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LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C) - IE00B23Z6414

Performance glissante cumulée au 23/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % -2,77 % -3,63 % -1,40 % 13,13 % 0,63 % 23,30 % 55,21 % 115,95 % 287,75 %
Catégorie -0,10 % -2,32 % -3,33 % -0,96 % 11,84 % 0,75 % 19,05 % 46,37 % 93,31 % 248,46 %
Différence 0,16 % -0,45 % -0,29 % -0,44 % 1,29 % -0,13 % 4,25 % 8,84 % 22,64 % 39,29 %
Indice* 0,02 % -2,55 % -3,63 % -1,65 % 12,91 % 0,09 % 21,62 % 61,97 % 115,31 % 273,19 %
Différence 0,03 % -0,22 % 0,00 % 0,25 % 0,22 % 0,54 % 1,68 % -6,76 % 0,63 % 14,56 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 33,57 % 17,81 % 18,24 %
Catégorie 26,54 % 14,98 % 15,36 %
Différence 7,03 % 2,83 % 2,88 %
Indice* 29,73 % 19,30 % 18,22 %
Différence 3,84 % -1,49 % 0,02 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,22 1,00 1,14
Ecart de Suivi ? 5,05 % 5,34 % 5,02 %
Ratio d'information ? 0,76 -0,28 0,00
Up Capture Ratio ? 1,16 1,09 1,06
Down Capture Ratio ? 1,20 1,16 1,09
Risque
Volatilité ? 15,26 % 18,00 % 16,00 %
Volatilité Cat 12,33 % 15,02 % 13,41 %
Volatilité Indice 12,25 % 15,34 % 13,88 %
Perte Maximum ? -7,34 % -26,92 % -26,92 %
Délai de recouvrement ? 38 j 579 j 579 j
DSR ? 7,20 % 11,89 % 10,31 %
Sortino ? 4,71 1,51 1,77
VAR ? -2,86 % -4,06 % -3,34 %
Réactivité
Beta ? 1,19 1,13 1,10
? 91,38 92,40 90,88
Beta haussier ? 1,27 1,16 1,14
Beta baissier ? 0,95 1,08 1,12
Ratio Omega ? 2,10 1,44 1,50
Asymétrie
Skewness ? 0,70 -0,26 -0,17
Kurtosis ? 0,59 0,58 0,93
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 15,89 % 7,46 % 28,37 % 31,08 % 12,00 % -1,14 % 16,02 % 33,36 %
Catégorie 14,89 % 5,73 % 21,24 % 26,80 % 11,40 % -0,43 % 19,86 % 28,45 %
Différence 1,00 % 1,73 % 7,13 % 4,28 % 0,61 % -0,72 % -3,84 % 4,92 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -3,74 % -0,92 % 1,88 % 5,54 % 0,68 % -5,48 % -6,30 % 20,42 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C)
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C)
Performance : 33,57 %
Volatilité : 15,26 % MSCI USA Value
Performance : 29,73 %
Volatilité : 12,25 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 26,54 %
Volatilité : 12,33 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 32,70 %
Volatilité : 16,81 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 31,57 %
Volatilité : 12,50 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 22,96 %
Volatilité : 11,94 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,48 %
Volatilité : 14,62 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 24,89 %
Volatilité : 12,20 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 23,07 %
Volatilité : 10,56 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 24,04 %
Volatilité : 15,73 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 28,42 %
Volatilité : 14,95 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 22,92 %
Volatilité : 13,02 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 31,23 %
Volatilité : 14,67 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 29,00 %
Volatilité : 15,30 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 28,05 %
Volatilité : 13,42 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 22,04 %
Volatilité : 11,59 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 21,22 %
Volatilité : 13,09 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 28,94 %
Volatilité : 12,20 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 22,92 %
Volatilité : 12,04 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,62 %
Volatilité : 12,31 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 25,96 %
Volatilité : 11,08 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 27,84 %
Volatilité : 15,33 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 23,45 %
Volatilité : 12,92 % GUTZWILLER ONE
Performance : 31,21 %
Volatilité : 16,34 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 9,97 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 41,28 %
Volatilité : 20,58 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 29,93 %
Volatilité : 12,95 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 27,90 %
Volatilité : 12,62 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 29,12 %
Volatilité : 14,71 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,41 %
Volatilité : 12,44 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 26,20 %
Volatilité : 11,98 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 39,98 %
Volatilité : 17,98 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 43,33 %
Volatilité : 17,58 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 26,44 %
Volatilité : 12,08 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 26,09 %
Volatilité : 12,99 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 32,13 %
Volatilité : 12,70 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 26,11 %
Volatilité : 11,16 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 26,19 %
Volatilité : 11,41 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 30,02 %
Volatilité : 12,25 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 20,13 %
Volatilité : 14,32 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 32,15 %
Volatilité : 16,17 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 16,74 %
Volatilité : 9,68 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 22,63 %
Volatilité : 11,85 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 34,08 %
Volatilité : 14,28 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 23,07 %
Volatilité : 11,66 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 30,04 %
Volatilité : 14,18 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 32,71 %
Volatilité : 13,34 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 28,71 %
Volatilité : 11,66 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 31,32 %
Volatilité : 13,57 %
3 ans
LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C)
Performance : 17,81 %
Volatilité : 18,00 % MSCI USA Value
Performance : 19,30 %
Volatilité : 15,34 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,98 %
Volatilité : 15,02 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,92 %
Volatilité : 17,92 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 18,06 %
Volatilité : 16,34 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,86 %
Volatilité : 16,57 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 21,28 %
Volatilité : 14,14 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 16,20 %
Volatilité : 17,46 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,38 %
Volatilité : 18,28 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 16,32 %
Volatilité : 15,81 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,62 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,88 %
Volatilité : 16,61 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,77 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,34 %
Volatilité : 13,93 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,67 %
Volatilité : 13,44 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,14 %
Volatilité : 18,27 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 16,80 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,07 %
Volatilité : 18,20 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 16,11 %
Volatilité : 13,67 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,16 %
Volatilité : 19,85 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,45 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAV VALUE P CAP
Performance : 17,66 %
Volatilité : 17,60 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 5,60 %
Volatilité : 16,13 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,37 %
Volatilité : 20,30 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,64 %
Volatilité : 18,42 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,78 %
Volatilité : 15,27 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 14,68 %
Volatilité : 15,71 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,81 %
Volatilité : 13,80 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 18,24 %
Volatilité : 13,09 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 17,80 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 19,20 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 4,81 %
Volatilité : 12,57 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,50 %
Volatilité : 15,01 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,53 %
Volatilité : 17,76 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,24 %
Volatilité : 15,06 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,71 %
Volatilité : 16,81 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,80 %
Volatilité : 15,72 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,63 %
Volatilité : 15,62 %
5 ans
LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C)
Performance : 18,24 %
Volatilité : 16,00 % MSCI USA Value
Performance : 18,22 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,41 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 15,24 %
Volatilité : 15,74 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 16,73 %
Volatilité : 14,96 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,72 %
Volatilité : 14,51 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,30 %
Volatilité : 13,11 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 17,11 %
Volatilité : 15,48 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,21 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 14,67 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 14,95 %
Volatilité : 14,80 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,12 %
Volatilité : 14,81 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,77 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,45 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,95 %
Volatilité : 12,88 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,31 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,07 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,12 %
Volatilité : 15,99 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 13,01 %
Volatilité : 17,64 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 15,94 %
Volatilité : 13,90 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 8,60 %
Volatilité : 14,71 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 15,24 %
Volatilité : 17,89 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 16,51 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,26 %
Volatilité : 13,88 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 12,04 %
Volatilité : 13,01 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,53 %
Volatilité : 15,57 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 17,13 %
Volatilité : 16,80 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,54 %
Volatilité : 12,09 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,98 %
Volatilité : 16,39 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,95 %
Volatilité : 13,60 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,34 %
Volatilité : 14,95 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 17,61 %
Volatilité : 14,24 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 18,05 %
Volatilité : 14,81 %

LM CLEARBRIDGE VALUE PR (C)
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 01/07/2009 au 22/03/2017, sur 2822 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 20,55 % des cas (soit 580 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 23/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 26 mars 2017
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