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US SMALLER COMPANY EQ FDI - LU0133096981

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % -1,65 % -2,22 % -0,15 % 11,58 % 1,03 % 26,53 % 61,78 % 135,44 % 413,85 %
Catégorie 0,59 % -2,56 % -4,01 % -2,54 % 12,72 % -0,90 % 26,22 % 50,87 % 107,56 % 333,15 %
Différence -0,29 % 0,90 % 1,79 % 2,39 % -1,14 % 1,93 % 0,31 % 10,92 % 27,88 % 80,69 %
Indice* 0,62 % -2,81 % -4,19 % -2,64 % 12,65 % -0,86 % 27,52 % 54,88 % 117,86 % 392,94 %
Différence -0,33 % 1,16 % 1,97 % 2,49 % -1,07 % 1,89 % -0,99 % 6,90 % 17,58 % 20,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 31,64 % 18,12 % 19,74 %
Catégorie 34,11 % 16,14 % 17,20 %
Différence -2,47 % 1,97 % 2,53 %
Indice* 36,73 % 17,12 % 18,59 %
Différence -5,09 % 0,99 % 1,15 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,40 1,11 1,30
Ecart de Suivi ? 6,72 % 7,43 % 6,72 %
Ratio d'information ? -0,76 0,13 0,17
Up Capture Ratio ? 0,75 0,85 0,88
Down Capture Ratio ? 0,63 0,79 0,80
Risque
Volatilité ? 13,32 % 16,42 % 15,21 %
Volatilité Cat 15,70 % 17,41 % 15,71 %
Volatilité Indice 16,72 % 18,11 % 16,52 %
Perte Maximum ? -6,16 % -24,17 % -24,17 %
Délai de recouvrement ? 65 j 580 j 580 j
DSR ? 5,80 % 10,71 % 9,68 %
Sortino ? 5,51 1,71 2,04
VAR ? -1,88 % -3,66 % -3,02 %
Réactivité
Beta ? 0,74 0,83 0,84
? 85,48 83,18 83,44
Beta haussier ? 0,76 0,84 0,84
Beta baissier ? 0,75 0,83 0,84
Ratio Omega ? 2,32 1,49 1,56
Asymétrie
Skewness ? 1,08 -0,18 -0,14
Kurtosis ? 1,87 0,75 0,77
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 18,54 % 9,95 % 26,16 % 35,54 % 14,33 % 3,71 % 35,28 % 39,38 %
Catégorie 20,85 % 6,57 % 20,47 % 32,30 % 11,29 % -0,17 % 35,33 % 34,48 %
Différence -2,31 % 3,38 % 5,69 % 3,24 % 3,04 % 3,88 % -0,05 % 4,90 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence -4,53 % 3,02 % 4,54 % 3,86 % -0,48 % 3,60 % -2,16 % 5,04 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
US SMALLER COMPANY EQ FDI
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
US SMALLER COMPANY EQ FDI
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
US SMALLER COMPANY EQ FDI
Performance : 31,64 %
Volatilité : 13,32 % MSCI US Small Cap
Performance : 36,73 %
Volatilité : 16,72 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 34,11 %
Volatilité : 15,70 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 39,87 %
Volatilité : 18,49 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 30,27 %
Volatilité : 15,43 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 38,47 %
Volatilité : 19,95 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 29,70 %
Volatilité : 17,95 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 27,98 %
Volatilité : 15,78 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 38,81 %
Volatilité : 18,93 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 29,60 %
Volatilité : 14,92 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 36,14 %
Volatilité : 13,79 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 39,72 %
Volatilité : 17,11 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 38,64 %
Volatilité : 18,59 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 33,77 %
Volatilité : 14,51 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 38,69 %
Volatilité : 19,82 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 37,77 %
Volatilité : 16,72 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 36,34 %
Volatilité : 16,69 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 45,74 %
Volatilité : 22,04 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 30,64 %
Volatilité : 12,75 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 30,10 %
Volatilité : 18,36 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 28,19 %
Volatilité : 11,17 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 30,83 %
Volatilité : 18,43 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 22,80 %
Volatilité : 12,98 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 34,56 %
Volatilité : 17,44 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 26,99 %
Volatilité : 13,81 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 39,24 %
Volatilité : 18,99 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 42,39 %
Volatilité : 21,15 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 14,92 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 39,18 %
Volatilité : 19,95 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 30,58 %
Volatilité : 13,75 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 25,17 %
Volatilité : 13,00 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 28,90 %
Volatilité : 15,66 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 32,32 %
Volatilité : 19,99 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 36,04 %
Volatilité : 13,83 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 30,08 %
Volatilité : 15,78 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 27,08 %
Volatilité : 16,31 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 31,40 %
Volatilité : 17,63 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 39,26 %
Volatilité : 18,96 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 42,49 %
Volatilité : 16,62 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 34,51 %
Volatilité : 14,99 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 37,00 %
Volatilité : 17,18 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 36,01 %
Volatilité : 13,81 % ODDO US MID CAP A
Performance : 28,02 %
Volatilité : 15,60 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 40,56 %
Volatilité : 19,63 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 14,71 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 35,82 %
Volatilité : 17,24 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 33,34 %
Volatilité : 14,82 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 33,02 %
Volatilité : 16,68 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 41,48 %
Volatilité : 19,45 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 33,42 %
Volatilité : 18,05 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 26,16 %
Volatilité : 12,75 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 31,92 %
Volatilité : 20,00 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 36,75 %
Volatilité : 18,98 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 40,83 %
Volatilité : 19,45 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 33,56 %
Volatilité : 18,45 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 30,29 %
Volatilité : 14,90 %
3 ans
US SMALLER COMPANY EQ FDI
Performance : 18,12 %
Volatilité : 16,42 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,12 %
Volatilité : 18,11 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,14 %
Volatilité : 17,41 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 19,66 %
Volatilité : 16,99 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 15,94 %
