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VONTOBEL US EQUITY B - LU0035765741

Performance glissante cumulée au 06/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,30 % -1,49 % 4,22 % 4,98 % 10,32 % 9,66 % 7,86 % 62,09 % 133,81 % 225,29 %
Catégorie 0,07 % 0,17 % 8,66 % 7,20 % 12,18 % 12,11 % 9,69 % 46,88 % 109,59 % 205,87 %
Différence 0,24 % -1,66 % -4,45 % -2,22 % -1,87 % -2,44 % -1,83 % 15,21 % 24,21 % 19,42 %
Indice* 0,04 % 0,15 % 8,40 % 7,69 % 14,09 % 15,81 % 13,84 % 60,82 % 133,32 % 200,64 %
Différence 0,26 % -1,64 % -4,19 % -2,72 % -3,77 % -6,14 % -5,97 % 1,27 % 0,49 % 24,65 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/11/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,11 % 17,40 % 18,64 %
Catégorie 6,39 % 13,25 % 16,32 %
Différence -0,27 % 4,15 % 2,32 %
Indice* 10,30 % 16,90 % 18,69 %
Différence -4,19 % 0,50 % -0,06 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,41 1,17 1,37
Ecart de Suivi ? 4,91 % 5,48 % 5,39 %
Ratio d'information ? -0,85 0,09 -0,01
Up Capture Ratio ? 0,89 0,92 0,90
Down Capture Ratio ? 0,94 0,86 0,85
Risque
Volatilité ? 15,56 % 14,98 % 13,58 %
Volatilité Cat 16,53 % 15,03 % 13,46 %
Volatilité Indice 15,98 % 15,38 % 14,03 %
Perte Maximum ? -16,44 % -16,44 % -16,44 %
Délai de recouvrement ? 230 j 230 j 230 j
DSR ? 11,23 % 10,05 % 8,68 %
Sortino ? 0,57 1,74 2,14
VAR ? -3,88 % -3,40 % -2,64 %
Réactivité
Beta ? 0,93 0,91 0,90
? 90,59 87,48 85,41
Beta haussier ? 0,84 0,90 0,89
Beta baissier ? 1,05 1,00 0,99
Ratio Omega ? 1,22 1,56 1,64
Asymétrie
Skewness ? -0,60 -0,41 -0,26
Kurtosis ? 0,97 1,26 1,36
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 18,58 % 22,66 % 22,50 % 13,50 % 12,69 % 21,07 % 15,89 % -27,61 %
Catégorie 5,56 % 22,06 % 26,11 % 11,48 % -0,41 % 19,91 % 28,35 % -36,32 %
Différence 13,01 % 0,60 % -3,62 % 2,02 % 13,10 % 1,16 % -12,46 % 8,71 %
Indice* 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 % -32,36 %
Différence 10,20 % -3,83 % -3,04 % 2,17 % 8,36 % -1,25 % 2,95 % 4,75 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 6,11 %
Volatilité : 15,56 % MSCI USA Value
Performance : 10,30 %
Volatilité : 15,98 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 6,39 %
Volatilité : 16,53 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : -3,63 %
Volatilité : 20,95 % ISHARES MSCI USA DIVIDEND IQ UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 8,67 %
Volatilité : 13,24 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 7,21 %
Volatilité : 14,71 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 7,46 %
Volatilité : 19,24 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 5,13 %
Volatilité : 19,13 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 8,60 %
Volatilité : 15,90 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 6,74 %
Volatilité : 17,06 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 7,86 %
Volatilité : 16,75 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 11,34 %
Volatilité : 17,52 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 2,12 %
Volatilité : 15,66 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 15,65 %
Volatilité : 14,83 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 1,32 %
Volatilité : 17,79 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 1,58 %
Volatilité : 16,99 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 1,69 %
Volatilité : 19,46 % SSP STATE STREET US EQUITY I EUR
Performance : -1,58 %
Volatilité : 19,23 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 14,67 %
Volatilité : 22,13 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,10 %
Volatilité : 14,63 % GUTZWILLER ONE
Performance : 1,65 %
Volatilité : 21,03 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 11,56 %
Volatilité : 16,70 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 10,55 %
Volatilité : 15,96 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 9,90 %
Volatilité : 17,27 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 9,23 %
Volatilité : 15,88 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : -8,26 %
Volatilité : 17,40 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 5,87 %
Volatilité : 13,17 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 8,79 %
Volatilité : 17,40 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 10,88 %
Volatilité : 16,72 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR EUR
Performance : 13,08 %
Volatilité : 24,37 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 5,84 %
Volatilité : 21,72 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 21,56 %
Volatilité : 24,94 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 1,75 %
Volatilité : 13,07 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 12,38 %
Volatilité : 19,78 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 8,87 %
Volatilité : 20,17 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 7,26 %
Volatilité : 15,78 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,34 %
Volatilité : 15,40 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 5,65 %
Volatilité : 19,44 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 5,48 %
Volatilité : 15,56 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,35 %
Volatilité : 20,98 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 5,26 %
Volatilité : 15,05 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 5,81 %
Volatilité : 17,34 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 10,35 %
Volatilité : 16,22 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : -0,61 %
Volatilité : 18,03 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 10,52 %
Volatilité : 20,06 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 1,04 %
Volatilité : 13,43 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,40 %
Volatilité : 15,01 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 1,31 %
Volatilité : 17,78 %
3 ans
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 17,40 %
Volatilité : 14,98 % MSCI USA Value
Performance : 16,90 %
Volatilité : 15,38 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,25 %
Volatilité : 15,03 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,00 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 17,45 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,55 %
Volatilité : 14,81 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,76 %
Volatilité : 15,77 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,45 %
Volatilité : 15,41 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 16,44 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 15,60 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,59 %
Volatilité : 16,63 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,60 %
Volatilité : 16,81 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,50 %
Volatilité : 17,73 % SSP STATE STREET US EQUITY I EUR
Performance : 14,62 %
Volatilité : 17,70 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,64 %
Volatilité : 18,45 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 16,22 %
Volatilité : 13,94 % GUTZWILLER ONE
Performance : 9,48 %
Volatilité : 18,13 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,46 %
Volatilité : 12,89 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 3,57 %
Volatilité : 16,37 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,93 %
Volatilité : 13,69 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 16,88 %
Volatilité : 15,60 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : -0,50 %
Volatilité : 25,27 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR EUR
Performance : 12,48 %
Volatilité : 20,35 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,31 %
Volatilité : 17,83 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 8,71 %
Volatilité : 19,79 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,71 %
Volatilité : 18,33 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,41 %
Volatilité : 15,41 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 7,35 %
Volatilité : 13,93 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,39 %
Volatilité : 16,86 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,70 %
Volatilité : 14,98 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,39 %
Volatilité : 19,02 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 4,07 %
Volatilité : 13,43 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,55 %
Volatilité : 15,76 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,00 %
Volatilité : 15,75 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,32 %
Volatilité : 16,42 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 14,07 %
Volatilité : 18,21 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,74 %
Volatilité : 12,71 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,41 %
Volatilité : 14,19 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,59 %
Volatilité : 16,63 %
5 ans
VONTOBEL US EQUITY B
Performance : 18,64 %
Volatilité : 13,58 % MSCI USA Value
Performance : 18,69 %
Volatilité : 14,03 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 16,32 %
Volatilité : 13,46 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 19,41 %
Volatilité : 15,52 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,44 %
Volatilité : 13,54 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 15,77 %
Volatilité : 14,70 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 16,94 %
Volatilité : 13,95 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 17,63 %
Volatilité : 15,03 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 13,83 %
Volatilité : 14,82 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 16,25 %
Volatilité : 14,87 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,95 %
Volatilité : 15,13 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 16,11 %
Volatilité : 16,48 % SSP STATE STREET US EQUITY I EUR
Performance : 17,42 %
Volatilité : 15,63 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 19,75 %
Volatilité : 16,66 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,50 %
Volatilité : 12,96 % GUTZWILLER ONE
Performance : 14,83 %
Volatilité : 16,15 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 9,23 %
Volatilité : 14,77 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 19,91 %
Volatilité : 14,95 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 9,05 %
Volatilité : 22,35 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR EUR
Performance : 17,24 %
Volatilité : 18,22 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 15,84 %
Volatilité : 17,71 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 17,61 %
Volatilité : 16,50 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,65 %
Volatilité : 14,01 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. MH EUR
Performance : 13,97 %
Volatilité : 13,01 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 16,13 %
Volatilité : 15,08 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,92 %
Volatilité : 13,58 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 18,73 %
Volatilité : 16,84 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 19,17 %
Volatilité : 14,35 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,48 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 17,80 %
Volatilité : 16,29 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 10,01 %
Volatilité : 12,27 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,06 %
Volatilité : 13,13 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 16,25 %
Volatilité : 14,85 %

VONTOBEL US EQUITY B
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 16/03/2004 au 05/12/2016, sur 4648 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,66 % des cas (soit 1332 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/11/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 06/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 9 décembre 2016
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