Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

LM CLEARBRIDGE VALUE A (C) - IE00B19Z3581

Performance glissante cumulée au 20/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,52 % -0,99 % -0,68 % 0,45 % 16,00 % 2,36 % 24,11 % 52,76 % 107,04 % 298,66 %
Catégorie 0,00 % -0,59 % -0,58 % 0,59 % 15,08 % 2,57 % 21,09 % 49,05 % 94,58 % 269,29 %
Différence -0,52 % -0,40 % -0,09 % -0,14 % 0,92 % -0,21 % 3,02 % 3,71 % 12,46 % 29,37 %
Indice* 0,00 % -0,86 % -0,64 % 0,09 % 16,26 % 2,04 % 24,19 % 64,92 % 117,23 % 310,84 %
Différence -0,52 % -0,13 % -0,04 % 0,36 % -0,26 % 0,32 % -0,09 % -12,17 % -10,20 % -12,19 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 32,22 % 16,61 % 17,07 %
Catégorie 26,54 % 14,98 % 15,36 %
Différence 5,68 % 1,63 % 1,70 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence 2,49 % -2,69 % -1,15 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,13 0,93 1,07
Ecart de Suivi ? 5,06 % 5,34 % 5,03 %
Ratio d'information ? 0,49 -0,50 -0,23
Up Capture Ratio ? 1,14 1,08 1,05
Down Capture Ratio ? 1,22 1,17 1,10
Risque
Volatilité ? 15,26 % 18,00 % 16,00 %
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -7,41 % -27,54 % -27,54 %
Délai de recouvrement ? 38 j 582 j 582 j
DSR ? 7,28 % 11,95 % 10,38 %
Sortino ? 4,47 1,40 1,65
VAR ? -2,88 % -4,08 % -3,36 %
Réactivité
Beta ? 1,19 1,13 1,10
? 91,35 92,40 90,87
Beta haussier ? 1,27 1,16 1,14
Beta baissier ? 0,94 1,07 1,12
Ratio Omega ? 2,04 1,41 1,46
Asymétrie
Skewness ? 0,70 -0,25 -0,17
Kurtosis ? 0,59 0,58 0,93
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,71 % 6,36 % 27,05 % 29,74 % 11,04 % -1,98 % 15,04 % 32,23 %
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % 11,40 % -0,43 % 19,86 % 28,45 %
Différence -0,18 % 0,63 % 5,81 % 2,94 % -0,36 % -1,55 % -4,81 % 3,78 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -4,92 % -2,02 % 0,56 % 4,21 % -0,29 % -6,31 % -7,28 % 19,29 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
LM CLEARBRIDGE VALUE A (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
LM CLEARBRIDGE VALUE A (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C)
Performance : 32,22 %
Volatilité : 15,26 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 %
3 ans
LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C)
Performance : 16,61 %
Volatilité : 18,00 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 %
5 ans
LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C)
Performance : 17,07 %
Volatilité : 16,00 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 %

LM CLEARBRIDGE VALUE A (C)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 22/10/2008 au 19/03/2017, sur 3071 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,74 % des cas (soit 852 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 20/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 23 mars 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus