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TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D) - LU0229943104

Performance glissante cumulée au 01/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,24 % -0,25 % 5,41 % 4,58 % 7,62 % 3,64 % -2,47 % 17,67 % 57,23 % 97,63 %
Catégorie -0,41 % -0,42 % 4,60 % 3,11 % 6,39 % 4,35 % -0,94 % 23,73 % 57,53 % 104,15 %
Différence 0,65 % 0,17 % 0,81 % 1,47 % 1,23 % -0,71 % -1,53 % -6,06 % -0,30 % -6,52 %
Indice* -0,60 % -0,92 % 5,56 % 3,76 % 7,30 % 6,88 % 1,90 % 42,61 % 88,14 % 159,38 %
Différence 0,84 % 0,66 % -0,15 % 0,82 % 0,32 % -3,24 % -4,37 % -24,94 % -30,91 % -61,75 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -1,74 % 4,92 % 8,87 %
Catégorie 0,40 % 6,75 % 9,09 %
Différence -2,13 % -1,82 % -0,22 %
Indice* 2,91 % 11,84 % 13,14 %
Différence -4,65 % -6,92 % -4,28 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,10 0,39 0,73
Ecart de Suivi ? 4,93 % 3,73 % 4,12 %
Ratio d'information ? -0,94 -1,86 -1,04
Up Capture Ratio ? 0,99 0,93 0,99
Down Capture Ratio ? 1,12 1,13 1,13
Risque
Volatilité ? 14,48 % 12,85 % 12,06 %
Volatilité Cat 12,93 % 12,23 % 11,46 %
Volatilité Indice 12,70 % 12,23 % 11,12 %
Perte Maximum ? -19,47 % -26,03 % -26,03 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 10,69 % 9,19 % 8,18 %
Sortino ? -0,13 0,54 1,08
VAR ? -3,72 % -3,23 % -2,88 %
Réactivité
Beta ? 1,07 1,01 1,02
? 88,85 91,57 88,36
Beta haussier ? 1,14 0,95 0,95
Beta baissier ? 1,06 0,95 0,97
Ratio Omega ? 1,00 1,17 1,31
Asymétrie
Skewness ? -0,27 -0,30 -0,20
Kurtosis ? 0,00 0,52 0,60
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 4,11 % 9,79 % 12,18 % 14,58 % -2,82 % 13,62 % 16,55 % -25,59 %
Catégorie 6,83 % 11,86 % 8,58 % 12,66 % -4,42 % 16,40 % 20,74 % -27,63 %
Différence -2,72 % -2,07 % 3,60 % 1,93 % 1,60 % -2,78 % -4,19 % 2,04 %
Indice* 11,25 % 19,78 % 13,76 % 10,83 % 1,87 % 19,38 % 20,26 % -4,94 %
Différence -7,14 % -10,00 % -1,58 % 3,76 % -4,69 % -5,76 % -3,71 % -20,65 %
* Indice : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Historiques
TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D)
Allocation Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D)
Allocation Offensive USD
75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
1 an
TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D)
Performance : -1,74 %
Volatilité : 14,48 % 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Performance : 2,91 %
Volatilité : 12,70 % Alloc Offensive USD
Performance : 0,40 %
Volatilité : 12,93 % TEMPLETON GLOBAL BALANCED A(C) USD
Performance : -1,19 %
Volatilité : 14,48 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B
Performance : 0,57 %
Volatilité : 12,86 % LMQS INV MULT AS US PERF FD E USD ACC
Performance : 1,61 %
Volatilité : 11,99 %
3 ans
TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D)
Performance : 4,92 %
Volatilité : 12,85 % 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Performance : 11,84 %
Volatilité : 12,23 % Alloc Offensive USD
Performance : 6,75 %
Volatilité : 12,23 % TEMPLETON GLOBAL BALANCED A(C) USD
Performance : 5,55 %
Volatilité : 12,85 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B
Performance : 7,20 %
Volatilité : 12,39 %
5 ans
TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D)
Performance : 8,87 %
Volatilité : 12,06 % 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market
Performance : 13,14 %
Volatilité : 11,12 % Alloc Offensive USD
Performance : 9,09 %
Volatilité : 11,46 % TEMPLETON GLOBAL BALANCED A(C) USD
Performance : 9,52 %
Volatilité : 12,05 % CS (L) PORTFOLIO FUND GROWTH USD B
Performance : 8,17 %
Volatilité : 11,47 %

TEMPLETON GLOBAL BALANCED C(D)
Allocation Offensive USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 24/10/2006 au 30/11/2016, sur 3691 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,89 % des cas (soit 1214 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 01/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive USD est : 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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lundi 5 décembre 2016
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