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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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T ROWE US SM CIE EQ FD IH CAP EUR - LU1047868630

Performance glissante cumulée au 18/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,53 % 0,30 % 4,16 % 0,91 % 4,49 % 8,95 % 15,19 % 28,34 % - -
Catégorie 0,00 % 2,22 % 3,78 % -4,96 % -6,42 % -5,08 % 9,54 % 33,95 % - -
Différence 0,53 % -1,92 % 0,38 % 5,87 % 10,91 % 14,03 % 5,65 % -5,61 %
Indice* 0,00 % 2,55 % 4,35 % -3,60 % -4,98 % -3,70 % 12,00 % 37,41 % - -
Différence 0,53 % -2,24 % -0,19 % 4,51 % 9,47 % 12,64 % 3,20 % -9,07 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 11,15 % 7,99 % -
Catégorie 5,37 % 10,26 % -
Différence 5,78 % -2,27 % -
Indice* 7,42 % 11,11 % -
Différence 3,73 % -3,11 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,16 0,66 -
Ecart de Suivi ? 10,39 % 11,76 % -
Ratio d'information ? 0,36 -0,26 -
Up Capture Ratio ? 0,56 0,55 -
Down Capture Ratio ? 0,43 0,51 -
Risque
Volatilité ? 9,91 % 12,45 % -
Volatilité Cat 15,74 % 17,28 % -
Volatilité Indice 16,59 % 17,90 % -
Perte Maximum ? -6,89 % -18,85 % -
Délai de recouvrement ? 72 j 476 j -
DSR ? 5,08 % 8,27 % -
Sortino ? 2,26 0,99 -
VAR ? -1,56 % -2,87 % -
Réactivité
Beta ? 0,48 0,53 -
? 65,18 57,21 -
Beta haussier ? 0,54 0,53 -
Beta baissier ? 0,17 0,52 -
Ratio Omega ? 1,44 1,28 -
Asymétrie
Skewness ? 1,02 -0,07 -
Kurtosis ? 1,12 1,41 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,30 % -1,74 % - - - - - -
Catégorie 20,26 % 7,25 % - - - - - -
Différence -6,95 % -8,98 % - - - - - -
Indice* 23,06 % 6,93 % - - - - - -
Différence -9,76 % -8,67 % - - - - - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
T ROWE US SM CIE EQ FD IH CAP EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
T ROWE US SM CIE EQ FD IH CAP EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
T ROWE US SM CIE EQ FD IH CAP EUR
Performance : 11,15 %
Volatilité : 9,91 % MSCI US Small Cap
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,59 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 5,37 %
Volatilité : 15,74 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 2,28 %
Volatilité : 19,28 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 4,62 %
Volatilité : 17,28 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 5,68 %
Volatilité : 19,78 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : -2,14 %
Volatilité : 16,12 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 4,57 %
Volatilité : 18,39 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : -2,39 %
Volatilité : 15,13 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 4,19 %
Volatilité : 14,49 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 5,09 %
Volatilité : 19,52 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 0,58 %
Volatilité : 12,90 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 2,20 %
Volatilité : 12,82 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 7,26 %
Volatilité : 19,85 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,19 %
Volatilité : 18,35 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,05 %
Volatilité : 13,06 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 7,80 %
Volatilité : 19,87 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 0,60 %
Volatilité : 17,58 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 3,73 %
Volatilité : 13,94 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 3,02 %
Volatilité : 15,12 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 14,36 %
Volatilité : 17,19 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,48 %
Volatilité : 14,72 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 2,08 %
Volatilité : 17,69 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 2,73 %
Volatilité : 17,22 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 7,60 %
Volatilité : 19,13 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -9,25 %
Volatilité : 15,03 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 7,69 %
Volatilité : 19,11 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 9,43 %
Volatilité : 14,58 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 5,43 %
Volatilité : 15,23 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 4,91 %
Volatilité : 14,41 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 3,26 %
Volatilité : 16,34 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 6,67 %
Volatilité : 17,80 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 7,49 %
Volatilité : 19,06 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 7,23 %
Volatilité : 16,57 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 14,01 %
Volatilité : 14,73 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 4,11 %
Volatilité : 19,65 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,15 %
Volatilité : 17,73 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 3,67 %
Volatilité : 14,52 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : -0,64 %
Volatilité : 14,25 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 5,38 %
Volatilité : 19,79 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 5,27 %
Volatilité : 14,86 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 7,16 %
Volatilité : 19,62 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 1,73 %
Volatilité : 12,31 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 3,91 %
Volatilité : 17,82 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 4,97 %
Volatilité : 15,02 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 5,16 %
Volatilité : 14,85 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 3,59 %
Volatilité : 12,92 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 6,07 %
Volatilité : 14,80 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 4,88 %
Volatilité : 17,55 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 5,16 %
Volatilité : 13,04 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 4,72 %
Volatilité : 15,43 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 2,42 %
Volatilité : 16,08 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 0,51 %
Volatilité : 18,36 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 11,38 %
Volatilité : 21,92 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 5,31 %
Volatilité : 13,48 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 2,93 %
Volatilité : 15,77 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 5,39 %
Volatilité : 13,72 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,63 %
Volatilité : 17,94 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,50 %
Volatilité : 14,46 %
3 ans
T ROWE US SM CIE EQ FD IH CAP EUR
Performance : 7,99 %
Volatilité : 12,45 % MSCI US Small Cap
Performance : 11,11 %
Volatilité : 17,90 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 10,26 %
Volatilité : 17,28 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 11,31 %
Volatilité : 20,62 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 8,52 %
Volatilité : 18,26 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 7,41 %
Volatilité : 20,15 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,20 %
Volatilité : 16,47 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,71 %
Volatilité : 20,93 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 5,35 %
Volatilité : 18,94 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 11,07 %
Volatilité : 16,63 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 11,63 %
Volatilité : 18,80 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 7,52 %
Volatilité : 16,70 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 9,45 %
Volatilité : 18,45 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 10,89 %
Volatilité : 20,40 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,10 %
Volatilité : 22,63 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 10,18 %
Volatilité : 16,41 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 11,40 %
Volatilité : 20,43 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 14,77 %
Volatilité : 17,14 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 11,48 %
Volatilité : 17,03 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 12,30 %
Volatilité : 16,65 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 16,51 %
Volatilité : 20,04 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,13 %
Volatilité : 17,97 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 3,55 %
Volatilité : 19,36 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 8,49 %
Volatilité : 18,74 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 11,66 %
Volatilité : 19,38 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 11,22 %
Volatilité : 19,34 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 10,73 %
Volatilité : 17,77 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 12,45 %
Volatilité : 17,19 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 7,77 %
Volatilité : 17,83 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 10,20 %
Volatilité : 17,98 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 11,37 %
Volatilité : 19,27 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 11,01 %
Volatilité : 17,86 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 7,29 %
Volatilité : 19,90 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -8,59 %
Volatilité : 24,86 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 10,52 %
Volatilité : 16,63 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,60 %
Volatilité : 16,95 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 7,07 %
Volatilité : 20,15 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,61 %
Volatilité : 16,36 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 10,83 %
Volatilité : 20,35 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,32 %
Volatilité : 18,13 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 11,41 %
Volatilité : 16,62 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,63 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,36 %
Volatilité : 16,65 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 10,72 %
Volatilité : 18,97 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 10,77 %
Volatilité : 15,77 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 11,31 %
Volatilité : 18,41 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,06 %
Volatilité : 16,87 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 7,71 %
Volatilité : 22,28 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 10,53 %
Volatilité : 15,13 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 8,45 %
Volatilité : 17,61 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,03 %
Volatilité : 16,49 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,38 %
Volatilité : 21,03 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,03 %
Volatilité : 16,83 %
5 ans
MSCI US Small Cap
Performance : 14,96 %
Volatilité : 16,29 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,68 %
Volatilité : 15,65 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,69 %
Volatilité : 18,38 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,21 %
Volatilité : 18,02 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 15,32 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,41 %
Volatilité : 19,13 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,85 %
Volatilité : 17,09 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,21 %
Volatilité : 16,87 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 12,72 %
Volatilité : 15,87 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,20 %
Volatilité : 16,68 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,81 %
Volatilité : 20,62 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,81 %
Volatilité : 15,36 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,39 %
Volatilité : 18,16 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 13,76 %
Volatilité : 15,67 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,82 %
Volatilité : 17,85 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 8,11 %
Volatilité : 17,31 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,97 %
Volatilité : 17,04 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 14,16 %
Volatilité : 17,42 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,96 %
Volatilité : 16,13 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,22 %
Volatilité : 16,24 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,24 %
Volatilité : 17,36 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 14,71 %
Volatilité : 16,19 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 1,38 %
Volatilité : 21,24 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 10,89 %
Volatilité : 18,02 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 13,60 %
Volatilité : 15,03 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,91 %
Volatilité : 18,13 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,20 %
Volatilité : 16,43 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,78 %
Volatilité : 15,29 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,58 %
Volatilité : 14,29 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,75 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,36 %
Volatilité : 17,50 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 14,99 %
Volatilité : 14,48 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,66 %
Volatilité : 16,51 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,96 %
Volatilité : 15,04 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,59 %
Volatilité : 19,84 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,72 %
Volatilité : 13,46 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,75 %
Volatilité : 15,91 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 18,38 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 %
Volatilité : 15,46 %

T ROWE US SM CIE EQ FD IH CAP EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 30/03/2015 au 17/09/2017, sur 903 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,26 % des cas (soit 192 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 20 septembre 2017
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