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JPM US AGGREG BD C USD CAP - LU0217389567

Performance glissante cumulée au 19/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,12 % 0,77 % -2,29 % -5,27 % -4,47 % -4,77 % -3,10 % 27,94 % 19,38 % 74,10 %
Catégorie 0,13 % 0,65 % -2,36 % -5,26 % -4,45 % -5,07 % -2,67 % 25,40 % 18,09 % 63,53 %
Différence -0,01 % 0,11 % 0,07 % -0,01 % -0,02 % 0,30 % -0,44 % 2,54 % 1,29 % 10,57 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -2,83 % 8,89 % 4,18 %
Catégorie -1,94 % 8,06 % 4,06 %
Différence -0,89 % 0,82 % 0,12 %
Indice* -2,97 % 8,99 % 4,48 %
Différence 0,14 % -0,10 % -0,30 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,37 1,03 0,53
Ecart de Suivi ? 3,14 % 4,14 % 3,89 %
Ratio d'information ? 0,04 -0,02 -0,08
Up Capture Ratio ? 0,74 0,84 0,84
Down Capture Ratio ? 0,76 0,77 0,81
Risque
Volatilité ? 6,65 % 8,79 % 8,04 %
Volatilité Cat 6,83 % 8,94 % 8,06 %
Volatilité Indice 7,23 % 9,20 % 8,59 %
Perte Maximum ? -6,60 % -8,75 % -13,95 %
Délai de recouvrement ? - 452 j 831 j
DSR ? 5,22 % 5,89 % 5,47 %
Sortino ? -0,47 1,54 0,78
VAR ? -2,14 % -2,14 % -1,85 %
Réactivité
Beta ? 0,83 0,86 0,84
? 81,19 80,15 79,63
Beta haussier ? 0,84 0,83 0,82
Beta baissier ? 1,05 1,05 0,90
Ratio Omega ? 0,89 1,47 1,20
Asymétrie
Skewness ? -0,63 -0,31 -0,11
Kurtosis ? 0,47 1,38 1,14
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,50 % 12,48 % 20,06 % -6,48 % 2,33 % 9,21 % 19,55 % 5,88 %
Catégorie 6,51 % 10,57 % 18,61 % -5,71 % 3,07 % 8,52 % 14,34 % 4,29 %
Différence -1,01 % 1,92 % 1,45 % -0,77 % -0,74 % 0,69 % 5,21 % 1,58 %
Indice* 5,69 % 12,06 % 21,01 % -6,47 % 2,92 % 11,40 % 14,22 % 2,81 %
Différence -0,19 % 0,42 % -0,96 % 0,00 % -0,59 % -2,20 % 5,33 % 3,06 %
* Indice : ML US Broad Market
Historiques
JPM US AGGREG BD C USD CAP
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM US AGGREG BD C USD CAP
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
1 an
JPM US AGGREG BD C USD CAP
Performance : -2,83 %
Volatilité : 6,65 % ML US Broad Market
Performance : -2,97 %
Volatilité : 7,23 % Oblig. USD diversifiées
Performance : -1,94 %
Volatilité : 6,83 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : -3,19 %
Volatilité : 6,96 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : -1,20 %
Volatilité : 7,15 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : -2,85 %
Volatilité : 6,57 % SPDR BARCL 7-10 YR U.S.TREA BD UCITS ETF
Performance : -7,34 %
Volatilité : 7,68 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : -0,13 %
Volatilité : 7,17 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : -3,76 %
Volatilité : 6,68 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : -2,29 %
Volatilité : 6,56 % ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 6,03 %
Volatilité : 6,76 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : -3,54 %
Volatilité : 6,92 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 1,71 %
Volatilité : 7,45 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : -6,61 %
Volatilité : 7,09 % LORD ABBETT TOTAL RETURN FD N-R-USD
Performance : -2,81 %
Volatilité : 6,86 % SPDR BARCL 5-7 YR U.S. TREA BD UCITS ETF
Performance : -5,69 %
Volatilité : 6,98 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : -2,16 %
Volatilité : 6,56 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : -5,14 %
Volatilité : 7,05 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : -1,93 %
Volatilité : 6,82 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : -1,31 %
Volatilité : 7,09 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : -1,97 %
Volatilité : 7,12 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : -1,39 %
Volatilité : 6,82 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 2,14 %
Volatilité : 7,86 % SPDR BARCLAYS 3-10 YR US CORP BD UCI ETF
Performance : -2,89 %
Volatilité : 7,13 % BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE CLC C
Performance : -3,32 %
Volatilité : 6,47 % TOBAM ANTIBENCH US CREDIT FUND A (C)
Performance : 0,41 %
