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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP - LU0135704772

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,22 % 4,36 % -0,49 % -1,86 % -2,97 % -2,62 % -10,85 % -9,48 % 2,53 %
Catégorie 0,14 % -0,42 % 1,71 % -2,02 % -3,57 % -4,17 % -3,59 % -5,53 % -4,77 % 13,29 %
Différence -0,14 % 0,20 % 2,64 % 1,53 % 1,72 % 1,20 % 0,97 % -5,32 % -4,71 % -10,76 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,03 % -0,09 % -0,18 % -0,26 % -0,36 % -0,70 % -0,48 % 1,13 %
Différence 0,00 % -0,22 % 4,38 % -0,40 % -1,67 % -2,71 % -2,26 % -10,16 % -9,01 % 1,40 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -7,79 % -4,73 % -2,87 %
Catégorie -5,70 % -2,28 % -1,46 %
Différence -2,09 % -2,45 % -1,41 %
Indice* -0,36 % -0,23 % -0,09 %
Différence -7,43 % -4,50 % -2,78 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,84 -0,52 -0,37
Ecart de Suivi ? 8,86 % 8,60 % 7,50 %
Ratio d'information ? -0,84 -0,52 -0,37
Up Capture Ratio ? - 1 292,14 13,20
Down Capture Ratio ? 19,81 24,19 24,19
Risque
Volatilité ? 8,86 % 8,61 % 7,50 %
Volatilité Cat 5,32 % 6,75 % 5,63 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,02 % 0,03 %
Perte Maximum ? -10,25 % -25,10 % -25,10 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 7,13 % 6,51 % 5,56 %
Sortino ? -1,04 -0,69 -0,50
VAR ? -2,14 % -1,82 % -1,63 %
Réactivité
Beta ? 122,70 68,83 30,81
? 0,01 2,30 1,31
Beta haussier ? - -695,48 17,92
Beta baissier ? 122,70 64,34 64,34
Ratio Omega ? 0,75 0,84 0,88
Asymétrie
Skewness ? -0,70 -0,23 -0,24
Kurtosis ? 2,86 1,18 1,67
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -14,28 % 6,12 % 7,04 % -2,11 % 2,44 % 2,96 % 3,18 % 7,25 %
Catégorie -7,62 % 6,68 % 3,91 % -2,06 % 2,57 % 3,41 % 9,06 % 7,16 %
Différence -6,65 % -0,56 % 3,13 % -0,05 % -0,13 % -0,45 % -5,88 % 0,09 %
Indice* -0,32 % -0,11 % 0,10 % 0,09 % 0,23 % 0,88 % 0,42 % 0,72 %
Différence -13,95 % 6,23 % 6,94 % -2,20 % 2,20 % 2,08 % 2,76 % 6,53 %
* Indice : EONIA
Historiques
JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP
Monétaire autre devise Europe
EONIA
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP
Monétaire autre devise Europe
EONIA
1 an
JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP
Performance : -7,79 % %
Volatilité : 8,86 % EONIA
Performance : -0,36 % %
Volatilité : 0,00 % Monétaire autre dev. Europe
Performance : -5,70 % %
Volatilité : 5,32 % LO FDS SHORT-TERM MONEY MKT (CHF) MA (C)
Performance : -5,06 % %
Volatilité : 4,45 % LO FUNDS SHORT TERM MONEY MARKET P GBP C
Performance : -7,72 % %
Volatilité : 8,89 % VONTOBEL SWISS MONEY B
Performance : -4,67 % %
Volatilité : 4,36 % ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) STERLING A2
Performance : -7,70 % %
Volatilité : 8,86 % NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -0,67 % %
Volatilité : 0,25 % JPM STERLING GILT LIQ FD A CAP
Performance : -7,79 % %
Volatilité : 8,86 % NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE BP EUR
Performance : 1,65 % %
Volatilité : 6,18 % UBS MONEY MARKET FUND GBP P (C)
Performance : -7,69 % %
Volatilité : 8,89 % NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE BP EUR
Performance : 0,50 % %
Volatilité : 5,04 % UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF P-ACC
Performance : -5,14 % %
Volatilité : 4,45 % GAM MULTICASH MM CHF B CAP
Performance : -5,17 % %
Volatilité : 4,45 % JPMF STERLING LIQUIDITY D (C)
Performance : -7,79 % %
Volatilité : 8,86 % FF-STERLING CSH A-ACC-GBP
Performance : -7,75 % %
Volatilité : 8,86 % BLK ICS INST STG LIQ ADMIN III ACC
Performance : -7,79 % %
Volatilité : 8,86 % CS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF B
Performance : -5,22 % %
Volatilité : 4,45 % DB X-TRACKERS II SONIA TTL RTN INDEX ETF
Performance : -7,91 % %
Volatilité : 8,82 % AMUNDI MONEY MKT FD SH TER (GBP) DPC (D)
Performance : -7,63 % %
Volatilité : 8,89 % GAM MULTICASH MM GBP B CAP
Performance : -7,69 % %
Volatilité : 8,89 % PICTET SHORT TERM MONEY MARKET CHF R
Performance : -5,12 % %
Volatilité : 4,45 % GS IRL STERLING LIQ. RESERVES I ACC GBP
Performance : -7,59 % %
