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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP - LU0133096635

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,15 % 1,25 % 2,01 % -4,15 % -3,22 % -2,54 % 7,54 % 41,53 % 103,07 % 248,66 %
Catégorie 0,70 % 1,25 % 3,28 % -4,08 % -3,94 % -4,77 % 7,68 % 36,20 % 91,06 % 211,31 %
Différence -0,55 % 0,00 % -1,27 % -0,07 % 0,72 % 2,22 % -0,14 % 5,32 % 12,01 % 37,35 %
Indice* 0,65 % 1,63 % 3,88 % -3,04 % -2,32 % -3,33 % 9,30 % 40,78 % 101,59 % 238,10 %
Différence -0,50 % -0,38 % -1,86 % -1,11 % -0,90 % 0,78 % -1,77 % 0,74 % 1,48 % 10,56 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,60 % 12,24 % 15,32 %
Catégorie 5,33 % 10,23 % 13,66 %
Différence 0,26 % 2,00 % 1,66 %
Indice* 7,42 % 11,11 % 14,96 %
Différence -1,82 % 1,13 % 0,36 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,44 0,79 1,03
Ecart de Suivi ? 6,09 % 7,25 % 6,47 %
Ratio d'information ? -0,30 0,16 0,06
Up Capture Ratio ? 0,74 0,83 0,88
Down Capture Ratio ? 0,73 0,76 0,82
Risque
Volatilité ? 13,43 % 15,86 % 15,00 %
Volatilité Cat 15,69 % 17,25 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,59 % 17,90 % 16,29 %
Perte Maximum ? -11,61 % -24,61 % -24,61 %
Délai de recouvrement ? - 580 j 580 j
DSR ? 7,20 % 10,29 % 9,72 %
Sortino ? 0,83 1,21 1,59
VAR ? -2,27 % -3,11 % -3,03 %
Réactivité
Beta ? 0,76 0,81 0,85
? 88,21 83,67 84,22
Beta haussier ? 0,80 0,84 0,84
Beta baissier ? 0,71 0,80 0,84
Ratio Omega ? 1,23 1,35 1,45
Asymétrie
Skewness ? 1,38 0,03 -0,10
Kurtosis ? 2,97 0,91 0,88
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 17,69 % 9,19 % 25,28 % 34,56 % 13,58 % 2,99 % 34,32 % 38,41 %
Catégorie 20,17 % 7,24 % 20,46 % 31,80 % 11,44 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence -2,49 % 1,95 % 4,82 % 2,75 % 2,14 % 2,86 % -0,61 % 4,94 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -5,38 % 2,26 % 3,66 % 2,88 % -1,22 % 2,87 % -3,12 % 4,07 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 13,43 % MSCI US Small Cap
Performance : 7,42 % %
Volatilité : 16,59 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 5,33 % %
Volatilité : 15,69 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 7,69 % %
Volatilité : 19,11 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 5,43 % %
Volatilité : 15,23 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 3,26 % %
Volatilité : 16,34 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 2,93 % %
Volatilité : 15,77 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 3,67 % %
Volatilité : 14,52 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,63 % %
Volatilité : 17,94 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 4,88 % %
Volatilité : 17,55 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 14,36 % %
Volatilité : 17,19 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 3,73 % %
Volatilité : 13,94 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 7,23 % %
Volatilité : 16,57 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 7,26 % %
Volatilité : 19,85 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : -2,39 % %
Volatilité : 15,13 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 13,06 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : -0,64 % %
Volatilité : 14,25 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,50 % %
Volatilité : 14,46 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -9,25 % %
Volatilité : 15,03 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,38 % %
Volatilité : 21,92 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,48 % %
Volatilité : 14,72 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 2,08 % %
Volatilité : 17,69 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 0,60 % %
Volatilité : 17,58 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 19,78 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 3,91 % %
Volatilité : 17,82 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 19,87 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 5,38 % %
Volatilité : 19,79 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 5,09 % %
Volatilité : 19,52 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 3,02 % %
Volatilité : 15,12 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 15,02 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 2,73 % %
Volatilité : 17,22 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 7,49 % %
Volatilité : 19,06 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 14,58 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 4,91 % %
Volatilité : 14,41 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 4,62 % %
Volatilité : 17,28 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 6,07 % %
Volatilité : 14,80 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 14,86 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 4,11 % %
Volatilité : 19,65 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,19 % %
Volatilité : 18,35 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 17,80 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 3,59 % %
Volatilité : 12,92 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,15 % %
Volatilité : 17,73 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 1,73 % %
Volatilité : 12,31 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 5,31 % %
Volatilité : 13,48 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 2,20 % %
Volatilité : 12,82 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 2,42 % %
Volatilité : 16,08 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 14,85 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : -2,14 % %
Volatilité : 16,12 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 7,16 % %
Volatilité : 19,62 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 4,72 % %
Volatilité : 15,43 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 0,58 % %
Volatilité : 12,90 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 4,57 % %
Volatilité : 18,39 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 14,01 % %
Volatilité : 14,73 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 5,39 % %
Volatilité : 13,72 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 0,51 % %
Volatilité : 18,36 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 19,28 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 13,04 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 4,19 % %
Volatilité : 14,49 %
3 ans
T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP
Performance : 12,24 % %
Volatilité : 15,86 % MSCI US Small Cap
Performance : 11,11 % %
Volatilité : 17,90 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 17,25 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 11,22 % %
