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EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I - LU0207128991

Performance glissante cumulée au 29/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,60 % 1,25 % 1,10 % 5,25 % 11,32 % 5,25 % 16,44 % 21,61 % 56,57 % 160,75 %
Catégorie 0,75 % 1,16 % -3,54 % 0,14 % 13,26 % 1,85 % 19,97 % 48,14 % 95,33 % 240,38 %
Différence -0,16 % 0,09 % 4,64 % 5,11 % -1,95 % 3,40 % -3,53 % -26,53 % -38,76 % -79,63 %
Indice* 0,78 % -0,31 % -5,43 % -1,78 % 12,61 % -0,20 % 20,78 % 60,21 % 114,67 % 269,60 %
Différence -0,18 % 1,56 % 6,53 % 7,03 % -1,29 % 5,44 % -4,34 % -38,61 % -58,10 % -108,86 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 15,41 % 5,60 % 8,60 %
Catégorie 26,53 % 14,97 % 15,38 %
Différence -11,11 % -9,37 % -6,79 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence -14,32 % -13,70 % -9,62 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,27 0,36 0,59
Ecart de Suivi ? 9,51 % 10,32 % 9,90 %
Ratio d'information ? -1,51 -1,33 -0,97
Up Capture Ratio ? 0,67 0,75 0,78
Down Capture Ratio ? 0,80 0,97 0,91
Risque
Volatilité ? 12,44 % 16,13 % 14,71 %
Volatilité Cat 12,32 % 14,99 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -10,42 % -25,29 % -25,29 %
Délai de recouvrement ? 94 j - -
DSR ? 7,56 % 11,32 % 10,20 %
Sortino ? 2,08 0,51 0,85
VAR ? -2,35 % -3,89 % -3,28 %
Réactivité
Beta ? 0,71 0,83 0,81
? 49,51 61,77 58,04
Beta haussier ? 0,74 0,78 0,71
Beta baissier ? 0,56 0,73 0,81
Ratio Omega ? 1,55 1,16 1,25
Asymétrie
Skewness ? 0,16 -0,17 -0,23
Kurtosis ? -0,07 0,06 0,15
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,56 % 7,87 % 5,52 % 17,79 % 17,15 % -7,65 % 11,84 % 34,38 %
Catégorie 14,90 % 5,72 % 21,21 % 26,92 % 11,44 % -0,39 % 19,95 % 28,38 %
Différence -12,34 % 2,15 % -15,69 % -9,13 % 5,72 % -7,26 % -8,11 % 6,00 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -17,08 % -0,50 % -20,97 % -7,75 % 5,83 % -11,98 % -10,48 % 21,43 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,53 %
Volatilité : 12,32 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 28,48 %
Volatilité : 13,83 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 %
3 ans
EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,97 %
Volatilité : 14,99 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,92 %
Volatilité : 17,65 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 %
5 ans
EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,38 %
Volatilité : 13,41 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 17,85 %
Volatilité : 15,85 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 %

EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 06/01/2006 au 28/03/2017, sur 4100 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,95 % des cas (soit 1269 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 29/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 30 mars 2017
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