : 17,65 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,54 %
Volatilité : 14,98 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,13 %
Volatilité : 16,97 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,56 %
Volatilité : 15,37 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,21 %
Volatilité : 16,54 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,73 %
Volatilité : 18,22 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 20,27 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 13,37 %
Volatilité : 15,46 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 10,48 %
Volatilité : 16,56 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 12,27 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,17 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,17 %
Volatilité : 15,67 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,50 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 14,31 %
Volatilité : 15,68 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 12,45 %
Volatilité : 13,54 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,28 %
Volatilité : 17,30 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,67 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 17,58 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 10,28 %
Volatilité : 15,66 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,70 %
Volatilité : 13,34 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 11,54 %
Volatilité : 18,03 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,49 %
Volatilité : 15,88 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 14,94 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,34 %
Volatilité : 17,42 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 9,56 %
Volatilité : 18,03 %
5 ans
JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Performance : 13,92 %
Volatilité : 13,91 % MSCI USA Value
Performance : 15,79 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,09 %
Volatilité : 13,38 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,01 %
Volatilité : 15,85 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,83 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,43 %
Volatilité : 11,74 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,93 %
Volatilité : 16,37 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,06 %
Volatilité : 14,60 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 17,84 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,69 %
Volatilité : 16,66 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,66 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,63 %
Volatilité : 13,00 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,78 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,69 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,93 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,60 %
Volatilité : 13,36 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,35 %
Volatilité : 13,47 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,67 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,07 %
Volatilité : 13,88 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,36 %
Volatilité : 14,50 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,78 %
Volatilité : 15,99 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 17,79 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,18 %
Volatilité : 14,17 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,85 %
Volatilité : 14,87 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,93 %
Volatilité : 11,68 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 14,90 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,84 %
Volatilité : 14,64 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,58 %
Volatilité : 16,02 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,97 %
Volatilité : 15,30 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,81 %
Volatilité : 15,61 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 15,44 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 16,20 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,37 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,29 %
Volatilité : 13,49 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,20 %

JPMF US VALUE FUND A (D) USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 19/10/2001 au 26/06/2017, sur 5730 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,81 % des cas (soit 1708 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 28 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus