MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME I1 USD - LU1099987619

Performance glissante cumulée au 18/01/2018
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,54 % -1,73 % -2,86 % -3,35 % -4,37 % -2,44 % -7,19 % 7,25 % - -
Catégorie 0,31 % -1,43 % -1,75 % -1,46 % -2,92 % -1,05 % -5,27 % 5,55 % - -
Différence -0,85 % -0,30 % -1,11 % -1,89 % -1,45 % -1,39 % -1,92 % 1,69 %
Indice* -0,01 % -1,57 % -2,20 % -1,59 % -2,32 % -1,41 % -5,86 % 6,36 % - -
Différence -0,53 % -0,17 % -0,66 % -1,76 % -2,04 % -1,03 % -1,34 % 0,88 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds -4,95 % 5,06 % -
Catégorie -4,41 % 3,90 % -
Différence -0,54 % 1,16 % -
Indice* -5,02 % 4,49 % -
Différence 0,07 % 0,57 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe -0,70 0,52 -
Ecart de Suivi 2,97 % 4,20 % -
Ratio d'information 0,02 0,14 -
Up Capture Ratio 0,93 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 0,98 -
Risque
Volatilité 6,53 % 10,20 % -
Volatilité Cat 6,08 % 9,70 % -
Volatilité Indice 6,12 % 9,19 % -
Perte Maximum -10,17 % -15,92 % -
Délai de recouvrement - 464 j -
DSR 5,15 % 7,00 % -
Sortino -0,89 0,76 -
VAR -2,23 % -2,38 % -
Réactivité
Beta 0,95 1,01 -
79,57 83,09 -
Beta haussier 0,97 0,93 -
Beta baissier 0,99 1,18 -
Ratio Omega 0,78 1,21 -
Asymétrie
Skewness -0,37 -0,17 -
Kurtosis 0,19 0,94 -
Performance calendaire
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds -4,95 % 12,46 % 8,50 % - - - - -
Catégorie -4,41 % 8,20 % 8,46 % - - - - -
Différence -0,54 % 4,25 % 0,04 % - - - - -
Indice* -5,02 % 7,25 % 12,01 % - - - - -
Différence 0,07 % 5,21 % -3,51 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Historiques
MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME I1 USD
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME I1 USD
Allocation Prudente USD
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
1 an
MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME I1 USD
Performance : -4,95 % %
Volatilité : 6,53 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : -5,02 % %
Volatilité : 6,12 % Alloc Prudente USD
Performance : -4,41 % %
Volatilité : 6,08 % LM QS INV MU ASSET US CONS. FD E USD ACC
Performance : -3,53 % %
Volatilité : 5,38 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : -5,67 % %
Volatilité : 6,41 % MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME A1 USD
Performance : -5,58 % %
Volatilité : 6,59 %
3 ans
MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME I1 USD
Performance : 5,06 % %
Volatilité : 10,20 % 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 4,49 % %
Volatilité : 9,19 % Alloc Prudente USD
Performance : 3,90 % %
Volatilité : 9,70 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 2,94 % %
Volatilité : 9,38 % MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME A1 USD
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 10,21 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML US Broad Market
Performance : 6,59 % %
Volatilité : 8,27 % Alloc Prudente USD
Performance : 4,93 % %
Volatilité : 8,66 % CS (LUX) PTF FD YIELD USD B
Performance : 3,92 % %
Volatilité : 8,38 %

MFS MERIDIAN DIVERSIFIED INCOME I1 USD
Allocation Prudente USD
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 29/10/2015 au 17/01/2018, sur 812 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,00 % des cas (soit 268 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/01/2018. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente USD est : 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML US Broad Market.
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lundi 22 janvier 2018
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