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US LARGE CAP VALUE EQ FD J - LU0284527214

Performance glissante cumulée au 28/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,10 % -0,41 % 2,31 % -1,59 % -2,24 % 0,05 % 20,74 % 52,34 % 129,57 % 273,59 %
Catégorie -0,74 % -1,30 % 0,48 % -2,98 % -2,88 % -1,19 % 16,63 % 37,86 % 92,36 % 203,34 %
Différence 0,84 % 0,89 % 1,83 % 1,38 % 0,64 % 1,24 % 4,11 % 14,48 % 37,21 % 70,25 %
Indice* -0,53 % 0,12 % 2,50 % -1,75 % -2,23 % -0,66 % 18,13 % 49,40 % 108,54 % 246,38 %
Différence 0,64 % -0,53 % -0,20 % 0,16 % -0,01 % 0,70 % 2,62 % 2,95 % 21,03 % 27,20 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 13,81 % 15,21 % 18,05 %
Catégorie 12,41 % 11,90 % 14,09 %
Différence 1,40 % 3,31 % 3,96 %
Indice* 13,53 % 14,15 % 15,79 %
Différence 0,28 % 1,05 % 2,26 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,25 1,00 1,28
Ecart de Suivi ? 4,39 % 6,72 % 6,32 %
Ratio d'information ? 0,06 0,16 0,36
Up Capture Ratio ? 0,86 0,93 0,97
Down Capture Ratio ? 0,74 0,87 0,89
Risque
Volatilité ? 11,29 % 15,47 % 14,17 %
Volatilité Cat 12,19 % 15,10 % 13,38 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,80 %
Perte Maximum ? -8,56 % -20,75 % -20,75 %
Délai de recouvrement ? - 554 j 554 j
DSR ? 6,09 % 9,64 % 8,84 %
Sortino ? 2,33 1,60 2,05
VAR ? -1,98 % -3,59 % -2,89 %
Réactivité
Beta ? 0,86 0,91 0,92
? 87,05 81,86 80,65
Beta haussier ? 0,91 1,02 0,95
Beta baissier ? 0,96 0,82 0,85
Ratio Omega ? 1,68 1,45 1,57
Asymétrie
Skewness ? 0,84 0,18 0,03
Kurtosis ? 2,73 0,46 0,58
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 19,71 % 6,98 % 30,03 % 29,94 % 13,33 % 2,77 % 21,41 % 25,28 %
Catégorie 14,98 % 5,96 % 22,56 % 26,03 % 11,41 % -0,28 % 20,26 % 28,04 %
Différence 4,73 % 1,01 % 7,47 % 3,92 % 1,92 % 3,05 % 1,14 % -2,76 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence 0,08 % -1,40 % 3,54 % 4,41 % 2,00 % -1,56 % -0,92 % 12,34 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
US LARGE CAP VALUE EQ FD J
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
US LARGE CAP VALUE EQ FD J
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
US LARGE CAP VALUE EQ FD J
Performance : 13,81 %
Volatilité : 11,29 % MSCI USA Value
Performance : 13,53 %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,41 %
Volatilité : 12,19 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,64 %
Volatilité : 13,03 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 5,21 %
Volatilité : 13,10 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 9,26 %
Volatilité : 15,05 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 8,97 %
Volatilité : 12,15 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,85 %
Volatilité : 16,03 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 16,20 %
Volatilité : 12,73 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 13,94 %
Volatilité : 13,77 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,11 %
Volatilité : 12,70 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,47 %
Volatilité : 13,12 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,19 %
Volatilité : 11,75 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,45 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,04 %
Volatilité : 12,24 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 19,17 %
Volatilité : 12,34 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,46 %
Volatilité : 14,48 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 21,39 %
Volatilité : 16,26 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 10,88 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,92 %
Volatilité : 12,26 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 9,35 %
Volatilité : 12,38 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 13,74 %
Volatilité : 17,61 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,27 %
Volatilité : 8,96 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,94 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,58 %
Volatilité : 15,22 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,57 %
Volatilité : 12,52 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 12,01 %
Volatilité : 11,33 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,47 %
Volatilité : 12,50 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,72 %
Volatilité : 14,54 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,16 %
Volatilité : 12,69 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,24 %
Volatilité : 11,81 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,89 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 10,39 %
Volatilité : 13,66 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,63 %
Volatilité : 10,60 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,67 %
Volatilité : 12,20 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 8,40 %
Volatilité : 12,56 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 11,90 %
Volatilité : 10,73 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 11,91 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 20,10 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,15 %
Volatilité : 14,40 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,26 %
Volatilité : 15,93 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 13,23 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,26 %
Volatilité : 13,53 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 19,69 %
Volatilité : 12,37 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 6,43 %
Volatilité : 11,14 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,99 %
Volatilité : 14,18 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,51 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,93 %
Volatilité : 10,57 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 13,44 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 5,75 %
Volatilité : 14,04 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,80 %
Volatilité : 12,25 %
3 ans
US LARGE CAP VALUE EQ FD J
Performance : 15,21 %
Volatilité : 15,47 % MSCI USA Value
Performance : 14,15 %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,90 %
Volatilité : 15,10 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,50 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,20 %
Volatilité : 19,01 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,95 %
Volatilité : 18,04 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 5,52 %
Volatilité : 17,65 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 10,28 %
Volatilité : 15,66 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,54 %
Volatilité : 14,98 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,17 %
Volatilité : 15,67 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 14,94 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,17 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,34 %
Volatilité : 17,42 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,25 %
Volatilité : 18,35 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 16,02 %
Volatilité : 14,28 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,15 %
Volatilité : 14,19 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,50 %
Volatilité : 14,09 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 12,27 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 12,45 %
Volatilité : 13,54 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,73 %
Volatilité : 18,22 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 14,31 %
Volatilité : 15,68 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 13,37 %
Volatilité : 15,46 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,56 %
Volatilité : 15,37 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 11,54 %
Volatilité : 18,03 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 10,48 %
Volatilité : 16,56 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 15,52 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,13 %
Volatilité : 16,97 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 17,58 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,49 %
Volatilité : 15,88 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 14,74 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,15 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,92 %
Volatilité : 20,31 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,67 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 20,27 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,26 %
Volatilité : 15,83 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,46 %
Volatilité : 16,28 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,21 %
Volatilité : 16,54 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,28 %
Volatilité : 17,30 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,70 %
Volatilité : 13,34 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,76 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 9,56 %
Volatilité : 18,03 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,16 %
Volatilité : 13,27 %
5 ans
US LARGE CAP VALUE EQ FD J
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,17 % MSCI USA Value
Performance : 15,79 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,09 %
Volatilité : 13,38 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,58 %
Volatilité : 16,02 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,69 %
Volatilité : 16,66 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,01 %
Volatilité : 15,85 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,35 %
Volatilité : 13,47 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,84 %
Volatilité : 14,64 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,29 %
Volatilité : 13,49 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,67 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 14,90 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,93 %
Volatilité : 16,37 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,63 %
Volatilité : 13,00 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,93 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,69 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,93 %
Volatilité : 11,68 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,78 %
Volatilité : 15,99 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,18 %
Volatilité : 14,17 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,07 %
Volatilité : 13,88 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 16,20 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,85 %
Volatilité : 14,87 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,06 %
Volatilité : 14,60 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 15,44 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,37 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,60 %
Volatilité : 13,36 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,78 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 17,84 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,81 %
Volatilité : 15,61 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 17,79 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,66 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,36 %
Volatilité : 14,50 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,97 %
Volatilité : 15,30 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,83 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,20 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,43 %
Volatilité : 11,74 %

US LARGE CAP VALUE EQ FD J
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 19/02/2008 au 27/06/2017, sur 3417 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,64 % des cas (soit 876 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 28/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 29 juin 2017
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