JPM US VALUE X CAP USD - LU0143838752

Performance glissante cumulée au 16/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,85 % 0,56 % 1,29 % 6,00 % 7,88 % 2,44 % 3,26 % 30,91 % 110,65 % 224,34 %
Catégorie -0,27 % -0,05 % 1,51 % 5,40 % 7,71 % 2,71 % 4,89 % 26,51 % 92,47 % 157,67 %
Différence 1,12 % 0,62 % -0,22 % 0,61 % 0,17 % -0,27 % -1,64 % 4,41 % 18,18 % 66,68 %
Indice* 0,00 % -0,87 % 0,18 % 3,75 % 6,02 % 1,62 % 2,13 % 28,57 % 104,11 % 191,54 %
Différence 0,85 % 1,44 % 1,11 % 2,26 % 1,86 % 0,82 % 1,12 % 2,34 % 6,54 % 32,81 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 0,86 % 8,46 % 16,33 %
Catégorie 2,62 % 7,73 % 14,10 %
Différence -1,77 % 0,73 % 2,23 %
Indice* 0,57 % 9,25 % 15,67 %
Différence 0,29 % -0,79 % 0,66 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,13 0,60 1,20
Ecart de Suivi ? 2,70 % 6,24 % 5,82 %
Ratio d'information ? 0,11 -0,13 0,11
Up Capture Ratio ? 0,97 0,90 0,93
Down Capture Ratio ? 0,96 0,89 0,89
Risque
Volatilité ? 9,44 % 14,66 % 13,73 %
Volatilité Cat 8,55 % 14,14 % 13,17 %
Volatilité Indice 9,11 % 14,29 % 13,56 %
Perte Maximum ? -14,36 % -22,36 % -22,36 %
Délai de recouvrement ? - 574 j 574 j
DSR ? 6,31 % 9,37 % 8,61 %
Sortino ? 0,19 0,93 1,91
VAR ? -2,29 % -3,36 % -2,83 %
Réactivité
Beta ? 0,99 0,93 0,92
? 91,84 82,33 82,63
Beta haussier ? 1,11 1,09 1,02
Beta baissier ? 0,97 0,85 0,83
Ratio Omega ? 1,06 1,27 1,49
Asymétrie
Skewness ? 0,12 0,32 0,12
Kurtosis ? 0,35 1,10 0,89
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 0,86 % 19,79 % 5,61 % 31,41 % 27,03 % 12,58 % 11,83 % 20,05 %
Catégorie 2,62 % 15,20 % 5,77 % 22,69 % 26,05 % 11,44 % -0,77 % 19,92 %
Différence -1,77 % 4,59 % -0,16 % 8,73 % 0,98 % 1,13 % 12,60 % 0,13 %
Indice* 0,57 % 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 %
Différence 0,29 % 0,16 % -2,77 % 4,92 % 1,50 % 1,25 % 7,50 % -2,28 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
JPM US VALUE X CAP USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US VALUE X CAP USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
JPM US VALUE X CAP USD
Performance : 0,86 % %
Volatilité : 9,44 % MSCI USA Value
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 9,11 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 8,55 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : -1,21 % %
Volatilité : 10,02 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 0,68 % %
Volatilité : 10,27 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 5,15 % %
Volatilité : 9,67 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 8,12 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,24 % %
Volatilité : 8,91 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : -1,30 % %
Volatilité : 9,07 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,43 % %
Volatilité : 9,92 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 8,92 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 6,02 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 9,43 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,46 % %
Volatilité : 8,48 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : -0,95 % %
Volatilité : 10,18 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 0,81 % %
Volatilité : 9,17 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 8,64 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 5,76 % %
Volatilité : 10,52 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 9,30 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : -1,06 % %
Volatilité : 9,56 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 14,56 % %
Volatilité : 6,53 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 9,21 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,24 % %
Volatilité : 10,02 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 12,78 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,88 % %
Volatilité : 6,64 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 2,84 % %
Volatilité : 11,06 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 8,71 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 8,92 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : -1,41 % %
Volatilité : 9,44 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -5,20 % %
Volatilité : 8,41 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -9,24 % %
Volatilité : 12,69 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 4,06 % %
Volatilité : 9,34 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 1,35 % %
Volatilité : 9,31 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,84 % %
Volatilité : 9,13 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 3,29 % %
Volatilité : 10,07 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 9,39 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 9,14 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 7,92 % %
Volatilité : 10,22 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : -5,35 % %
Volatilité : 11,15 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 11,64 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 11,04 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : -2,91 % %
Volatilité : 8,82 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 8,84 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 10,26 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : -2,57 % %
Volatilité : 9,76 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : -1,06 % %
Volatilité : 9,56 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : -5,72 % %
Volatilité : 9,82 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : -0,84 % %
Volatilité : 10,94 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 8,93 % %
Volatilité : 9,76 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 3,89 % %
Volatilité : 10,01 %
3 ans
JPM US VALUE X CAP USD
Performance : 8,46 % %
Volatilité : 14,66 % MSCI USA Value
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 14,29 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 7,73 % %
Volatilité : 14,14 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,95 % %
Volatilité : 16,76 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 15,80 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 7,91 % %
Volatilité : 16,63 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,09 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 7,93 % %
Volatilité : 14,05 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,58 % %
Volatilité : 13,94 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,72 % %
Volatilité : 14,17 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,56 % %
Volatilité : 11,15 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 6,27 % %
Volatilité : 12,88 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 6,44 % %
Volatilité : 17,77 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 13,40 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 11,02 % %
Volatilité : 13,33 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 16,20 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,21 % %
Volatilité : 15,90 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 15,49 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 12,36 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 16,10 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 13,02 % %
Volatilité : 17,51 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,40 % %
Volatilité : 14,81 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 9,88 % %
Volatilité : 17,44 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 7,75 % %
Volatilité : 14,43 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 16,57 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 5,93 % %
Volatilité : 14,64 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 19,60 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,73 % %
Volatilité : 14,93 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,05 % %
Volatilité : 15,49 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 7,45 % %
Volatilité : 16,14 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 6,78 % %
Volatilité : 14,49 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 14,66 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 15,54 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : 3,94 % %
Volatilité : 19,14 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,53 % %
Volatilité : 17,45 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 6,16 % %
Volatilité : 17,57 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 6,89 % %
Volatilité : 13,21 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 8,74 % %
Volatilité : 13,35 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,97 % %
Volatilité : 16,30 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 14,92 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,47 % %
Volatilité : 15,49 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 4,95 % %
Volatilité : 16,95 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 15,39 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 14,99 %
5 ans
JPM US VALUE X CAP USD
Performance : 16,33 % %
Volatilité : 13,73 % MSCI USA Value
Performance : 15,67 % %
Volatilité : 13,56 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 13,17 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,46 % %
Volatilité : 15,97 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,19 % %
Volatilité : 14,36 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 15,04 % %
Volatilité : 15,65 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,70 % %
Volatilité : 13,19 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 13,56 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,76 % %
Volatilité : 11,06 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,38 % %
Volatilité : 12,22 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,72 % %
Volatilité : 16,46 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,42 % %
Volatilité : 11,96 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,90 % %
Volatilité : 12,79 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 14,76 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,28 % %
Volatilité : 14,55 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,92 % %
Volatilité : 11,97 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,02 % %
Volatilité : 16,31 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 14,04 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 17,34 % %
Volatilité : 16,08 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,85 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,05 % %
Volatilité : 15,21 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 13,50 % %
Volatilité : 13,71 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,87 % %
Volatilité : 17,48 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 12,66 % %
Volatilité : 14,61 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 13,99 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 17,11 % %
Volatilité : 14,60 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : 12,48 % %
Volatilité : 17,51 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,06 % %
Volatilité : 15,73 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 15,88 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,71 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 15,19 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 14,11 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,28 % %
Volatilité : 14,55 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 13,62 % %
Volatilité : 15,95 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 16,21 % %
Volatilité : 14,55 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,06 % %
Volatilité : 14,19 %

JPM US VALUE X CAP USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 16/01/2008 au 15/01/2018, sur 3653 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,05 % des cas (soit 915 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 17 janvier 2018
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