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UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD - LU0192065562

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -2,62 % -3,11 % -0,94 % 8,59 % 0,17 % 11,22 % -1,11 % 36,75 % 126,75 %
Catégorie -0,10 % -2,20 % -3,21 % -0,84 % 11,98 % 0,88 % 19,20 % 46,55 % 93,54 % 248,89 %
Différence 0,10 % -0,43 % 0,11 % -0,10 % -3,39 % -0,71 % -7,98 % -47,66 % -56,80 % -122,14 %
Indice* 0,02 % -2,36 % -3,44 % -1,46 % 13,13 % 0,28 % 21,85 % 62,29 % 115,73 % 273,92 %
Différence -0,03 % -0,27 % 0,33 % 0,52 % -4,54 % -0,11 % -10,63 % -63,40 % -78,99 % -147,17 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 20,99 % 0,79 % 7,29 %
Catégorie 26,54 % 14,98 % 15,36 %
Différence -5,55 % -14,18 % -8,08 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence -8,74 % -18,50 % -10,93 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,93 0,06 0,51
Ecart de Suivi ? 7,40 % 9,51 % 9,68 %
Ratio d'information ? -1,18 -1,95 -1,13
Up Capture Ratio ? 0,69 0,59 0,72
Down Capture Ratio ? 0,68 0,86 0,87
Risque
Volatilité ? 11,05 % 14,72 % 14,41 %
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -9,50 % -27,38 % -27,38 %
Délai de recouvrement ? 139 j - -
DSR ? 5,49 % 10,80 % 10,06 %
Sortino ? 3,89 0,09 0,73
VAR ? -1,86 % -3,50 % -3,14 %
Réactivité
Beta ? 0,72 0,77 0,80
? 64,47 64,09 58,70
Beta haussier ? 0,84 0,78 0,72
Beta baissier ? 0,42 0,87 0,90
Ratio Omega ? 1,88 1,05 1,22
Asymétrie
Skewness ? 0,75 -0,44 -0,37
Kurtosis ? 0,68 1,08 0,75
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,50 % -10,51 % 8,96 % 28,85 % 15,10 % -5,56 % 10,55 % 32,36 %
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % 11,40 % -0,43 % 19,86 % 28,45 %
Différence -9,39 % -16,24 % -12,28 % 2,05 % 3,70 % -5,13 % -9,31 % 3,91 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -14,13 % -18,89 % -17,53 % 3,32 % 3,77 % -9,89 % -11,77 % 19,41 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Performance : 20,99 %
Volatilité : 11,05 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 %
3 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Performance : 0,79 %
Volatilité : 14,72 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 %
5 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Performance : 7,29 %
Volatilité : 14,41 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 %

UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 25/10/2005 au 22/03/2017, sur 4167 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 34,41 % des cas (soit 1434 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 28 mars 2017
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