BGF US BASIC VALUE D4 - LU0827886465

Performance glissante cumulée au 16/01/2018 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % 0,06 % 1,40 % 6,22 % 7,01 % 2,54 % -4,01 % 22,23 % 89,36 % -
Catégorie -0,27 % -0,05 % 1,51 % 5,40 % 7,71 % 2,71 % 4,89 % 26,51 % 92,47 % -
Différence 0,71 % 0,12 % -0,11 % 0,82 % -0,71 % -0,17 % -8,90 % -4,28 % -3,11 %
Indice* 0,00 % -0,87 % 0,18 % 3,75 % 6,02 % 1,62 % 2,13 % 28,57 % 104,11 % -
Différence 0,45 % 0,94 % 1,22 % 2,48 % 0,99 % 0,93 % -6,14 % -6,35 % -14,75 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -5,64 % 5,56 % 14,08 %
Catégorie 2,62 % 7,73 % 14,10 %
Différence -8,26 % -2,17 % -0,01 %
Indice* 0,57 % 9,25 % 15,67 %
Différence -6,21 % -3,68 % -1,59 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,57 0,36 0,92
Ecart de Suivi ? 4,39 % 7,94 % 7,33 %
Ratio d'information ? -1,41 -0,46 -0,22
Up Capture Ratio ? 0,73 0,93 0,98
Down Capture Ratio ? 0,97 0,99 1,02
Risque
Volatilité ? 9,29 % 16,15 % 15,36 %
Volatilité Cat 8,55 % 14,14 % 13,17 %
Volatilité Indice 9,11 % 14,29 % 13,56 %
Perte Maximum ? -17,15 % -28,24 % -28,24 %
Délai de recouvrement ? - 582 j 582 j
DSR ? 6,87 % 10,66 % 9,99 %
Sortino ? -0,77 0,55 1,42
VAR ? -2,01 % -3,66 % -3,34 %
Réactivité
Beta ? 0,90 0,98 1,00
? 78,55 75,84 77,23
Beta haussier ? 1,06 1,13 1,06
Beta baissier ? 0,95 0,88 0,89
Ratio Omega ? 0,83 1,17 1,36
Asymétrie
Skewness ? -0,01 0,17 -0,03
Kurtosis ? 0,04 0,74 0,52
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -5,64 % 21,12 % 2,93 % 24,61 % 31,82 % - - -
Catégorie 2,62 % 15,20 % 5,77 % 22,69 % 26,05 % - - -
Différence -8,26 % 5,92 % -2,84 % 1,93 % 5,77 % - - -
Indice* 0,57 % 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - -
Différence -6,21 % 1,49 % -5,45 % -1,88 % 6,28 % - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
BGF US BASIC VALUE D4
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US BASIC VALUE D4
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
BGF US BASIC VALUE D4
Performance : -5,64 % %
Volatilité : 9,29 % MSCI USA Value
Performance : 0,57 % %
Volatilité : 9,11 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 2,62 % %
Volatilité : 8,55 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 3,89 % %
Volatilité : 10,01 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 4,06 % %
Volatilité : 9,34 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 5,15 % %
Volatilité : 9,67 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 6,02 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 1,57 % %
Volatilité : 8,92 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : -2,57 % %
Volatilité : 9,76 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 5,60 % %
Volatilité : 9,43 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,30 % %
Volatilité : 8,12 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 14,56 % %
Volatilité : 6,53 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 1,85 % %
Volatilité : 8,84 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : -0,46 % %
Volatilité : 8,48 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 8,93 % %
Volatilité : 9,76 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 7,92 % %
Volatilité : 10,22 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : -1,30 % %
Volatilité : 9,07 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 3,43 % %
Volatilité : 9,92 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 1,55 % %
Volatilité : 8,64 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : -1,41 % %
Volatilité : 9,44 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : -5,35 % %
Volatilité : 11,15 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 8,71 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,24 % %
Volatilité : 10,02 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 3,61 % %
Volatilité : 10,26 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 2,84 % %
Volatilité : 11,06 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,88 % %
Volatilité : 6,64 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 2,17 % %
Volatilité : 12,78 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : -2,91 % %
Volatilité : 8,82 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : -1,24 % %
Volatilité : 8,91 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -5,20 % %
Volatilité : 8,41 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 3,55 % %
Volatilité : 11,64 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 9,14 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 1,35 % %
Volatilité : 9,31 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : -9,24 % %
Volatilité : 12,69 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 5,84 % %
Volatilité : 9,39 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : -0,95 % %
Volatilité : 10,18 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,41 % %
Volatilité : 11,04 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : -1,06 % %
Volatilité : 9,56 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 8,92 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : -1,21 % %
Volatilité : 10,02 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 9,30 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 3,84 % %
Volatilité : 9,13 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 0,68 % %
Volatilité : 10,27 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 0,81 % %
Volatilité : 9,17 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 3,29 % %
Volatilité : 10,07 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 5,76 % %
Volatilité : 10,52 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : -5,72 % %
Volatilité : 9,82 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 4,97 % %
Volatilité : 9,21 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : -0,84 % %
Volatilité : 10,94 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : -1,06 % %
Volatilité : 9,56 %
3 ans
BGF US BASIC VALUE D4
Performance : 5,56 % %
Volatilité : 16,15 % MSCI USA Value
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 14,29 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 7,73 % %
Volatilité : 14,14 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,23 % %
Volatilité : 14,99 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 7,91 % %
Volatilité : 16,63 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,56 % %
Volatilité : 11,15 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,72 % %
Volatilité : 14,17 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 6,08 % %
Volatilité : 14,92 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,09 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,24 % %
Volatilité : 12,36 % ISHARES MSCI USA QUALITY DIV ETF USD DIS
Performance : 8,74 % %
Volatilité : 13,35 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 6,27 % %
Volatilité : 12,88 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 11,01 % %
Volatilité : 15,39 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 10,73 % %
Volatilité : 15,54 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,58 % %
Volatilité : 13,94 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 11,02 % %
Volatilité : 13,33 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 5,93 % %
Volatilité : 14,64 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : 3,94 % %
Volatilité : 19,14 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 7,75 % %
Volatilité : 14,43 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 13,02 % %
Volatilité : 17,51 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 7,97 % %
Volatilité : 16,30 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 9,88 % %
Volatilité : 17,44 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,40 % %
Volatilité : 14,81 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 6,89 % %
Volatilité : 13,21 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 7,93 % %
Volatilité : 14,05 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,53 % %
Volatilité : 17,45 % LYXOR RSSLL 1000VAL UCITS ETF C-USD USD
Performance : 8,62 % %
Volatilité : 14,66 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,73 % %
Volatilité : 14,93 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 19,60 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 6,78 % %
Volatilité : 14,49 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 6,44 % %
Volatilité : 17,77 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 6,16 % %
Volatilité : 17,57 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,48 % %
Volatilité : 15,49 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 16,57 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 5,95 % %
Volatilité : 16,76 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 9,21 % %
Volatilité : 15,90 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,05 % %
Volatilité : 15,49 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 3,34 % %
Volatilité : 15,80 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 13,40 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 7,45 % %
Volatilité : 16,14 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 16,20 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 4,95 % %
Volatilité : 16,95 % DB PLATINUM CROCI US DIVID R0C-E EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 16,10 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,47 % %
Volatilité : 15,49 %
5 ans
BGF US BASIC VALUE D4
Performance : 14,08 % %
Volatilité : 15,36 % MSCI USA Value
Performance : 15,67 % %
Volatilité : 13,56 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 13,17 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,06 % %
Volatilité : 14,19 % UBS (LUX) ES US OPPORTUNITY P CAP
Performance : 15,04 % %
Volatilité : 15,65 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,76 % %
Volatilité : 11,06 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 14,96 % %
Volatilité : 13,56 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 14,11 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,92 % %
Volatilité : 11,97 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,38 % %
Volatilité : 12,22 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 16,21 % %
Volatilité : 14,55 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES USD A (C)
Performance : 17,11 % %
Volatilité : 14,60 % JH US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,70 % %
Volatilité : 13,19 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,90 % %
Volatilité : 12,79 % JPM US VALUE D CAP USD
Performance : 13,50 % %
Volatilité : 13,71 % EDR FD US VALUE R-EUR
Performance : 12,48 % %
Volatilité : 17,51 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,85 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,02 % %
Volatilité : 16,31 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 15,19 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV C
Performance : 17,34 % %
Volatilité : 16,08 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 8,41 % %
Volatilité : 14,04 % ISHARES DOW JONES U.S. SELECT DIV ETF
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,71 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,06 % %
Volatilité : 15,73 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,87 % %
Volatilité : 17,48 % NORDEA 1 NORTH AM VALUE FD BP EUR
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 13,99 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,72 % %
Volatilité : 16,46 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 15,88 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,28 % %
Volatilité : 14,55 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,05 % %
Volatilité : 15,21 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,46 % %
Volatilité : 15,97 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 12,66 % %
Volatilité : 14,61 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,19 % %
Volatilité : 14,36 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,42 % %
Volatilité : 11,96 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,97 % %
Volatilité : 14,76 % BGF US BASIC VALUE A2
Performance : 13,62 % %
Volatilité : 15,95 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,28 % %
Volatilité : 14,55 %

BGF US BASIC VALUE D4
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/10/2013 au 15/01/2018, sur 1552 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,04 % des cas (soit 311 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 16/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
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