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LYXOR ETF UNLEV S&P500 VIX FUT ENH ROLL - FR0011376565

Fonds dissous le 08/11/2016
Fiche d'identité
VL 30,60 EUR (08/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011376565
Société de gestion Lyxor Int'l AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Gérant
Date de création 20/05/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro volatilité

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en en appliquant une ou plusieurs stratégies aux produits liés à la volatilité.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement est de répliquer l'évolution à la hausse comme à la baisse de l'Indice Lyx Unlev Portfolio (code Bloomberg : LYXUV), augmentée des éventuels dividendes payés par les actions constituant l'indice ("l'Indice de Référence"), tout en maintenant une « value at risk » (VaR) limitée par le biais d’instruments monétaires. Afin de réaliser son objectif de gestion, le compartiment suivra l’évolution à la hausse comme à la baisse d’un portefeuille de référence. Ce « Portefeuille de Référence » est calculé une fois par jour par Lyxor International Asset Management sur la base du cours de clôture du même jour de l'indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll et est composé des éléments suivants : - une Poche VIX offrant une exposition variable à l‘indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll (code Bloomberg : SPVIXETR) - une Poche Monétaire variable, dont la performance réplique le taux Fed Fund capitalisé au jour le jour, permettant notamment de limiter la VaR du compartiment. L’exposition à l’indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll est un paramètre fixé par Lyxor International Asset Management et révisé chaque semaine lors d’un comité de gestion. Il est utilisé pour le calcul de l’exposition du Portefeuille de Référence à l’indice S&P500 Vix Futures Enhanced Roll sept jours ouvrés après sa détermination, pour une période d’une semaine. Le niveau de cette exposition sera compris entre 0% et 50%, avec un objectif à 50% en situation de marché peu volatile. La méthode de gestion consiste à ajuster quotidiennement (si nécessaire) la valeur de la Poche VIX pour revenir au niveau de l’exposition fixé pour la semaine. Le coût de renouvellement (« roll ») des contrats à terme de type « futures » utilisés dans la méthodologie de l’Indicateur de Référence pourra impacter négativement et progressivement l’écart entre la performance du Fonds et la performance brute des sous-jacents des futurs susvisés, et ce de manière significative, notamment en cas d’investissement à long terme dans les actions du Fonds. Le niveau anticipé d'écart de suivi ("tracking error") ex-post dans des conditions de marché normales est de 0.25%. Le Fonds vise à atteindre son objectif via une réplication indirecte, à savoir en concluant un contrat d'échange de gré à gré (instrument financier à terme, l' « IFT »). Le Fonds investira dans un portefeuille diversifié d'actions internationales, dont la performance sera échangée contre celle de l'Indice de Référence par le biais de l'IFT.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,4 %
Frais courants ? 0,4 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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