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FINALTIS EFFICIENTBETA EURO I - FR0011603794

Fiche d'identité
VL 1 274,13 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011603794
Société de gestion Finaltis
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Euro Stoxx Net Return
Gérant Finaltis SA
Date de création 19/12/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Zone Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés de la Zone Euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), avec une part prépondérante de grandes capitalisations, sans favoriser un style de gestion particulier (Growth ou Value) dans leur prospectus.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est la recherche par le biais de la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion systématique, à l’aide d’un modèle quantitatif, d’une performance supérieure à celle de l’indice Euro Stoxx Net Return sur un horizon d’investissement supérieur à cinq ans tout en maintenant un niveau de volatilité similaire à celui-ci. Pour réaliser son objectif de gestion, le FCP est exposé à titre principal, à hauteur de 60% au moins, sur les marchés d’actions de la zone Euro à travers soit des titres vifs, soit des contrats dérivés listés ou de gré à gré (swaps) répliquant la performance d’actions de la zone Euro. Il sera exposé principalement à des actions de sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation des mêmes pays de la zone Euro que ceux de son indicateur de référence. Initialement, l'univers d'investissement est constitué des actions des pays de la zone Euro. Dans un second temps, un univers d’investissement réel, déterminé trimestriellement selon la fréquence de recalcul de l’indicateur de référence, est défini en ne conservant que les actions les plus liquides déterminées comme les actions dont la liquidité quotidienne moyenne sur les trois derniers mois est supérieure à 10 millions d’Euros. Puis, cet univers d’investissement réel est utilisé pour construire le portefeuille théorique déterminé successivement selon (1) une estimation propriétaire systématique de Finaltis des volatilités et des corrélations des rendements des actions et (2) la mise en oeuvre de la méthode systématique quantitative minimum variance dont la conjugaison vise à optimiser le couple rendement-risque. Ce portefeuille théorique a le plus souvent une corrélation élevée à l’indicateur de référence et une volatilité plus faible que celle de celui-ci. Enfin, la dernière étape consiste à calculer le portefeuille du FCP en ajustant la volatilité du portefeuille théorique à celle de l’indicateur de référence par application d’un coefficient multiplicateur à l’ensemble de ses positions, sous contrainte du respect à tout moment des ratios de diversification, qui conduit à moduler le niveau d’exposition du FCP. Cette dernière étape est réalisée dès lors que la volatilité ex ante du portefeuille du FCP s’écarte significativement de celle de l’indicateur de référence. L’ajustement de volatilité peut conduire à exposer le FCP aux actions et aux titres de créance et instruments du marchés monétaire au-delà de 100% de son actif net, mais à un niveau toujours inférieur à la limite de 200% de l’actif net. L’exposition aux actions est comprise entre 60% et 200%. L’exposition aux actions réalisée par le biais de contrats dérivés de gré à gré sur actions ne peut dépasser 100% de l’actif net. L’exposition aux titres de créance et instruments du marché monétaire est comprise entre 0% et 90%. Le portefeuille n’a ni contrainte de répartition géographique au sein des pays de la zone Euro, ni contrainte de répartition sectorielle. Le FCP pourra intervenir à titre accessoire sur les marchés monétaires des pays de la zone Euro pour investir ses liquidités. L’utilisation d’instruments dérivés est limitée à 100% de l’actif net. Le fonds pourra effectuer à titre accessoire des dépôts. Le fonds pourra détenir à titre accessoire des liquidités dans la limite des besoins de gestion. Le f

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,8 %
Frais courants ? 0,93 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 1 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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