Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

FRANKLIN INCOME FUND N (C) - LU0098864514

Performance glissante cumulée au 25/07/2017
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,23 % -0,49 % -1,94 % -4,96 % -3,79 % -4,84 % 2,28 % 15,49 % 31,98 % 108,18 %
Catégorie -0,23 % -0,50 % -2,20 % -3,51 % -1,43 % -1,93 % 1,90 % 26,73 % 44,07 % 108,81 %
Différence 0,46 % 0,02 % 0,26 % -1,46 % -2,36 % -2,92 % 0,38 % -11,24 % -12,09 % -0,63 %
Indice* -0,12 % -0,57 % -2,18 % -3,65 % -1,71 % -2,45 % 1,98 % 31,66 % 48,68 % 120,94 %
Différence 0,34 % 0,08 % 0,24 % -1,32 % -2,09 % -2,40 % 0,29 % -16,18 % -16,70 % -12,75 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 7,67 % 5,58 % 6,53 %
Catégorie 6,08 % 9,01 % 8,46 %
Différence 1,59 % -3,43 % -1,92 %
Indice* 5,77 % 10,66 % 9,22 %
Différence 1,90 % -5,08 % -2,69 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 0,85 0,46 0,61
Ecart de Suivi 3,25 % 4,63 % 4,15 %
Ratio d'information 0,58 -1,10 -0,65
Up Capture Ratio 1,21 1,06 1,06
Down Capture Ratio 1,17 1,27 1,18
Risque
Volatilité 9,43 % 12,54 % 10,89 %
Volatilité Cat 7,76 % 10,60 % 9,39 %
Volatilité Indice 7,81 % 10,57 % 9,28 %
Perte Maximum -7,75 % -25,42 % -25,42 %
Délai de recouvrement - 628 j 628 j
DSR 6,10 % 8,78 % 7,51 %
Sortino 1,31 0,66 0,88
VAR -2,09 % -3,44 % -2,40 %
Réactivité
Beta 1,14 1,11 1,09
89,49 87,20 86,01
Beta haussier 1,16 0,98 0,99
Beta baissier 0,98 1,09 1,11
Ratio Omega 1,35 1,19 1,24
Asymétrie
Skewness -0,03 -0,23 -0,22
Kurtosis 0,36 0,23 0,74
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,06 % -0,38 % 15,56 % 6,06 % 8,29 % 4,98 % 19,74 % 29,38 %
Catégorie 7,82 % 9,70 % 17,09 % 8,20 % 8,07 % 4,38 % 16,34 % 15,62 %
Différence 8,24 % -10,08 % -1,53 % -2,14 % 0,22 % 0,60 % 3,40 % 13,76 %
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % 5,46 % 17,96 % 14,66 %
Différence 7,39 % -12,11 % -4,72 % -0,62 % -0,05 % -0,49 % 1,79 % 14,73 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
FRANKLIN INCOME FUND N (C)
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN INCOME FUND N (C)
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
FRANKLIN INCOME FUND N (C)
Performance : 7,67 %
Volatilité : 9,43 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 5,77 %
Volatilité : 7,81 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 6,08 %
Volatilité : 7,76 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 8,15 %
Volatilité : 9,44 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 3,57 %
Volatilité : 6,97 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 3,49 %
Volatilité : 6,95 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 3,29 %
Volatilité : 6,96 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 9,09 %
Volatilité : 10,29 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 8,17 %
Volatilité : 8,17 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 6,65 %
Volatilité : 8,50 %
3 ans
FRANKLIN INCOME FUND N (C)
Performance : 5,58 %
Volatilité : 12,54 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 10,66 %
Volatilité : 10,57 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,01 %
Volatilité : 10,60 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 6,10 %
Volatilité : 12,53 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 8,76 %
Volatilité : 10,25 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,37 %
Volatilité : 9,64 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 9,82 %
Volatilité : 11,85 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 11,84 %
Volatilité : 10,90 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 7,81 %
Volatilité : 11,91 %
5 ans
FRANKLIN INCOME FUND N (C)
Performance : 6,53 %
Volatilité : 10,89 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 9,22 %
Volatilité : 9,28 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 8,46 %
Volatilité : 9,39 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 7,06 %
Volatilité : 10,87 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 8,45 %
Volatilité : 9,12 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 8,92 %
Volatilité : 8,62 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 9,29 %
Volatilité : 10,34 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 6,91 %
Volatilité : 10,40 %

FRANKLIN INCOME FUND N (C)
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 28/06/2000 au 24/07/2017, sur 6236 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,03 % des cas (soit 1748 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus