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JPM US VALUE C (D) USD - LU0828467430

Performance glissante cumulée au 19/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,40 % 0,74 % -1,44 % -2,81 % -1,89 % -3,02 % 11,74 % 43,16 % - -
Catégorie -0,61 % 0,37 % -1,26 % -2,09 % -0,99 % -1,19 % 9,15 % 36,48 % - -
Différence 1,01 % 0,37 % -0,19 % -0,72 % -0,90 % -1,83 % 2,59 % 6,68 %
Indice* -0,15 % - - - - - - - - -
Différence 0,55 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 16,07 % 12,82 % -
Catégorie 12,80 % 11,13 % -
Différence 3,27 % 1,68 % -
Indice* 11,91 % 13,57 % -
Différence 4,16 % -0,76 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,32 0,85 -
Ecart de Suivi ? 4,03 % 6,64 % -
Ratio d'information ? 1,03 -0,11 -
Up Capture Ratio ? 0,88 0,89 -
Down Capture Ratio ? 0,74 0,87 -
Risque
Volatilité ? 12,46 % 15,39 % -
Volatilité Cat 12,10 % 15,13 % -
Volatilité Indice 12,15 % 15,36 % -
Perte Maximum ? -9,64 % -22,85 % -
Délai de recouvrement ? - 578 j -
DSR ? 6,80 % 9,72 % -
Sortino ? 2,41 1,34 -
VAR ? -2,32 % -3,49 % -
Réactivité
Beta ? 0,97 0,91 -
? 89,63 82,19 -
Beta haussier ? 1,16 1,05 -
Beta baissier ? 1,13 0,82 -
Ratio Omega ? 1,60 1,36 -
Asymétrie
Skewness ? 1,02 0,23 -
Kurtosis ? 3,63 0,64 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 18,97 % 4,70 % - - - - - -
Catégorie 14,93 % 5,94 % - - - - - -
Différence 4,03 % -1,25 % - - - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % - - - - - -
Différence -0,67 % -3,68 % - - - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
JPM US VALUE C (D) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US VALUE C (D) USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
JPM US VALUE C (D) USD
Performance : 16,07 %
Volatilité : 12,46 % MSCI USA Value
Performance : 11,91 %
Volatilité : 12,15 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,80 %
Volatilité : 12,10 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,35 %
Volatilité : 8,24 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 12,47 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,52 %
Volatilité : 14,58 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,67 %
Volatilité : 11,80 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 2,25 %
Volatilité : 11,12 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 8,99 %
Volatilité : 12,22 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,65 %
Volatilité : 13,86 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,40 %
Volatilité : 12,94 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,73 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,54 %
Volatilité : 13,96 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,48 %
Volatilité : 12,12 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 2,49 %
Volatilité : 12,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,10 %
Volatilité : 12,31 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 13,44 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,38 %
Volatilité : 11,66 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 22,58 %
Volatilité : 9,60 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,58 %
Volatilité : 14,12 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 6,56 %
Volatilité : 11,00 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,60 %
Volatilité : 13,19 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,35 %
Volatilité : 13,40 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,03 %
Volatilité : 12,41 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,90 %
Volatilité : 14,32 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 16,44 %
Volatilité : 17,47 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 12,25 %
Volatilité : 14,57 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,41 %
Volatilité : 11,67 % GUTZWILLER ONE
Performance : 13,29 %
Volatilité : 14,99 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 21,39 %
Volatilité : 11,99 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 5,00 %
Volatilité : 10,11 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,19 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 12,45 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,05 %
Volatilité : 20,11 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,16 %
Volatilité : 12,19 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 12,44 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,90 %
Volatilité : 12,20 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 25,10 %
Volatilité : 15,95 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,08 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 6,84 %
Volatilité : 13,04 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,14 %
Volatilité : 14,21 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 18,81 %
Volatilité : 13,65 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,51 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 14,23 %
Volatilité : 13,20 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 14,75 %
Volatilité : 12,66 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,72 %
Volatilité : 12,83 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 20,01 %
Volatilité : 9,86 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,02 %
Volatilité : 11,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,52 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 22,68 %
Volatilité : 13,21 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 11,11 %
3 ans
JPM US VALUE C (D) USD
Performance : 12,82 %
Volatilité : 15,39 % MSCI USA Value
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,36 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,13 %
Volatilité : 15,13 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,43 %
Volatilité : 12,19 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 9,69 %
Volatilité : 15,68 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,13 %
Volatilité : 18,96 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,65 %
Volatilité : 15,53 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 12,14 %
Volatilité : 15,32 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,02 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,68 %
Volatilité : 17,99 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,62 %
Volatilité : 20,25 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,59 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,94 %
Volatilité : 14,79 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,15 %
Volatilité : 14,28 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,93 %
Volatilité : 15,87 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,03 %
Volatilité : 15,16 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,30 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,65 %
Volatilité : 17,65 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,47 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 12,77 %
Volatilité : 15,69 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,17 %
Volatilité : 17,59 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,70 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 18,00 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,73 %
Volatilité : 18,40 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,35 %
Volatilité : 15,04 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,68 %
Volatilité : 18,25 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,16 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,40 %
Volatilité : 13,63 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 11,70 %
Volatilité : 17,38 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,21 %
Volatilité : 14,17 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,04 %
Volatilité : 20,37 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,58 %
Volatilité : 13,32 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,01 %
Volatilité : 15,37 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,32 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 13,65 %
Volatilité : 18,33 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,46 %
Volatilité : 16,76 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,14 %
Volatilité : 17,30 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 14,33 %
Volatilité : 16,99 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 9,43 %
Volatilité : 16,58 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,31 %
Volatilité : 17,47 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,86 %
Volatilité : 15,82 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 12,53 %
Volatilité : 15,43 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,14 %
Volatilité : 18,02 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,46 %
Volatilité : 18,63 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 15,06 %
Volatilité : 14,40 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 15,10 %
Volatilité : 13,79 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,63 %
Volatilité : 13,37 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,26 %
Volatilité : 11,51 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,08 %
Volatilité : 16,64 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,52 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,43 %
Volatilité : 13,50 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,21 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,73 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,81 %
Volatilité : 14,48 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,33 %
Volatilité : 14,64 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,23 %
Volatilité : 13,35 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,32 %
Volatilité : 14,62 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,10 %
Volatilité : 13,03 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,64 %
Volatilité : 14,51 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,96 %
Volatilité : 13,76 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,37 %
Volatilité : 12,21 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,77 %
Volatilité : 15,56 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,50 %
Volatilité : 14,63 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,44 %
Volatilité : 15,39 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,15 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,53 %
Volatilité : 13,49 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,70 %
Volatilité : 15,99 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,85 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,20 %
Volatilité : 12,97 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,81 %
Volatilité : 17,77 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,75 %
Volatilité : 11,72 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,89 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,54 %
Volatilité : 16,32 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,77 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 15,27 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,86 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,14 %
Volatilité : 16,03 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 10,34 %
Volatilité : 14,31 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 14,16 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,64 %
Volatilité : 15,82 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,24 %
Volatilité : 16,65 %

JPM US VALUE C (D) USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 20/01/2015 au 18/07/2017, sur 911 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,37 % des cas (soit 222 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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