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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP - LU0133100338

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 1,21 % 1,56 % -3,55 % -4,75 % -3,96 % 7,47 % 32,30 % 96,51 % 199,13 %
Catégorie 0,52 % 0,75 % 2,31 % -2,93 % -3,46 % -2,87 % 7,83 % 27,30 % 78,28 % 159,30 %
Différence -0,52 % 0,46 % -0,75 % -0,61 % -1,28 % -1,09 % -0,36 % 5,00 % 18,23 % 39,83 %
Indice* 0,64 % 0,96 % 1,99 % -3,47 % -4,44 % -4,45 % 7,79 % 33,59 % 92,59 % 193,07 %
Différence -0,64 % 0,24 % -0,43 % -0,08 % -0,31 % 0,49 % -0,32 % -1,29 % 3,92 % 6,05 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,16 % 10,61 % 14,46 %
Catégorie 5,28 % 8,45 % 12,21 %
Différence -0,12 % 2,16 % 2,26 %
Indice* 5,12 % 10,50 % 13,85 %
Différence 0,04 % 0,11 % 0,61 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,49 0,71 1,03
Ecart de Suivi ? 3,48 % 6,55 % 6,07 %
Ratio d'information ? 0,01 0,02 0,10
Up Capture Ratio ? 0,85 0,91 0,95
Down Capture Ratio ? 0,81 0,88 0,91
Risque
Volatilité ? 11,29 % 15,26 % 14,09 %
Volatilité Cat 11,95 % 14,89 % 13,25 %
Volatilité Indice 12,03 % 15,25 % 13,76 %
Perte Maximum ? -12,99 % -21,23 % -21,23 %
Délai de recouvrement ? - 557 j 557 j
DSR ? 6,49 % 9,64 % 8,89 %
Sortino ? 0,85 1,12 1,64
VAR ? -1,94 % -3,59 % -2,89 %
Réactivité
Beta ? 0,90 0,91 0,93
? 91,65 82,42 81,98
Beta haussier ? 1,00 1,01 0,98
Beta baissier ? 0,91 0,83 0,84
Ratio Omega ? 1,28 1,32 1,45
Asymétrie
Skewness ? 1,03 0,27 0,10
Kurtosis ? 3,29 0,65 0,65
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 18,93 % 6,25 % 29,12 % 29,05 % 12,55 % 2,15 % 20,57 % 24,15 %
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % 11,54 % -0,36 % 19,95 % 28,41 %
Différence 3,95 % 0,43 % 6,85 % 2,86 % 1,01 % 2,50 % 0,62 % -4,26 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -0,70 % -2,13 % 2,63 % 3,51 % 1,22 % -2,19 % -1,75 % 11,20 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP
Performance : 5,16 % %
Volatilité : 11,29 % MSCI USA Value
Performance : 5,12 % %
Volatilité : 12,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 5,28 % %
Volatilité : 11,95 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,19 % %
Volatilité : 11,94 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 8,39 % %
Volatilité : 12,59 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 16,06 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,44 % %
Volatilité : 12,71 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,93 % %
Volatilité : 11,74 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,04 % %
Volatilité : 13,41 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 13,92 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 11,87 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 8,43 % %
Volatilité : 12,31 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,82 % %
Volatilité : 13,39 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,13 % %
Volatilité : 11,08 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,96 % %
Volatilité : 14,10 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -1,89 % %
Volatilité : 20,12 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,22 % %
Volatilité : 9,71 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 2,56 % %
Volatilité : 11,87 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 17,96 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 4,09 % %
Volatilité : 12,48 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : -1,66 % %
Volatilité : 13,39 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 13,97 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 11,59 % %
Volatilité : 9,60 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 1,34 % %
Volatilité : 14,08 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 12,87 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,38 % %
Volatilité : 12,38 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,58 % %
Volatilité : 11,68 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 0,33 % %
Volatilité : 13,36 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 12,40 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 4,20 % %
Volatilité : 11,28 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 9,18 % %
Volatilité : 14,84 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,46 % %
Volatilité : 13,46 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -0,15 % %
Volatilité : 12,14 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 12,16 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 5,36 % %
Volatilité : 12,07 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 11,47 % %
Volatilité : 9,62 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,20 % %
Volatilité : 12,86 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 4,70 % %
Volatilité : 12,38 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,22 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 3,04 % %
Volatilité : 10,69 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : -0,67 % %
Volatilité : 15,63 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,78 % %
Volatilité : 10,85 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 7,05 % %
Volatilité : 13,32 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,68 % %
Volatilité : 13,03 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,17 % %
Volatilité : 15,15 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 5,07 % %
Volatilité : 8,39 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 7,59 % %
Volatilité : 13,05 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,93 % %
Volatilité : 13,06 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 10,41 % %
Volatilité : 11,63 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,74 % %
Volatilité : 9,74 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 3,62 % %
Volatilité : 12,43 %
3 ans
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP
Performance : 10,61 % %
Volatilité : 15,26 % MSCI USA Value
Performance : 10,50 % %
Volatilité : 15,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 14,89 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,82 % %
Volatilité : 15,92 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 9,78 % %
Volatilité : 18,24 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 15,10 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 16,90 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 17,25 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,27 % %
Volatilité : 16,34 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,13 % %
Volatilité : 16,28 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,67 % %
Volatilité : 15,71 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 15,27 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 7,40 % %
Volatilité : 17,86 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 20,35 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 13,47 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,28 % %
Volatilité : 16,34 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,83 % %
Volatilité : 15,54 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 17,77 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 8,87 % %
Volatilité : 17,22 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 13,36 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 4,74 % %
Volatilité : 16,57 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,86 % %
Volatilité : 16,47 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,92 % %
Volatilité : 15,40 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,70 % %
Volatilité : 14,11 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,62 % %
Volatilité : 15,24 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 18,19 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,35 % %
Volatilité : 14,19 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,00 % %
Volatilité : 14,71 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,94 % %
Volatilité : 13,25 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,27 % %
Volatilité : 15,60 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,31 % %
Volatilité : 17,50 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,19 % %
Volatilité : 15,61 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,18 % %
Volatilité : 18,84 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,76 % %
Volatilité : 14,37 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,18 % %
Volatilité : 20,18 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,39 % %
Volatilité : 14,30 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,80 % %
Volatilité : 16,72 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,90 % %
Volatilité : 17,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,60 % %
Volatilité : 17,84 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,52 % %
Volatilité : 12,02 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,17 % %
Volatilité : 15,53 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,35 % %
Volatilité : 18,52 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,09 % %
Volatilité : 15,04 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,98 % %
Volatilité : 13,23 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,80 % %
Volatilité : 15,23 %
5 ans
T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP
Performance : 14,46 % %
Volatilité : 14,09 % MSCI USA Value
Performance : 13,85 % %
Volatilité : 13,76 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 13,25 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 14,72 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 16,26 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,28 % %
Volatilité : 13,74 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 14,60 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,81 % %
Volatilité : 14,23 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,38 % %
Volatilité : 16,13 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,76 % %
Volatilité : 17,68 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,93 % %
Volatilité : 12,37 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 14,60 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 16,12 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,92 % %
Volatilité : 15,26 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 12,87 % %
Volatilité : 12,39 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,40 % %
Volatilité : 14,51 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,03 % %
Volatilité : 14,86 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 14,31 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,00 % %
Volatilité : 12,91 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 14,09 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 11,43 % %
Volatilité : 15,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,78 % %
Volatilité : 13,02 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,75 % %
Volatilité : 13,35 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 11,69 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,64 % %
Volatilité : 14,29 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,51 % %
Volatilité : 15,35 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 13,58 % %
Volatilité : 16,63 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,99 % %
Volatilité : 17,67 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 14,80 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,57 % %
Volatilité : 16,07 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,34 % %
Volatilité : 15,67 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 11,53 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,01 % %
Volatilité : 14,38 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,39 % %
Volatilité : 16,60 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,70 % %
Volatilité : 13,49 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 12,84 % %
Volatilité : 12,22 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,08 % %
Volatilité : 13,85 %

T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD I CAP
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 26/03/2003 au 21/09/2017, sur 5294 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 22,69 % des cas (soit 1201 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 26 septembre 2017
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