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VONTOBEL US EQUITY B - LU0035765741

Performance glissante cumulée au 21/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,30 % 1,64 % 2,93 % 5,22 % 7,90 % 22,64 % 67,10 % 123,99 % 279,54 %
Catégorie -0,26 % 0,03 % 1,43 % -0,63 % -2,14 % 0,05 % 16,29 % 38,79 % 97,51 % 202,54 %
Différence 0,26 % 0,27 % 0,21 % 3,56 % 7,36 % 7,85 % 6,35 % 28,31 % 26,48 % 77,00 %
Indice* -0,26 % -0,09 % 1,99 % -0,97 % -2,89 % -0,86 % 17,34 % 47,99 % 113,68 % 239,76 %
Différence 0,26 % 0,39 % -0,35 % 3,90 % 8,10 % 8,76 % 5,30 % 19,11 % 10,30 % 39,78 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,90 % 19,26 % 17,05 %
Catégorie 12,41 % 11,90 % 14,09 %
Différence 6,50 % 7,36 % 2,96 %
Indice* 13,53 % 14,15 % 15,79 %
Différence 5,38 % 5,10 % 1,26 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,64 1,30 1,27
Ecart de Suivi ? 4,69 % 5,35 % 5,11 %
Ratio d'information ? 1,15 0,95 0,25
Up Capture Ratio ? 1,03 0,98 0,93
Down Capture Ratio ? 0,89 0,85 0,85
Risque
Volatilité ? 11,75 % 14,99 % 13,48 %
Volatilité Cat 12,19 % 15,10 % 13,38 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,80 %
Perte Maximum ? -4,35 % -16,44 % -16,44 %
Délai de recouvrement ? - 230 j 230 j
DSR ? 6,92 % 9,93 % 8,70 %
Sortino ? 2,78 1,96 1,97
VAR ? -2,68 % -3,29 % -2,68 %
Réactivité
Beta ? 0,89 0,92 0,91
? 85,37 87,97 86,49
Beta haussier ? 0,75 0,86 0,89
Beta baissier ? 0,98 1,01 1,00
Ratio Omega ? 1,75 1,60 1,60
Asymétrie
Skewness ? 0,09 -0,39 -0,25
Kurtosis ? 0,24 1,25 1,47
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,88 % 18,58 % 22,66 % 22,50 % 13,50 % 12,69 % 21,07 % 15,89 %
Catégorie 14,98 % 5,96 % 22,56 % 26,03 % 11,41 % -0,28 % 20,26 % 28,04 %
Différence -3,10 % 12,61 % 0,10 % -3,53 % 2,09 % 12,98 % 0,81 % -12,15 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -7,75 % 10,20 % -3,83 % -3,04 % 2,17 % 8,36 % -1,25 % 2,95 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 18,90 %
Volatilité : 11,75 % MSCI USA Value
Performance : 13,53 %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,41 %
Volatilité : 12,19 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 5,21 %
Volatilité : 13,10 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,58 %
Volatilité : 15,22 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 9,92 %
Volatilité : 12,26 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 10,39 %
Volatilité : 13,66 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 10,26 %
Volatilité : 15,93 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 8,40 %
Volatilité : 12,56 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 9,26 %
Volatilité : 15,05 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 12,01 %
Volatilité : 11,33 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,80 %
Volatilité : 12,25 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,27 %
Volatilité : 8,96 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,45 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 6,43 %
Volatilité : 11,14 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 21,39 %
Volatilité : 16,26 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 13,23 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,24 %
Volatilité : 11,81 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,80 %
Volatilité : 12,76 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 20,10 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,47 %
Volatilité : 12,50 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,89 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,16 %
Volatilité : 12,69 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 19,69 %
Volatilité : 12,37 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,04 %
Volatilité : 12,24 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,48 %
Volatilité : 11,91 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,72 %
Volatilité : 14,54 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,57 %
Volatilité : 12,52 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 16,20 %
Volatilité : 12,73 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,64 %
Volatilité : 13,03 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 10,88 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,26 %
Volatilité : 13,53 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 13,74 %
Volatilité : 17,61 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,51 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 19,17 %
Volatilité : 12,34 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 9,35 %
Volatilité : 12,38 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 8,97 %
Volatilité : 12,15 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,15 %
Volatilité : 14,40 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 13,94 %
Volatilité : 13,77 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,67 %
Volatilité : 12,20 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,19 %
Volatilité : 11,75 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,47 %
Volatilité : 13,12 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 15,63 %
Volatilité : 10,60 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,11 %
Volatilité : 12,70 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 13,44 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,99 %
Volatilité : 14,18 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 8,47 %
Volatilité : 9,94 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 16,93 %
Volatilité : 10,57 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,85 %
Volatilité : 16,03 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,46 %
Volatilité : 14,48 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 11,90 %
Volatilité : 10,73 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 5,75 %
Volatilité : 14,04 %
3 ans
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 19,26 %
Volatilité : 14,99 % MSCI USA Value
Performance : 14,15 %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,90 %
Volatilité : 15,10 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,73 %
Volatilité : 18,22 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,15 %
Volatilité : 14,19 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,34 %
Volatilité : 17,58 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 20,27 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,20 %
Volatilité : 19,01 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 13,37 %
Volatilité : 15,46 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,16 %
Volatilité : 13,27 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 12,27 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 14,17 %
Volatilité : 15,67 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,25 %
Volatilité : 18,35 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 15,52 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,04 %
Volatilité : 16,44 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,92 %
Volatilité : 20,31 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,56 %
Volatilité : 15,37 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 15,13 %
Volatilité : 16,97 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 10,48 %
Volatilité : 16,56 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,46 %
Volatilité : 16,28 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,27 %
Volatilité : 14,94 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,15 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 11,54 %
Volatilité : 18,03 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 14,31 %
Volatilité : 15,68 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,50 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 16,02 %
Volatilité : 14,28 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,26 %
Volatilité : 15,83 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,28 %
Volatilité : 17,30 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,17 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,50 %
Volatilité : 14,09 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,36 %
Volatilité : 17,67 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC USD
Performance : 5,52 %
Volatilité : 17,65 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 14,74 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 18,54 %
Volatilité : 14,98 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,49 %
Volatilité : 15,88 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 10,28 %
Volatilité : 15,66 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,13 %
Volatilité : 16,76 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 8,21 %
Volatilité : 16,54 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 12,45 %
Volatilité : 13,54 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,70 %
Volatilité : 13,34 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,95 %
Volatilité : 18,04 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 12,34 %
Volatilité : 17,42 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 9,56 %
Volatilité : 18,03 %
5 ans
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 17,05 %
Volatilité : 13,48 % MSCI USA Value
Performance : 15,79 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,09 %
Volatilité : 13,38 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,78 %
Volatilité : 15,99 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,63 %
Volatilité : 13,00 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 15,44 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 17,79 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,69 %
Volatilité : 16,66 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,18 %
Volatilité : 14,17 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,69 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 14,43 %
Volatilité : 11,74 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,93 %
Volatilité : 11,68 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,84 %
Volatilité : 14,64 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,93 %
Volatilité : 16,37 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,06 %
Volatilité : 14,60 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,91 %
Volatilité : 14,67 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 11,09 %
Volatilité : 17,84 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,07 %
Volatilité : 13,88 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,85 %
Volatilité : 14,87 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,29 %
Volatilité : 13,49 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,78 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 16,20 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,58 %
Volatilité : 16,02 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,35 %
Volatilité : 14,66 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,97 %
Volatilité : 15,30 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 14,90 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,83 %
Volatilité : 12,93 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,81 %
Volatilité : 15,61 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,60 %
Volatilité : 13,36 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,35 %
Volatilité : 13,47 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,37 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,83 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,36 %
Volatilité : 14,50 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,01 %
Volatilité : 15,85 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,20 %

VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 16/03/2004 au 20/06/2017, sur 4845 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 27,49 % des cas (soit 1332 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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samedi 24 juin 2017
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