Volatilité : 7,22 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : -4,02 %
Volatilité : 6,54 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 3,48 %
Volatilité : 6,88 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : -4,05 %
Volatilité : 6,98 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : -2,72 %
Volatilité : 6,67 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : -3,53 %
Volatilité : 7,06 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : -6,65 %
Volatilité : 7,57 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 2,77 %
Volatilité : 6,79 % CS (LUX) MULTI ENHANCED FIXED IN USD FD
Performance : 4,55 %
Volatilité : 7,75 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 3,88 %
Volatilité : 6,92 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : -5,76 %
Volatilité : 7,15 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : -3,56 %
Volatilité : 6,56 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : -1,60 %
Volatilité : 6,44 % LORD ABBETT MULTI-SECTOR INC FD N-R-USD
Performance : 6,96 %
Volatilité : 7,98 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : -2,72 %
Volatilité : 6,67 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : -3,05 %
Volatilité : 6,67 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US TR BD UCITS ETF
Performance : -10,98 %
Volatilité : 12,64 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : -1,35 %
Volatilité : 7,06 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : -2,29 %
Volatilité : 6,79 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 7,79 %
Volatilité : 6,65 % US BOND OPPORTUNITIES FD BP EUR
Performance : -7,04 %
Volatilité : 13,14 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A USD
Performance : -5,30 %
Volatilité : 6,84 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : -5,77 %
Volatilité : 7,05 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : -4,36 %
Volatilité : 7,10 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : -3,38 %
Volatilité : 6,32 % GAM STAR MBS TOTAL RETURN USD ACC
Performance : 3,04 %
Volatilité : 7,32 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : -6,21 %
Volatilité : 7,14 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : -2,24 %
Volatilité : 6,77 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : -3,72 %
Volatilité : 6,61 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : -6,28 %
Volatilité : 7,02 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 2,60 %
Volatilité : 6,61 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : -8,25 %
Volatilité : 7,63 % AMUNDI FUNDS BOND US AGGREGATE SU (C)
Performance : -1,68 %
Volatilité : 6,79 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : -3,02 %
Volatilité : 6,99 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : -2,53 %
Volatilité : 6,62 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 1,00 %
Volatilité : 7,00 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : -2,03 %
Volatilité : 6,49 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : -3,47 %
Volatilité : 6,84 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : -4,39 %
Volatilité : 7,07 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : -3,33 %
Volatilité : 6,77 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 18,46 %
Volatilité : 8,58 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 1,19 %
Volatilité : 7,31 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : -4,40 %
Volatilité : 6,76 %
3 ans
JPM US AGGREG BD C USD CAP
Performance : 8,89 %
Volatilité : 8,79 % ML US Broad Market
Performance : 8,99 %
Volatilité : 9,20 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 8,06 %
Volatilité : 8,94 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 7,78 %
Volatilité : 9,16 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 7,89 %
Volatilité : 9,40 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 6,59 %
Volatilité : 8,69 % PIMCO US SHORT-TERM FUND E USD
Performance : 7,60 %
Volatilité : 9,10 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 7,78 %
Volatilité : 8,95 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 7,54 %
Volatilité : 8,79 % ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 9,43 %
Volatilité : 8,97 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 6,45 %
Volatilité : 9,21 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 6,52 %
Volatilité : 9,53 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 7,84 %
Volatilité : 9,24 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 7,59 %
Volatilité : 8,79 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 8,05 %
Volatilité : 9,14 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 9,05 %
Volatilité : 9,17 % MFS U.S. CORPORATE BOND A1 USD
Performance : 9,13 %
Volatilité : 9,20 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 6,57 %
Volatilité : 9,32 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 8,23 %
Volatilité : 8,88 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 5,77 %
Volatilité : 11,50 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 6,78 %
Volatilité : 8,78 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 9,02 %
Volatilité : 9,14 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 8,05 %
Volatilité : 9,14 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 8,28 %
Volatilité : 8,71 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 8,82 %
Volatilité : 9,15 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 9,01 %
Volatilité : 9,90 % NB US STRATEGIC INCOME FUND USD I (C)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 9,27 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 6,98 %
Volatilité : 9,10 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 7,93 %
Volatilité : 9,24 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 8,06 %
Volatilité : 8,74 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 7,86 %
Volatilité : 8,75 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 8,62 %
Volatilité : 8,85 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 6,87 %
Volatilité : 8,62 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 8,00 %
Volatilité : 9,25 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 8,32 %
Volatilité : 8,92 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 11,78 %
Volatilité : 9,35 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A USD
Performance : 3,59 %
Volatilité : 8,77 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 7,93 %
Volatilité : 9,40 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 7,66 %
Volatilité : 9,13 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 7,70 %
Volatilité : 8,62 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 7,42 %
Volatilité : 9,21 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 7,82 %
Volatilité : 8,94 % TCW FUNDS TCW TOTAL RET BD FD AU
Performance : 7,75 %
Volatilité : 8,86 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 7,09 %
Volatilité : 9,29 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 7,90 %
Volatilité : 8,75 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 6,95 %
Volatilité : 10,18 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 8,31 %
Volatilité : 9,21 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 8,39 %
Volatilité : 8,76 % LORD ABBETT STRATEGIC INC FD C-R-USD
Performance : 7,82 %
Volatilité : 9,14 % NORDEA 1 US TOTAL RETURN BOND FD BP USD
Performance : 8,56 %
Volatilité : 8,60 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 6,82 %
Volatilité : 9,00 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 8,09 %
Volatilité : 9,11 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 8,00 %
Volatilité : 8,93 % AWF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I (C)
Performance : 12,35 %
Volatilité : 10,98 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 6,74 %
Volatilité : 10,03 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 7,79 %
Volatilité : 8,85 %
5 ans
JPM US AGGREG BD C USD CAP
Performance : 4,18 %
Volatilité : 8,04 % ML US Broad Market
Performance : 4,48 %
Volatilité : 8,59 % Oblig. USD diversifiées
