Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

VONTOBEL US EQUITY B - LU0035765741

Performance glissante cumulée au 19/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,81 % 0,34 % 2,54 % -1,08 % -1,17 % 5,43 % 13,83 % 61,20 % 111,56 % 246,91 %
Catégorie 0,13 % 0,33 % 2,80 % 0,84 % -1,37 % -0,10 % 10,15 % 39,35 % 85,44 % 162,82 %
Différence -0,95 % 0,01 % -0,26 % -1,92 % 0,19 % 5,53 % 3,68 % 21,85 % 26,12 % 84,10 %
Indice* 0,26 % 0,80 % 2,98 % 0,80 % -2,18 % -1,71 % 9,77 % 45,44 % 98,86 % 198,15 %
Différence -1,08 % -0,46 % -0,44 % -1,89 % 1,00 % 7,14 % 4,06 % 15,75 % 12,71 % 48,76 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 13,33 % 14,92 % 15,33 %
Catégorie 9,71 % 9,01 % 12,88 %
Différence 3,62 % 5,91 % 2,46 %
Indice* 8,84 % 10,47 % 14,46 %
Différence 4,49 % 4,45 % 0,87 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,23 1,01 1,14
Ecart de Suivi ? 5,29 % 5,42 % 5,20 %
Ratio d'information ? 0,85 0,82 0,17
Up Capture Ratio ? 0,94 0,97 0,92
Down Capture Ratio ? 0,77 0,86 0,86
Risque
Volatilité ? 11,16 % 15,04 % 13,50 %
Volatilité Cat 12,11 % 14,96 % 13,32 %
Volatilité Indice 12,21 % 15,32 % 13,84 %
Perte Maximum ? -7,85 % -16,44 % -16,44 %
Délai de recouvrement ? - 230 j 230 j
DSR ? 6,37 % 10,05 % 8,77 %
Sortino ? 2,15 1,51 1,76
VAR ? -2,42 % -3,29 % -2,68 %
Réactivité
Beta ? 0,82 0,92 0,91
? 81,27 87,69 86,11
Beta haussier ? 0,73 0,87 0,89
Beta baissier ? 0,91 1,01 0,98
Ratio Omega ? 1,56 1,46 1,51
Asymétrie
Skewness ? 0,42 -0,31 -0,20
Kurtosis ? 0,51 1,15 1,42
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,88 % 18,58 % 22,66 % 22,50 % 13,50 % 12,69 % 21,07 % 15,89 %
Catégorie 14,98 % 5,82 % 22,28 % 26,19 % 11,54 % -0,36 % 19,95 % 28,41 %
Différence -3,10 % 12,76 % 0,39 % -3,70 % 1,96 % 13,05 % 1,12 % -12,52 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -7,75 % 10,20 % -3,83 % -3,04 % 2,17 % 8,36 % -1,25 % 2,95 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 13,33 % %
Volatilité : 11,16 % MSCI USA Value
Performance : 8,84 % %
Volatilité : 12,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,71 % %
Volatilité : 12,11 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 12,68 % %
Volatilité : 13,42 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 8,52 % %
Volatilité : 12,52 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 10,67 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 18,07 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 4,86 % %
Volatilité : 16,03 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 12,16 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 13,67 % %
Volatilité : 15,37 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 11,17 % %
Volatilité : 12,67 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,11 % %
Volatilité : 12,25 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 13,69 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,43 % %
Volatilité : 13,82 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -0,41 % %
Volatilité : 12,05 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 12,78 % %
Volatilité : 13,03 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 3,86 % %
Volatilité : 11,07 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 5,55 % %
Volatilité : 10,51 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 8,22 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 20,35 % %
Volatilité : 9,66 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 8,90 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,50 % %
Volatilité : 12,70 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 8,16 % %
Volatilité : 11,54 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 2,75 % %
Volatilité : 9,94 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,09 % %
Volatilité : 15,69 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 4,31 % %
Volatilité : 11,78 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,51 % %
Volatilité : 14,54 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,86 % %
Volatilité : 14,28 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,07 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,80 % %
Volatilité : 12,96 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 12,20 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 7,20 % %
Volatilité : 12,17 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 8,63 % %
Volatilité : 11,54 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 7,41 % %
Volatilité : 12,45 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 15,07 % %
Volatilité : 9,58 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 11,15 % %
Volatilité : 13,40 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 12,84 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 15,85 % %
Volatilité : 16,42 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,49 % %
Volatilité : 13,83 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 2,28 % %
Volatilité : 12,16 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,03 % %
Volatilité : 13,77 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 12,65 % %
Volatilité : 11,16 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,78 % %
Volatilité : 14,53 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 14,37 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,47 % %
Volatilité : 12,85 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 3,51 % %
Volatilité : 19,82 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 13,41 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,61 % %
Volatilité : 12,09 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,52 % %
Volatilité : 12,03 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 1,81 % %
Volatilité : 13,68 %
3 ans
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 14,92 % %
Volatilité : 15,04 % MSCI USA Value
Performance : 10,47 % %
Volatilité : 15,32 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 9,01 % %
Volatilité : 14,96 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 10,98 % %
Volatilité : 16,93 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,38 % %
Volatilité : 15,69 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 12,02 % %
Volatilité : 14,31 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,79 % %
Volatilité : 20,30 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 13,03 % %
Volatilité : 16,30 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 5,68 % %
Volatilité : 18,33 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 9,90 % %
Volatilité : 13,34 % PRIVILEDGE DELA US LARGE CAP VALUE USD M
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 15,29 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV  ETF USD DIS
Performance : 10,07 % %
Volatilité : 14,40 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 12,01 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,85 % %
Volatilité : 13,21 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,32 % %
Volatilité : 15,46 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 7,37 % %
Volatilité : 15,65 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 9,25 % %
Volatilité : 15,27 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 7,94 % %
Volatilité : 13,49 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 17,98 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 13,37 % %
Volatilité : 14,21 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 8,53 % %
Volatilité : 18,01 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 9,47 % %
Volatilité : 17,34 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,96 % %
Volatilité : 17,35 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 14,40 % %
Volatilité : 18,59 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 7,35 % %
Volatilité : 16,45 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 9,03 % %
Volatilité : 14,78 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 10,89 % %
Volatilité : 15,13 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 6,87 % %
Volatilité : 16,53 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 8,32 % %
Volatilité : 13,38 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 10,88 % %
Volatilité : 17,53 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 9,26 % %
Volatilité : 17,55 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 10,91 % %
Volatilité : 18,38 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 10,45 % %
Volatilité : 16,87 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 9,98 % %
Volatilité : 14,11 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 8,36 % %
Volatilité : 15,78 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,23 % %
Volatilité : 15,04 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,49 % %
Volatilité : 18,94 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 5,46 % %
Volatilité : 16,71 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,65 % %
Volatilité : 15,33 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 5,75 % %
Volatilité : 20,35 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 15,61 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 12,05 % %
Volatilité : 15,93 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 8,59 % %
Volatilité : 15,43 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 5,81 % %
Volatilité : 17,81 %
5 ans
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 15,33 % %
Volatilité : 13,50 % MSCI USA Value
Performance : 14,46 % %
Volatilité : 13,84 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,88 % %
Volatilité : 13,32 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,88 % %
Volatilité : 17,77 % GUTZWILLER ONE 
Performance : 12,08 % %
Volatilité : 16,10 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,23 % %
Volatilité : 11,82 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,45 % %
Volatilité : 11,45 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 12,16 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,12 % %
Volatilité : 14,22 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,10 % %
Volatilité : 14,11 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,63 % %
Volatilité : 12,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,19 % %
Volatilité : 15,81 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 13,07 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,29 % %
Volatilité : 16,25 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,24 % %
Volatilité : 14,71 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,55 % %
Volatilité : 15,38 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 % %
Volatilité : 16,65 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 14,71 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,40 % %
Volatilité : 13,39 % MFS MERIDIAN US VAL A1 USD
Performance : 13,91 % %
Volatilité : 13,79 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 14,93 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ DH EUR
Performance : 13,20 % %
Volatilité : 12,33 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,17 % %
Volatilité : 16,06 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,41 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 16,29 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,47 % %
Volatilité : 14,90 % ISHARES DOW JONES US SELECT DIV  ETF
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 12,96 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 14,31 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,64 % %
Volatilité : 13,50 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,07 % %
Volatilité : 16,72 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,09 % %
Volatilité : 14,61 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 13,93 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,50 % %
Volatilité : 17,72 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,81 % %
Volatilité : 14,45 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,00 % %
Volatilité : 14,73 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,22 % %
Volatilité : 14,36 % BGF US BASIC VALUE FUND A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 16,18 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 16/03/2004 au 18/10/2017, sur 4965 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,83 % des cas (soit 1332 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 24 octobre 2017
  Espace sociétés de gestion


Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus