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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

LUTETIA ABSOLUTE RETURN I CAP - FR0011753888

Fiche d'identité
VL 113,61 EUR (15/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011753888
Société de gestion Lutetia Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? l’EURIBOR 3 mois + 0.6%
Gérant
Date de création 26/03/2014
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro multi classe d'actifs

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à au moins 2 classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’EURIBOR 3 mois + 0.6%, sur l’horizon de placement conseillé (3 ans), par une gestion active sur les marchés actions et dérivés, notamment sur des produits indiciels sur action. Le FCP sera couvert en permanence contre les variations des marchés actions. Le FCP a pour objectif une volatilité annuelle moyenne comprise entre 3% et 6%. Cet objectif de gestion est indicatif et la performance effective sur une année donnée ainsi que la volatilité pourraient s’en éloigner de manière significative. La stratégie du FCP est de : ? Gérer en permanence l’allocation du portefeuille en actions et produits dérivés sur actions en fonction de leur valorisation, ? Réaliser une performance absolue dé-corrélée tant des marchés actions que des marchés obligataires. La politique d’investissement suit un processus décisionnel rigoureux : A partir d’un large gisement d’idées d’investissement, le gérant restreint l’univers par une analyse de la faisabilité et de la complémentarité des opportunités avec le portefeuille existant. Cette analyse fondamentale est par la suite passée au crible de l’outil propriétaire LutetiaPro© qui permet une prévision statistique et probabiliste du couple rendement/risque attendu. L’allocation de portefeuille est ensuite optimisée par LutetiaPro© afin d’obtenir le meilleur rapport entre la diversification et le rendement au sein de l’OPCVM. Toutefois, l’investissement fait suite à une décision discrétionnaire de la part du gérant, s’appuyant sur les résultats proposés par l’outil LutetiaPro©. Dans le cadre de la gestion de cet OPCVM, différentes stratégies d’arbitrage seront implémentées et notamment sous forme de long/short c'est-à-dire qu’un achat d’action ou de contrat à terme est couvert par une vente de titre ou de contrat à terme. L’exposition aux marchés actions et obligataires sera donc réduite avec l’utilisation d’instruments dérivés négociés sur le marché coté, de type contrats à terme, options listées, permettant de vendre une valeur, un secteur ou un indice général. Une partie de la couverture est également réalisée à l’aide de positions vendeuses Le fonds pourra théoriquement être investi de 0 à 100% en instruments monétaires. Les stratégies seront mises en oeuvre principalement en Europe et accessoirement dans les zones géographiques suivantes : ? OCDE Asie ; ? Amérique du Nord. ? Pays Emergents EMOA (Europe-Moyent-Orient,Afrique) En matière de capitalisation boursière, le FCP suivra les règles suivantes : ? L’investissement dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 millions d’euros (ou d’US Dollars, selon la place de cotation) est limité à 20% de l’actif net du FCP ? Aucun investissement ne sera réalisé dans des actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 50 millions d’euros (ou d’US Dollars, selon la place de cotation) L’intervention sur les instruments financiers à terme se fait sur : - sur des marchés de gré à gré, des swaps /forwards de change (à des fins de couverture)des CFD et des Equity Swaps. Le FCP peut également prendre des accords d’emprunts de titres. - des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés français ou étrangers. - à tout instrument permettant l’acquisition immédiate ou différée d’actions d'une société cotée. - à des instruments à termes de taux et de change (swaps, futures, produits à termes de gré à gré) pour gérer l’exposition aux risques correspondant.

Frais
Frais de souscription maxi ? 10 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 0,53 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 200 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 100 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 20 septembre 2017
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