Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD - LU0827886465

Performance glissante cumulée au 21/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,33 % 0,08 % -0,85 % -5,30 % -8,29 % -8,51 % 3,16 % 29,17 % - -
Catégorie 0,09 % -0,85 % -1,61 % -3,10 % -1,60 % -1,64 % 8,20 % 35,92 % - -
Différence -0,42 % 0,93 % 0,77 % -2,20 % -6,69 % -6,87 % -5,04 % -6,74 %
Indice* 0,47 % -0,42 % -1,66 % -3,11 % -2,11 % -2,66 % 8,21 % 44,30 % - -
Différence -0,80 % 0,51 % 0,82 % -2,19 % -6,18 % -5,85 % -5,06 % -15,13 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,48 % 9,40 % -
Catégorie 12,80 % 11,13 % -
Différence -3,32 % -1,73 % -
Indice* 11,91 % 13,57 % -
Différence -2,43 % -4,17 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,75 0,56 -
Ecart de Suivi ? 5,91 % 8,21 % -
Ratio d'information ? -0,41 -0,51 -
Up Capture Ratio ? 0,77 0,93 -
Down Capture Ratio ? 0,81 1,01 -
Risque
Volatilité ? 13,18 % 17,25 % -
Volatilité Cat 12,10 % 15,13 % -
Volatilité Indice 12,15 % 15,36 % -
Perte Maximum ? -11,56 % -28,24 % -
Délai de recouvrement ? - 582 j -
DSR ? 7,73 % 11,30 % -
Sortino ? 1,27 0,85 -
VAR ? -2,73 % -3,86 % -
Réactivité
Beta ? 0,97 0,99 -
? 80,00 77,33 -
Beta haussier ? 1,22 1,12 -
Beta baissier ? 1,07 0,87 -
Ratio Omega ? 1,29 1,23 -
Asymétrie
Skewness ? 0,82 0,10 -
Kurtosis ? 2,22 0,21 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 21,12 % 2,93 % 24,61 % 31,82 % - - - -
Catégorie 14,93 % 5,94 % 22,60 % 26,05 % - - - -
Différence 6,19 % -3,01 % 2,02 % 5,77 % - - - -
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % - - - -
Différence 1,49 % -5,45 % -1,88 % 6,28 % - - - -
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD
Performance : 9,48 %
Volatilité : 13,18 % MSCI USA Value
Performance : 11,91 %
Volatilité : 12,15 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,80 %
Volatilité : 12,10 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,08 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 6,56 %
Volatilité : 11,00 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,48 %
Volatilité : 12,12 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 8,99 %
Volatilité : 12,22 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 25,10 %
Volatilité : 15,95 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,35 %
Volatilité : 8,24 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,14 %
Volatilité : 14,21 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,60 %
Volatilité : 13,19 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 6,84 %
Volatilité : 13,04 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 12,47 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,51 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,19 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,72 %
Volatilité : 12,83 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,67 %
Volatilité : 11,80 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,90 %
Volatilité : 14,32 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,58 %
Volatilité : 14,12 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,40 %
Volatilité : 12,94 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 12,44 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 22,68 %
Volatilité : 13,21 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 21,39 %
Volatilité : 11,99 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,35 %
Volatilité : 13,40 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 2,49 %
Volatilité : 12,99 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,16 %
Volatilité : 12,19 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,52 %
Volatilité : 14,58 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 14,75 %
Volatilité : 12,66 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,02 %
Volatilité : 11,37 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 18,81 %
Volatilité : 13,65 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 11,11 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,54 %
Volatilité : 13,96 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,41 %
Volatilité : 11,67 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,03 %
Volatilité : 12,41 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 14,23 %
Volatilité : 13,20 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,10 %
Volatilité : 12,31 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,05 %
Volatilité : 20,11 % GUTZWILLER ONE
Performance : 13,29 %
Volatilité : 14,99 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 12,45 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 16,44 %
Volatilité : 17,47 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 5,00 %
Volatilité : 10,11 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 22,58 %
Volatilité : 9,60 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 13,44 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 2,25 %
Volatilité : 11,12 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,73 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,52 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,90 %
Volatilité : 12,20 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 20,01 %
Volatilité : 9,86 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 12,25 %
Volatilité : 14,57 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,65 %
Volatilité : 13,86 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,38 %
Volatilité : 11,66 %
3 ans
BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD
Performance : 9,40 %
Volatilité : 17,25 % MSCI USA Value
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,36 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,13 %
Volatilité : 15,13 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,46 %
Volatilité : 16,76 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,47 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,94 %
Volatilité : 14,79 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,02 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 13,65 %
Volatilité : 18,33 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,43 %
Volatilité : 12,19 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,14 %
Volatilité : 17,30 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 12,77 %
Volatilité : 15,69 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 9,69 %
Volatilité : 15,68 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 9,43 %
Volatilité : 16,58 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 11,70 %
Volatilité : 17,38 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,31 %
Volatilité : 17,47 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,65 %
Volatilité : 15,53 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 18,00 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,65 %
Volatilité : 17,65 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,01 %
Volatilité : 15,37 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,46 %
Volatilité : 18,63 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,16 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,17 %
Volatilité : 17,59 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,58 %
Volatilité : 13,32 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,13 %
Volatilité : 18,96 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 12,53 %
Volatilité : 15,43 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 14,33 %
Volatilité : 16,99 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 15,06 %
Volatilité : 14,40 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,59 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,35 %
Volatilité : 15,04 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,70 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,15 %
Volatilité : 14,28 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,04 %
Volatilité : 20,37 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,68 %
Volatilité : 18,25 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,21 %
Volatilité : 14,17 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,40 %
Volatilité : 13,63 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,30 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,93 %
Volatilité : 15,87 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 12,14 %
Volatilité : 15,32 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,62 %
Volatilité : 20,25 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,14 %
Volatilité : 18,02 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,32 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,86 %
Volatilité : 15,82 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,73 %
Volatilité : 18,40 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,68 %
Volatilité : 17,99 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,03 %
Volatilité : 15,16 %
5 ans
MSCI USA Value
Performance : 15,10 %
Volatilité : 13,79 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,63 %
Volatilité : 13,37 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,77 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,32 %
Volatilité : 14,62 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,23 %
Volatilité : 13,35 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,43 %
Volatilité : 13,50 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,54 %
Volatilité : 16,32 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,26 %
Volatilité : 11,51 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 15,27 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,50 %
Volatilité : 14,63 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,86 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,14 %
Volatilité : 16,03 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,52 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,15 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,77 %
Volatilité : 15,56 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,89 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,24 %
Volatilité : 16,65 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,85 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,44 %
Volatilité : 15,39 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,75 %
Volatilité : 11,72 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,08 %
Volatilité : 16,64 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 14,16 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,81 %
Volatilité : 14,48 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,53 %
Volatilité : 13,49 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,33 %
Volatilité : 14,64 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,10 %
Volatilité : 13,03 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,81 %
Volatilité : 17,77 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,70 %
Volatilité : 15,99 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,20 %
Volatilité : 12,97 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,37 %
Volatilité : 12,21 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,64 %
Volatilité : 14,51 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,73 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,64 %
Volatilité : 15,82 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 10,34 %
Volatilité : 14,31 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,21 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,96 %
Volatilité : 13,76 %

BGF US BASIC VALUE FUND D4 USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/10/2013 au 20/07/2017, sur 1373 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 16,61 % des cas (soit 228 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 24 juillet 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus