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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD E (C) - IE00BNK02L52

Performance glissante cumulée au 15/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,33 % 3,53 % 2,16 % -3,16 % -6,41 % -0,15 % 13,37 % 31,89 % - -
Catégorie 0,58 % 3,00 % 2,14 % -3,51 % -6,22 % -3,44 % 9,01 % 28,11 % - -
Différence -0,25 % 0,53 % 0,02 % 0,35 % -0,19 % 3,29 % 4,36 % 3,78 %
Indice* 0,90 % 3,81 % 1,92 % -4,39 % -6,93 % -4,74 % 9,07 % 34,81 % - -
Différence -0,57 % -0,28 % 0,24 % 1,24 % 0,53 % 4,59 % 4,30 % -2,92 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 10,43 % 9,77 % -
Catégorie 5,18 % 8,54 % -
Différence 5,25 % 1,23 % -
Indice* 5,12 % 10,50 % -
Différence 5,31 % -0,73 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,80 0,61 -
Ecart de Suivi ? 3,96 % 4,05 % -
Ratio d'information ? 1,34 -0,18 -
Up Capture Ratio ? 1,12 1,01 -
Down Capture Ratio ? 0,99 1,03 -
Risque
Volatilité ? 13,46 % 16,43 % -
Volatilité Cat 12,05 % 15,00 % -
Volatilité Indice 12,03 % 15,25 % -
Perte Maximum ? -12,28 % -22,93 % -
Délai de recouvrement ? - 580 j -
DSR ? 8,02 % 11,16 % -
Sortino ? 1,35 0,90 -
VAR ? -2,99 % -3,58 % -
Réactivité
Beta ? 1,07 1,05 -
? 91,75 94,09 -
Beta haussier ? 1,05 1,06 -
Beta baissier ? 1,20 1,11 -
Ratio Omega ? 1,41 1,27 -
Asymétrie
Skewness ? 0,85 -0,16 -
Kurtosis ? 3,81 1,22 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,37 % 7,63 % - - - - - -
Catégorie 15,07 % 6,02 % - - - - - -
Différence -0,70 % 1,61 % - - - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % - - - - - -
Différence -5,27 % -0,75 % - - - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD E (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD E (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD E (C)
Performance : 10,43 %
Volatilité : 13,46 % MSCI USA Value
Performance : 5,12 %
Volatilité : 12,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 5,18 %
Volatilité : 12,05 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 4,20 %
Volatilité : 11,28 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 7,05 %
Volatilité : 13,32 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,78 %
Volatilité : 10,85 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 4,09 %
Volatilité : 12,48 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 3,61 %
Volatilité : 12,16 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 3,04 %
Volatilité : 10,69 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 3,93 %
Volatilité : 11,74 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : -0,15 %
Volatilité : 12,14 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,58 %
Volatilité : 11,68 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,38 %
Volatilité : 12,38 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -1,89 %
Volatilité : 20,12 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,74 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 8,39 %
Volatilité : 12,59 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 7,59 %
Volatilité : 13,05 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 3,20 %
Volatilité : 12,86 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 3,62 %
Volatilité : 12,43 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 4,70 %
Volatilité : 12,38 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 11,47 %
Volatilité : 9,62 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 9,01 %
Volatilité : 17,96 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,68 %
Volatilité : 13,03 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : -1,66 %
Volatilité : 13,39 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 5,34 %
Volatilité : 14,22 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,22 %
Volatilité : 9,71 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : -0,67 %
Volatilité : 15,63 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 5,07 %
Volatilité : 8,39 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 1,34 %
Volatilité : 14,08 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,04 %
Volatilité : 13,41 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,44 %
Volatilité : 12,71 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,93 %
Volatilité : 13,06 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 8,94 %
Volatilité : 12,87 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,89 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,13 %
Volatilité : 11,08 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,96 %
Volatilité : 14,10 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 0,33 %
Volatilité : 13,36 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 9,18 %
Volatilité : 14,84 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,72 %
Volatilité : 13,92 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 8,43 %
Volatilité : 12,31 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : -0,45 %
Volatilité : 12,40 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,17 %
Volatilité : 15,15 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,80 %
Volatilité : 13,97 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 10,41 %
Volatilité : 11,63 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,46 %
Volatilité : 13,46 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,23 %
Volatilité : 16,06 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,19 %
Volatilité : 11,94 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 5,36 %
Volatilité : 12,07 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 2,56 %
Volatilité : 11,87 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 3,82 %
Volatilité : 13,39 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 2,56 %
Volatilité : 11,87 %
3 ans
NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD E (C)
Performance : 9,77 %
Volatilité : 16,43 % MSCI USA Value
Performance : 10,50 %
Volatilité : 15,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 8,54 %
Volatilité : 15,00 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,62 %
Volatilité : 15,24 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,80 %
Volatilité : 16,72 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,30 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,83 %
Volatilité : 15,54 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,00 %
Volatilité : 14,71 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,76 %
Volatilité : 14,37 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 11,00 %
Volatilité : 15,10 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,19 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,92 %
Volatilité : 15,40 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,86 %
Volatilité : 16,47 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 2,62 %
Volatilité : 20,35 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,98 %
Volatilité : 13,23 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,17 %
Volatilité : 15,53 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,31 %
Volatilité : 17,50 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,80 %
Volatilité : 15,23 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,19 %
Volatilité : 15,61 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,27 %
Volatilité : 15,60 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,90 %
Volatilité : 17,37 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,48 %
Volatilité : 17,77 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,18 %
Volatilité : 18,84 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,54 %
Volatilité : 13,47 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,18 %
Volatilité : 20,18 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,52 %
Volatilité : 12,02 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 4,74 %
Volatilité : 16,57 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 16,90 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,35 %
Volatilité : 18,52 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,98 %
Volatilité : 17,56 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,64 %
Volatilité : 15,27 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 7,40 %
Volatilité : 17,86 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 4,86 %
Volatilité : 18,19 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,07 %
Volatilité : 17,25 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,28 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,70 %
Volatilité : 14,11 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 6,60 %
Volatilité : 17,84 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 8,87 %
Volatilité : 17,22 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,09 %
Volatilité : 15,04 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 9,78 %
Volatilité : 18,24 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,82 %
Volatilité : 15,92 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,94 %
Volatilité : 13,25 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,27 %
Volatilité : 16,34 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,67 %
Volatilité : 15,71 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,28 %
Volatilité : 16,34 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 13,85 %
Volatilité : 13,76 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,24 %
Volatilité : 13,33 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,43 %
Volatilité : 14,09 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,47 %
Volatilité : 14,80 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 13,35 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,28 %
Volatilité : 13,74 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,78 %
Volatilité : 13,02 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 %
Volatilité : 14,31 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,03 %
Volatilité : 14,86 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,76 %
Volatilité : 17,68 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 12,84 %
Volatilité : 12,22 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,01 %
Volatilité : 14,38 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,35 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,08 %
Volatilité : 13,85 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,64 %
Volatilité : 14,29 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,57 %
Volatilité : 16,07 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,39 %
Volatilité : 16,12 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 13,58 %
Volatilité : 16,63 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,93 %
Volatilité : 12,37 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,99 %
Volatilité : 17,67 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,24 %
Volatilité : 11,53 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,40 %
Volatilité : 14,51 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,39 %
Volatilité : 16,60 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 15,56 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,38 %
Volatilité : 16,13 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 11,43 %
Volatilité : 15,99 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,00 %
Volatilité : 12,91 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,34 %
Volatilité : 15,67 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,92 %
Volatilité : 15,26 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,70 %
Volatilité : 13,49 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,98 %
Volatilité : 16,26 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,10 %
Volatilité : 14,72 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,62 %
Volatilité : 11,69 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 14,60 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,81 %
Volatilité : 14,23 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,88 %
Volatilité : 14,60 %

NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD E (C)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/07/2015 au 14/09/2017, sur 807 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,38 % des cas (soit 229 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 15/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 20 septembre 2017
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