Volatilité : 20,65 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 22,83 %
Volatilité : 17,18 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 15,31 %
Volatilité : 17,69 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 16,58 %
Volatilité : 19,42 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 16,82 %
Volatilité : 16,85 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 17,85 %
Volatilité : 17,09 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 14,13 %
Volatilité : 18,94 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 10,14 %
Volatilité : 21,39 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 18,32 %
Volatilité : 16,64 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,16 %
Volatilité : 20,63 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -3,31 %
Volatilité : 25,18 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,03 %
Volatilité : 18,02 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 22,36 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 20,36 %
Volatilité : 15,83 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 18,79 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 9,19 %
Volatilité : 13,29 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 19,57 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,30 %
Volatilité : 17,17 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 14,03 %
Volatilité : 21,75 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,13 %
Volatilité : 18,24 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,60 %
Volatilité : 20,67 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 17,08 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 17,33 %
Volatilité : 15,17 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 15,97 %
Volatilité : 16,64 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,87 %
Volatilité : 20,54 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,26 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 16,01 %
Volatilité : 16,92 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,65 %
Volatilité : 18,84 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,36 %
Volatilité : 19,53 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 17,79 %
Volatilité : 17,96 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 19,05 %
Volatilité : 16,75 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 16,19 %
Volatilité : 18,18 % ODDO US MID CAP A
Performance : 16,08 %
Volatilité : 18,23 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 21,04 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,45 %
Volatilité : 17,03 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,70 %
Volatilité : 19,29 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,69 %
Volatilité : 17,12 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 16,59 %
Volatilité : 18,91 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 10,60 %
Volatilité : 23,86 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,49 %
Volatilité : 17,38 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,57 %
Volatilité : 20,53 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 18,11 %
Volatilité : 18,74 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 16,27 %
Volatilité : 21,05 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,87 %
Volatilité : 20,55 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 17,40 %
Volatilité : 16,85 %
5 ans
US SMALLER COMPANY EQ FDI
Performance : 19,74 %
Volatilité : 15,21 % MSCI US Small Cap
Performance : 18,59 %
Volatilité : 16,52 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 17,20 %
Volatilité : 15,71 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,84 %
Volatilité : 16,10 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 17,99 %
Volatilité : 17,52 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 18,45 %
Volatilité : 16,04 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 12,04 %
Volatilité : 19,49 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,59 %
Volatilité : 15,09 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 17,65 %
Volatilité : 18,37 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 4,69 %
Volatilité : 21,38 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 18,34 %
Volatilité : 16,40 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 15,23 %
Volatilité : 20,11 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 18,26 %
Volatilité : 14,42 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 17,68 %
Volatilité : 16,96 % CGF - ROBECO BP US SEL. OPP. EQ. DH EUR
Performance : 13,95 %
Volatilité : 12,95 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,48 %
Volatilité : 17,75 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,25 %
Volatilité : 15,86 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 20,12 %
Volatilité : 19,18 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,83 %
Volatilité : 16,49 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 18,06 %
Volatilité : 18,37 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 15,34 %
Volatilité : 13,53 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 16,55 %
Volatilité : 15,45 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 14,47 %
Volatilité : 18,17 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 18,43 %
Volatilité : 16,04 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 15,96 %
Volatilité : 15,10 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,64 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 17,93 %
Volatilité : 17,58 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 18,67 %
Volatilité : 15,58 % ODDO US MID CAP A
Performance : 17,82 %
Volatilité : 16,39 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,97 %
Volatilité : 18,64 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,76 %
Volatilité : 15,82 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 16,44 %
Volatilité : 17,69 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 15,72 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 15,96 %
Volatilité : 17,24 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,35 %
Volatilité : 20,84 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 15,74 %
Volatilité : 16,10 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 14,14 %
Volatilité : 18,16 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 18,76 %
Volatilité : 16,89 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 18,31 %
Volatilité : 18,59 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 24,18 %
Volatilité : 18,13 %

US SMALLER COMPANY EQ FDI
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 27/09/2002 au 23/03/2017, sur 5292 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,91 % des cas (soit 1371 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 27 mars 2017
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