Volatilité : 19,34 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 17,19 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 17,61 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 10,52 % %
Volatilité : 16,63 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,38 % %
Volatilité : 21,03 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 10,72 % %
Volatilité : 18,97 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 16,51 % %
Volatilité : 20,04 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 11,48 % %
Volatilité : 17,03 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 17,86 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 20,40 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 5,35 % %
Volatilité : 18,94 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,18 % %
Volatilité : 16,41 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,60 % %
Volatilité : 16,95 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,83 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 7,71 % %
Volatilité : 22,28 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,13 % %
Volatilité : 17,97 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 19,36 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 17,14 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 20,15 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 20,43 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 7,07 % %
Volatilité : 20,15 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 18,80 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 12,30 % %
Volatilité : 16,65 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,32 % %
Volatilité : 18,13 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,74 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 11,37 % %
Volatilité : 19,27 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 17,77 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 7,77 % %
Volatilité : 17,83 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 18,26 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,36 % %
Volatilité : 16,65 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,61 % %
Volatilité : 16,36 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 19,90 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 22,63 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 10,20 % %
Volatilité : 17,98 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,63 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -8,59 % %
Volatilité : 24,86 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 10,53 % %
Volatilité : 15,13 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 9,45 % %
Volatilité : 18,45 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,06 % %
Volatilité : 16,87 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 11,41 % %
Volatilité : 16,62 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 16,47 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 10,83 % %
Volatilité : 20,35 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 18,41 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 7,52 % %
Volatilité : 16,70 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,71 % %
Volatilité : 20,93 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,03 % %
Volatilité : 16,49 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 11,31 % %
Volatilité : 20,62 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 15,77 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 11,07 % %
Volatilité : 16,63 %
5 ans
T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP
Performance : 15,32 % %
Volatilité : 15,00 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,29 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,66 % %
Volatilité : 15,63 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 17,42 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,75 % %
Volatilité : 15,91 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 18,38 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 17,50 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,82 % %
Volatilité : 17,85 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 14,71 % %
Volatilité : 16,19 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 17,09 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 15,36 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 % %
Volatilité : 15,46 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 19,84 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 8,11 % %
Volatilité : 17,31 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,21 % %
Volatilité : 18,02 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 18,16 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 18,02 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,21 % %
Volatilité : 16,87 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 13,76 % %
Volatilité : 15,67 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,20 % %
Volatilité : 16,43 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,97 % %
Volatilité : 17,04 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,24 % %
Volatilité : 17,36 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 16,13 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 16,24 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,75 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 13,60 % %
Volatilité : 15,03 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,81 % %
Volatilité : 20,62 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 14,29 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 1,38 % %
Volatilité : 21,24 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,72 % %
Volatilité : 13,46 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,20 % %
Volatilité : 16,68 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 15,04 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 15,29 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,32 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 18,13 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,66 % %
Volatilité : 16,51 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 12,72 % %
Volatilité : 15,87 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 19,13 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,69 % %
Volatilité : 18,38 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 14,99 % %
Volatilité : 14,48 %

T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/07/2002 au 21/09/2017, sur 5533 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,66 % des cas (soit 1475 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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