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FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1 - LU0320765646

Performance glissante cumulée au 20/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,47 % -0,47 % 0,46 % -0,61 % 1,61 % 2,61 % 10,35 % 10,62 % 34,19 % 139,88 %
Catégorie 0,01 % 0,06 % 1,19 % 0,01 % -0,16 % 1,07 % 10,81 % 31,60 % 55,34 % 119,84 %
Différence -0,48 % -0,54 % -0,73 % -0,62 % 1,77 % 1,54 % -0,46 % -20,98 % -21,14 % 20,05 %
Indice* 0,29 % 0,50 % 1,49 % 0,27 % -0,26 % 0,98 % 10,99 % 38,36 % 60,86 % 133,49 %
Différence -0,76 % -0,98 % -1,03 % -0,88 % 1,86 % 1,63 % -0,65 % -27,75 % -26,67 % 6,40 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 11,93 % 4,18 % 6,52 %
Catégorie 8,63 % 9,71 % 8,96 %
Différence 3,29 % -5,53 % -2,43 %
Indice* 8,09 % 11,38 % 9,64 %
Différence 3,84 % -7,21 % -3,12 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,52 0,35 0,60
Ecart de Suivi ? 4,42 % 7,67 % 6,86 %
Ratio d'information ? 0,87 -0,94 -0,45
Up Capture Ratio ? 0,99 0,87 0,94
Down Capture Ratio ? 0,80 1,09 1,03
Risque
Volatilité ? 8,10 % 12,47 % 11,02 %
Volatilité Cat 7,73 % 10,51 % 9,36 %
Volatilité Indice 7,63 % 10,47 % 9,27 %
Perte Maximum ? -4,66 % -26,45 % -26,45 %
Délai de recouvrement ? 135 j - -
DSR ? 4,74 % 8,76 % 7,64 %
Sortino ? 2,59 0,50 0,86
VAR ? -1,45 % -3,21 % -2,63 %
Réactivité
Beta ? 0,90 0,94 0,93
? 71,15 62,36 61,55
Beta haussier ? 0,88 0,79 0,76
Beta baissier ? 0,88 1,01 1,01
Ratio Omega ? 1,69 1,16 1,27
Asymétrie
Skewness ? 0,06 -0,20 -0,27
Kurtosis ? 0,02 0,84 1,15
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,25 % -5,89 % 10,97 % 3,10 % 15,55 % 3,06 % 31,33 % 32,91 %
Catégorie 7,77 % 9,66 % 17,06 % 8,17 % 8,05 % 4,34 % 16,34 % 15,62 %
Différence 6,48 % -15,55 % -6,08 % -5,07 % 7,49 % -1,28 % 14,99 % 17,29 %
Indice* 8,66 % 11,73 % 20,28 % 6,68 % 8,34 % 5,46 % 17,96 % 14,66 %
Différence 5,59 % -17,63 % -9,31 % -3,57 % 7,21 % -2,41 % 13,37 % 18,25 %
* Indice : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Historiques
FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1
Allocation Equilibrée USD
50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
1 an
FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1
Performance : 11,93 %
Volatilité : 8,10 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 8,09 %
Volatilité : 7,63 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 8,63 %
Volatilité : 7,73 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 7,05 %
Volatilité : 6,77 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 12,58 %
Volatilité : 9,41 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 8,32 %
Volatilité : 8,04 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 7,10 %
Volatilité : 7,14 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 10,16 % LMQS INV MULT ASSET US BLCD FD E USD ACC
Performance : 6,19 %
Volatilité : 7,04 %
3 ans
FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1
Performance : 4,18 %
Volatilité : 12,47 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 11,38 %
Volatilité : 10,47 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 9,71 %
Volatilité : 10,51 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 9,46 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 7,43 %
Volatilité : 12,47 % GS US REAL ESTATE BALANCED PTF BASE ACC
Performance : 12,18 %
Volatilité : 10,83 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 9,42 %
Volatilité : 10,15 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 10,41 %
Volatilité : 11,74 %
5 ans
FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1
Performance : 6,52 %
Volatilité : 11,02 % 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market
Performance : 9,64 %
Volatilité : 9,27 % Alloc Equilibrée USD
Performance : 8,96 %
Volatilité : 9,36 % MFS PRUDENT WEALTH A1 USD
Performance : 9,53 %
Volatilité : 8,54 % FRANKLIN INCOME FUND A (D)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 10,85 % MFS GLOBAL TOTAL RETURN A1 USD
Performance : 9,11 %
Volatilité : 9,08 % JANUS BALANCED A USD (C)
Performance : 9,64 %
Volatilité : 10,30 %

FRANKLIN INCOME FUND A (D) SGD H1
Allocation Equilibrée USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 20/11/2008 au 19/06/2017, sur 3134 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,98 % des cas (soit 689 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée USD est : 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML US Broad Market.
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vendredi 23 juin 2017
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