Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD - LU0192065562

Performance glissante cumulée au 21/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,31 % -1,69 % 0,73 % 1,16 % -0,27 % 1,33 % 13,95 % -7,92 % 52,32 % 98,80 %
Catégorie -0,26 % 0,03 % 1,43 % -0,63 % -2,14 % 0,05 % 16,29 % 38,79 % 97,51 % 202,54 %
Différence -0,05 % -1,72 % -0,69 % 1,79 % 1,87 % 1,28 % -2,34 % -46,71 % -45,18 % -103,74 %
Indice* -0,26 % -0,09 % 1,99 % -0,97 % -2,89 % -0,86 % 17,34 % 47,99 % 113,68 % 239,76 %
Différence -0,06 % -1,60 % -1,26 % 2,13 % 2,62 % 2,19 % -3,38 % -55,91 % -61,36 % -140,96 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 11,68 % -1,90 % 8,47 %
Catégorie 12,41 % 11,90 % 14,09 %
Différence -0,73 % -13,80 % -5,62 %
Indice* 13,53 % 14,15 % 15,79 %
Différence -1,85 % -16,06 % -7,32 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,17 -0,12 0,62
Ecart de Suivi ? 7,39 % 9,71 % 9,51 %
Ratio d'information ? -0,25 -1,65 -0,77
Up Capture Ratio ? 0,70 0,56 0,72
Down Capture Ratio ? 0,61 0,81 0,78
Risque
Volatilité ? 10,29 % 14,46 % 13,83 %
Volatilité Cat 12,19 % 15,10 % 13,38 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,80 %
Perte Maximum ? -8,48 % -27,38 % -27,38 %
Délai de recouvrement ? 39 j - -
DSR ? 5,61 % 10,68 % 9,46 %
Sortino ? 2,15 -0,16 0,90
VAR ? -1,94 % -3,32 % -3,01 %
Réactivité
Beta ? 0,67 0,74 0,76
? 63,59 62,22 58,25
Beta haussier ? 0,78 0,78 0,71
Beta baissier ? 0,44 0,86 0,89
Ratio Omega ? 1,55 0,98 1,28
Asymétrie
Skewness ? 0,84 -0,38 -0,35
Kurtosis ? 1,65 1,24 1,02
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 5,50 % -10,51 % 8,96 % 28,85 % 15,10 % -5,56 % 10,55 % 32,36 %
Catégorie 14,98 % 5,96 % 22,56 % 26,03 % 11,41 % -0,28 % 20,26 % 28,04 %
Différence -9,48 % -16,47 % -13,60 % 2,83 % 3,69 % -5,27 % -9,71 % 4,32 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -14,13 % -18,89 % -17,53 % 3,32 % 3,77 % -9,89 % -11,77 % 19,41 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Performance : 11,68 %
Volatilité : 10,29 % MSCI USA Value
Performance : 13,53 %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,41 %
Volatilité : 12,19 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 11,90 %
Volatilité : 10,73 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 9,26 %
Volatilité : 15,05 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,85 %
Volatilité : 16,03 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,45 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 10,88 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,89 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,93 %
Volatilité : 10,57 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,19 %
Volatilité : 11,75 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,47 %
Volatilité : 13,12 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 19,69 %
Volatilité : 12,37 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 11,91 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,64 %
Volatilité : 13,03 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 5,21 %
Volatilité : 13,10 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,99 %
Volatilité : 14,18 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,27 %
Volatilité : 8,96 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,58 %
Volatilité : 15,22 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 21,39 %
Volatilité : 16,26 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,57 %
Volatilité : 12,52 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 20,10 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,16 %
Volatilité : 12,69 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,26 %
Volatilité : 13,53 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 5,75 %
Volatilité : 14,04 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,63 %
Volatilité : 10,60 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,46 %
Volatilité : 14,48 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,67 %
Volatilité : 12,20 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,04 %
Volatilité : 12,24 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,24 %
Volatilité : 11,81 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 13,23 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 16,20 %
Volatilité : 12,73 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,94 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,80 %
Volatilité : 12,25 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 9,35 %
Volatilité : 12,38 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 8,40 %
Volatilité : 12,56 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 6,43 %
Volatilité : 11,14 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 12,01 %
Volatilité : 11,33 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 8,97 %
Volatilité : 12,15 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 10,39 %
Volatilité : 13,66 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 19,17 %
Volatilité : 12,34 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 13,94 %
Volatilité : 13,77 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,72 %
Volatilité : 14,54 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,11 %
Volatilité : 12,70 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 13,44 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,26 %
Volatilité : 15,93 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,15 %
Volatilité : 14,40 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 13,74 %
Volatilité : 17,61 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,92 %
Volatilité : 12,26 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,51 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,47 %
Volatilité : 12,50 %
3 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Performance : -1,90 %
Volatilité : 14,46 % MSCI USA Value
Performance : 14,15 %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,90 %
Volatilité : 15,10 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,20 %
Volatilité : 19,01 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,95 %
Volatilité : 18,04 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,17 %
Volatilité : 15,67 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 16,02 %
Volatilité : 14,28 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,13 %
Volatilité : 16,97 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,70 %
Volatilité : 13,34 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,54 %
Volatilité : 14,98 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,46 %
Volatilité : 16,28 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,15 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,50 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,21 %
Volatilité : 16,54 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 12,27 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,73 %
Volatilité : 18,22 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,25 %
Volatilité : 18,35 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 14,31 %
Volatilité : 15,68 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,92 %
Volatilité : 20,31 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 10,48 %
Volatilité : 16,56 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,26 %
Volatilité : 15,83 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 9,56 %
Volatilité : 18,03 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,49 %
Volatilité : 15,88 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,34 %
Volatilité : 17,42 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 14,74 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 14,94 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 15,52 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 12,45 %
Volatilité : 13,54 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,16 %
Volatilité : 13,27 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,50 %
Volatilité : 14,09 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 13,37 %
Volatilité : 15,46 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 17,58 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,17 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 5,52 %
Volatilité : 17,65 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 11,54 %
Volatilité : 18,03 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 10,28 %
Volatilité : 15,66 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,76 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 20,27 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,67 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,15 %
Volatilité : 14,19 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,28 %
Volatilité : 17,30 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,56 %
Volatilité : 15,37 %
5 ans
UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Performance : 8,47 %
Volatilité : 13,83 % MSCI USA Value
Performance : 15,79 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,09 %
Volatilité : 13,38 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,69 %
Volatilité : 16,66 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,01 %
Volatilité : 15,85 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,84 %
Volatilité : 14,64 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,35 %
Volatilité : 13,47 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,67 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,78 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,58 %
Volatilité : 16,02 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,36 %
Volatilité : 14,50 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,93 %
Volatilité : 11,68 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,78 %
Volatilité : 15,99 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,93 %
Volatilité : 16,37 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 17,84 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,85 %
Volatilité : 14,87 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,66 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,20 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,37 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,60 %
Volatilité : 13,36 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,69 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,29 %
Volatilité : 13,49 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,06 %
Volatilité : 14,60 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,43 %
Volatilité : 11,74 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,93 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,18 %
Volatilité : 14,17 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 15,44 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 14,90 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 16,20 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,83 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 17,79 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,81 %
Volatilité : 15,61 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,63 %
Volatilité : 13,00 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,97 %
Volatilité : 15,30 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,07 %
Volatilité : 13,88 %

UBAM AJO US EQUITY VALUE IHC USD
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 25/10/2005 au 20/06/2017, sur 4257 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,69 % des cas (soit 1434 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus