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FRANKLIN INCOME FUND B (D) - LU0128532388

Performance glissante cumulée au 16/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,79 % -0,82 % -0,22 % 0,28 % 11,85 % 1,18 % 18,29 % 31,05 % 43,31 % 144,09 %
Catégorie 0,78 % -0,53 % 0,23 % 1,59 % 8,83 % 2,47 % 11,72 % 37,31 % 53,21 % 131,83 %
Différence -1,57 % -0,28 % -0,45 % -1,30 % 3,02 % -1,29 % 6,57 % -6,26 % -9,90 % 12,26 %
Indice* 0,67 % -0,54 % 0,06 % 0,80 % 8,81 % 1,64 % 12,35 % 48,72 % 64,50 % 151,24 %
Différence -1,46 % -0,28 % -0,28 % -0,52 % 3,04 % -0,46 % 5,94 % -17,67 % -21,19 % -7,15 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 22,78 % 9,32 % 8,33 %
Catégorie 14,00 % 10,71 % 9,75 %
Différence 8,78 % -1,39 % -1,42 %
Indice* 13,89 % 13,82 % 11,19 %
Différence 8,89 % -4,50 % -2,86 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,31 0,76 0,77
Ecart de Suivi ? 3,86 % 4,54 % 4,13 %
Ratio d'information ? 2,30 -0,99 -0,69
Up Capture Ratio ? 1,31 1,06 1,05
Down Capture Ratio ? 1,12 1,26 1,19
Risque
Volatilité ? 10,00 % 12,37 % 10,81 %
Volatilité Cat 7,41 % 9,73 % 8,84 %
Volatilité Indice 7,87 % 10,44 % 9,23 %
Perte Maximum ? -4,57 % -25,86 % -25,86 %
Délai de recouvrement ? 21 j 677 j 677 j
DSR ? 5,49 % 8,60 % 7,42 %
Sortino ? 4,21 1,10 1,13
VAR ? -1,65 % -3,49 % -2,26 %
Réactivité
Beta ? 1,19 1,11 1,08
? 87,33 87,36 85,92
Beta haussier ? 1,12 0,96 0,96
Beta baissier ? 1,12 1,13 1,14
Ratio Omega ? 2,16 1,32 1,31
Asymétrie
Skewness ? -0,07 -0,36 -0,29
Kurtosis ? 0,15 0,41 0,83
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 15,07 % -1,15 % 14,62 % 5,17 % 7,36 % 4,38 % 19,21 % 28,31 %
Catégorie 6,92 % 8,14 % 15,61 % 8,20 % 8,07 % 4,38 % 16,34 % 15,62 %
Différence 8,15 % -9,29 % -0,99 % -3,03 % -0,71 % 0,00 % 2,87 % 12,69 %
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % 5,46 % 17,96 % 14,66 %
Différence 6,41 % -12,88 % -5,66 % -1,50 % -0,98 % -1,08 % 1,26 % 13,65 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
FRANKLIN INCOME FUND B (D)
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN INCOME FUND B (D)
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
FRANKLIN INCOME FUND B (D)
Performance : 22,78 %
Volatilité : 10,00 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,89 %
Volatilité : 7,87 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 7,41 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 6,42 %
Volatilité : 6,87 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 12,88 %
Volatilité : 7,50 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 16,49 %
Volatilité : 9,94 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 9,90 %
Volatilité : 7,32 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 24,34 %
Volatilité : 10,06 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 17,78 %
Volatilité : 7,65 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 13,78 %
Volatilité : 8,97 %
3 ans
FRANKLIN INCOME FUND B (D)
Performance : 9,32 %
Volatilité : 12,37 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 13,82 %
Volatilité : 10,44 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 10,71 %
Volatilité : 9,73 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 11,92 %
Volatilité : 9,51 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 10,20 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 13,19 %
Volatilité : 11,57 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 12,38 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 14,30 %
Volatilité : 10,82 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 10,90 %
Volatilité : 11,83 %
5 ans
FRANKLIN INCOME FUND B (D)
Performance : 8,33 %
Volatilité : 10,81 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,19 %
Volatilité : 9,23 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,75 %
Volatilité : 8,84 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 10,93 %
Volatilité : 8,54 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 10,49 %
Volatilité : 9,08 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 10,28 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 9,76 %
Volatilité : 10,81 % ACMB DYNAMIC DIVERSIFIED PTF A USD
Performance : 8,22 %
Volatilité : 10,39 %

FRANKLIN INCOME FUND B (D)
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 13/05/2002 au 15/03/2017, sur 5421 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 36,99 % des cas (soit 2005 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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lundi 27 mars 2017
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