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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M - IE00B16D6Z69

Performance glissante cumulée au 21/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,19 % 0,00 % 1,52 % 3,58 % 4,49 % 6,05 % 6,05 % 3,98 % 10,31 % 49,23 %
Catégorie -0,03 % 0,46 % 1,92 % -1,66 % -3,07 % -3,51 % -2,14 % -3,05 % 4,73 % 35,10 %
Différence -0,16 % -0,46 % -0,40 % 5,24 % 7,57 % 9,55 % 8,19 % 7,03 % 5,58 % 14,14 %
Indice* 0,00 % 0,03 % 0,13 % 0,41 % 0,83 % 1,20 % 1,67 % 5,49 % 10,05 % 18,74 %
Différence -0,19 % -0,03 % 1,39 % 3,17 % 3,67 % 4,84 % 4,38 % -1,51 % 0,26 % 30,49 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,85 % 0,41 % 2,26 %
Catégorie -4,51 % -1,27 % 0,54 %
Différence 10,36 % 1,68 % 1,73 %
Indice* 1,67 % 1,80 % 1,94 %
Différence 4,18 % -1,40 % 0,33 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,12 0,09 0,33
Ecart de Suivi ? 5,56 % 7,31 % 7,15 %
Ratio d'information ? 0,75 -0,19 0,05
Up Capture Ratio ? 2,67 0,22 1,21
Down Capture Ratio ? - - -
Risque
Volatilité ? 5,56 % 7,31 % 7,15 %
Volatilité Cat 5,58 % 6,83 % 5,91 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,02 % 0,03 %
Perte Maximum ? -4,71 % -15,88 % -15,88 %
Délai de recouvrement ? 118 j 856 j 856 j
DSR ? 3,60 % 5,43 % 5,27 %
Sortino ? 1,73 0,12 0,45
VAR ? -0,99 % -2,10 % -1,80 %
Réactivité
Beta ? -1 432,84 -43,51 -1,13
? 4,09 1,23 0,00
Beta haussier ? -1 432,84 -43,51 -1,13
Beta baissier ? - - -
Ratio Omega ? 1,33 1,03 1,13
Asymétrie
Skewness ? -0,01 -0,46 -0,73
Kurtosis ? -0,12 1,01 2,77
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,99 % -5,93 % 1,10 % 3,41 % 10,38 % 1,74 % 13,72 % 30,46 %
Catégorie -7,29 % 7,02 % 6,65 % 3,03 % 7,39 % 8,48 % 7,09 % 13,81 %
Différence 13,28 % -12,95 % -5,55 % 0,38 % 2,99 % -6,74 % 6,63 % 16,66 %
Indice* 1,71 % 1,92 % 2,13 % 2,12 % 2,27 % 2,91 % 2,45 % 2,75 %
Différence 4,28 % -7,85 % -1,03 % 1,29 % 8,11 % -1,17 % 11,27 % 27,72 %
* Indice : EONIA + 2%
Historiques
PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M
Performance absolue GBP
EONIA + 2%
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M
Performance absolue GBP
EONIA + 2%
1 an
PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M
Performance : 5,85 % %
Volatilité : 5,56 % EONIA + 2%
Performance : 1,67 % %
Volatilité : 0,00 % Perf. abs. GBP
Performance : -4,51 % %
Volatilité : 5,58 % HENDERSON CREDIT ALPHA  FD A (C) GBP
Performance : -11,06 % %
Volatilité : 8,88 % PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS B
Performance : 1,06 % %
Volatilité : 8,19 % SCHRODER UK ABSOLUTE TARGET FUND P2 EUR
Performance : -2,21 % %
Volatilité : 3,50 % TSIF UK ABSALPH FD R CAP GBP
Performance : -6,00 % %
Volatilité : 8,58 %
3 ans
PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M
Performance : 0,41 % %
Volatilité : 7,31 % EONIA + 2%
Performance : 1,80 % %
Volatilité : 0,02 % Perf. abs. GBP
Performance : -1,27 % %
Volatilité : 6,83 % HENDERSON CREDIT ALPHA  FD A (C) GBP
Performance : -7,12 % %
Volatilité : 9,04 % PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS B
Performance : 4,71 % %
Volatilité : 11,10 % SCHRODER UK ABSOLUTE TARGET FUND P2 EUR
Performance : -0,45 % %
Volatilité : 4,25 % TSIF UK ABSALPH FD R CAP GBP
Performance : -2,72 % %
Volatilité : 10,02 %
5 ans
PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M
Performance : 2,26 % %
Volatilité : 7,15 % EONIA + 2%
Performance : 1,94 % %
Volatilité : 0,03 % Perf. abs. GBP
Performance : 0,54 % %
Volatilité : 5,91 % HENDERSON CREDIT ALPHA  FD A (C) GBP
Performance : -3,31 % %
Volatilité : 7,84 % PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS B
Performance : 3,83 % %
Volatilité : 9,94 % SCHRODER UK ABSOLUTE TARGET FUND P2 EUR
Performance : 1,00 % %
Volatilité : 4,28 %

PUTNAM TOTAL RETURN FUND CLASS M
Performance absolue GBP
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/06/2007 au 20/09/2017, sur 3737 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,55 % des cas (soit 880 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Performance absolue GBP est : EONIA + 2%. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA + 2%.
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mardi 26 septembre 2017
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