Performance : 4,06 %
Volatilité : 8,06 % NN L US FIXED INCOME X (C) USD
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,33 % PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD E (C)
Performance : 3,68 %
Volatilité : 8,46 % LMWA GLOB BLUE CHIP BOND E ACC
Performance : 2,66 %
Volatilité : 7,89 % HSBC GIF US DOLLAR BD A (C) USD
Performance : 3,35 %
Volatilité : 8,09 % UBS STRAT FIXED INCOME (USD) P (C)
Performance : 3,25 %
Volatilité : 7,91 % ACMBERNSTEIN MORTGAGE INCOME PTF C2X USD
Performance : 5,02 %
Volatilité : 8,28 % PARVEST BD USD CLC (C)
Performance : 3,18 %
Volatilité : 8,29 % FRANKLIN STRATEGIC INCOME A(C) USD
Performance : 4,64 %
Volatilité : 8,38 % DB X-TRAC II IBOXX $ TREA UCITS ETF (DR)
Performance : 2,92 %
Volatilité : 8,49 % UBS STRAT FD FIX INC (USD) P-ACC
Performance : 3,28 %
Volatilité : 7,93 % VANGUARD US GOV BOND INDEX USD INV
Performance : 3,04 %
Volatilité : 8,36 % OLD MUTUAL TOTAL RETURN USD BOND FUND A
Performance : 4,67 %
Volatilité : 8,22 % OBJECTIF COURT TERME DOLLAR
Performance : 1,97 %
Volatilité : 8,43 % AMUNDI FDS BD US OPPORT CORE PLUS SU (C)
Performance : 4,42 %
Volatilité : 8,06 % MFS GLOBAL MULTI-ASSET A1 USD
Performance : 4,78 %
Volatilité : 9,91 % FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (D)
Performance : 2,47 %
Volatilité : 7,95 % SEDEC DOLLAR BDS
Performance : 5,87 %
Volatilité : 8,18 % RUSSELL INVEST US EQUITY FD CLASS B ACC
Performance : 4,80 %
Volatilité : 8,36 % GS U.S. FIXED INCOME PTF P (C)
Performance : 4,23 %
Volatilité : 7,98 % FF US DOLLAR BOND (C) USD
Performance : 4,30 %
Volatilité : 8,40 % UBS ETF BG BARC US 7-10Y TREA BD UCITS $
Performance : 3,48 %
Volatilité : 9,29 % LS MULTISECTOR INCOME FD C/A USD
Performance : 6,18 %
Volatilité : 8,02 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US TREASURY BD ETF
Performance : 3,01 %
Volatilité : 8,43 % JPM US AGGREG BD D USD CAP
Performance : 3,40 %
Volatilité : 8,01 % SISF US DOLLAR BOND A (C)
Performance : 4,04 %
Volatilité : 8,07 % T ROWE US AGGR BD FD I CAP
Performance : 4,27 %
Volatilité : 8,05 % PARVEST BD USD SHORT DUR CLC (C) USD
Performance : 1,99 %
Volatilité : 8,04 % LMWA U.S. CORE PLUS BD E USD (C)
Performance : 4,17 %
Volatilité : 8,41 % JPMF US BOND FUND A (C) USD
Performance : 5,61 %
Volatilité : 8,53 % PGIF PREFERRED SECURITIES USD A ACC
Performance : 9,62 %
Volatilité : 8,46 % ACMBERNSTEIN GLOBAL BOND PTF A USD
Performance : -0,76 %
Volatilité : 7,94 % PICTET USD GOVERNMENT BONDS R
Performance : 2,87 %
Volatilité : 8,60 % JULIUS BAER MULTIBOND DOLLAR USD B
Performance : 3,09 %
Volatilité : 8,36 % BGF US GOVERNMENT MORTGAGE FUND A2 USD
Performance : 3,41 %
Volatilité : 7,90 % BL BOND DOLLAR  B
Performance : 3,05 %
Volatilité : 8,37 % DOLLAR BOND FUND CAT 1 CAP USD
Performance : 3,93 %
Volatilité : 8,14 % UBAM - YIELD CURVE USD BOND RC USD
Performance : 2,19 %
Volatilité : 8,51 % CS (LUX) GLOBAL VALUE BOND FUND B USD
Performance : 4,89 %
Volatilité : 7,86 % ISHARES $ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Performance : 1,58 %
Volatilité : 9,48 % LMWA U.S. CORE BOND GE USD (C)
Performance : 4,10 %
Volatilité : 8,40 % BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
Performance : 4,58 %
Volatilité : 7,98 % JANUS FLEXIBLE INCOME A USD (C)
Performance : 3,23 %
Volatilité : 8,11 % SPDR BARCLAYS CAPITAL US AGGRE BD ETF
Performance : 3,75 %
Volatilité : 8,28 % UBS BOND FUND P (C) USD
Performance : 3,97 %
Volatilité : 8,06 % OYSTER MULTI ASSET INFLA. SHIELD R USD
Performance : 4,50 %
Volatilité : 8,86 % ABERDEEN GB II USD BD A2 USD C
Performance : 3,47 %
Volatilité : 8,14 %

JPM US AGGREG BD C USD CAP
Obligations USD diversifiées
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 14/09/2006 au 18/07/2017, sur 3961 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,66 % des cas (soit 1373 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD diversifiées est : ML US Broad Market. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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