Volatilité : 8,86 % BNPP INSTICASH GBP CLC (C) (GBP)
Performance : -7,68 % %
Volatilité : 8,89 %
3 ans
JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP
Performance : -4,73 % %
Volatilité : 8,61 % EONIA
Performance : -0,23 % %
Volatilité : 0,02 % Monétaire autre dev. Europe
Performance : -2,28 % %
Volatilité : 6,75 % LO FDS SHORT-TERM MONEY MKT (CHF) MA (C)
Performance : 1,06 % %
Volatilité : 12,32 % LO FUNDS SHORT TERM MONEY MARKET P GBP C
Performance : -4,53 % %
Volatilité : 8,60 % VONTOBEL SWISS MONEY B
Performance : 1,56 % %
Volatilité : 11,86 % ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) STERLING A2
Performance : -4,63 % %
Volatilité : 8,61 % NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -0,52 % %
Volatilité : 0,38 % JPM STERLING GILT LIQ FD A CAP
Performance : -4,73 % %
Volatilité : 8,61 % NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -2,87 % %
Volatilité : 8,25 % UBS MONEY MARKET FUND GBP P (C)
Performance : -4,61 % %
Volatilité : 8,61 % NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -1,10 % %
Volatilité : 5,26 % GAM MULTICASH MM CHF B CAP
Performance : 1,04 % %
Volatilité : 12,38 % JPMF STERLING LIQUIDITY D (C)
Performance : -4,72 % %
Volatilité : 8,61 % CS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF B
Performance : 0,95 % %
Volatilité : 12,35 % DB X-TRACKERS II SONIA TTL RTN INDEX ETF
Performance : -4,59 % %
Volatilité : 8,63 % AMUNDI MONEY MKT FD SH TER (GBP) DPC (D)
Performance : -4,44 % %
Volatilité : 8,61 % GAM MULTICASH MM GBP B CAP
Performance : -4,50 % %
Volatilité : 8,62 % PICTET SHORT TERM MONEY MARKET CHF R
Performance : 0,97 % %
Volatilité : 12,36 % GS IRL STERLING LIQ. RESERVES I ACC GBP
Performance : -4,39 % %
Volatilité : 8,61 % BNPP INSTICASH GBP CLC (C) (GBP)
Performance : -4,50 % %
Volatilité : 8,62 %
5 ans
JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP
Performance : -2,87 % %
Volatilité : 7,50 % EONIA
Performance : -0,09 % %
Volatilité : 0,03 % Monétaire autre dev. Europe
Performance : -1,46 % %
Volatilité : 5,63 % LO FDS SHORT-TERM MONEY MKT (CHF) MA (C)
Performance : 0,53 % %
Volatilité : 9,76 % LO FUNDS SHORT TERM MONEY MARKET P GBP C
Performance : -2,69 % %
Volatilité : 7,51 % VONTOBEL SWISS MONEY B
Performance : 1,03 % %
Volatilité : 9,39 % ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) STERLING A2
Performance : -2,78 % %
Volatilité : 7,50 % NORDEA 1 DANISH KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -0,29 % %
Volatilité : 0,33 % JPM STERLING GILT LIQ FD A CAP
Performance : -2,87 % %
Volatilité : 7,50 % NORDEA 1 NORWEGIAN KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -2,97 % %
Volatilité : 7,58 % NORDEA 1 SWEDISH KRONER RESERVE BP EUR
Performance : -1,87 % %
Volatilité : 5,65 % GAM MULTICASH MM CHF B CAP
Performance : 0,50 % %
Volatilité : 9,80 % JPMF STERLING LIQUIDITY D (C)
Performance : -2,86 % %
Volatilité : 7,50 % CS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF B
Performance : 0,48 % %
Volatilité : 9,78 % DB X-TRACKERS II SONIA TTL RTN INDEX ETF
Performance : -2,67 % %
Volatilité : 7,53 % AMUNDI MONEY MKT FD SH TER (GBP) DPC (D)
Performance : -2,57 % %
Volatilité : 7,52 % GAM MULTICASH MM GBP B CAP
Performance : -2,65 % %
Volatilité : 7,52 % PICTET SHORT TERM MONEY MARKET CHF R
Performance : 0,47 % %
Volatilité : 9,79 % GS IRL STERLING LIQ. RESERVES I ACC GBP
Performance : -2,51 % %
Volatilité : 7,50 % BNPP INSTICASH GBP CLC (C) (GBP)
Performance : -2,66 % %
Volatilité : 7,52 %

JPM STERLING LIQUIDITY MORGAN (D) GBP
Monétaire autre devise Europe
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Périodes de :
Performances :
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Du 22/04/2003 au 21/09/2017, sur 5267 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 52,82 % des cas (soit 2782 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Monétaire autre devise Europe est : EONIA. L’indice de référence de la macro-catégorie Monétaire est : EONIA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
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lundi 25 septembre 2017
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