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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A - IE0031387487

Performance glissante cumulée au 25/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,14 % 0,52 % 2,37 % 3,69 % 13,44 % 1,61 % 19,07 % 51,97 % 100,67 % 225,29 %
Catégorie 0,58 % 0,97 % 1,72 % 2,99 % 11,99 % 2,39 % 18,38 % 50,16 % 98,32 % 218,84 %
Différence 0,55 % -0,46 % 0,65 % 0,71 % 1,45 % -0,78 % 0,69 % 1,81 % 2,35 % 6,46 %
Indice* 1,13 % - - - - - - - - -
Différence 0,00 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 24,86 % 15,25 % 14,71 %
Catégorie 22,33 % 14,20 % 14,59 %
Différence 2,53 % 1,05 % 0,12 %
Indice* 25,08 % 17,53 % 17,00 %
Différence -0,22 % -2,28 % -2,29 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,89 0,99 1,01
Ecart de Suivi ? 7,18 % 9,00 % 9,31 %
Ratio d'information ? -0,03 -0,25 -0,25
Up Capture Ratio ? 0,93 0,81 0,83
Down Capture Ratio ? 0,82 0,79 0,81
Risque
Volatilité ? 13,34 % 15,59 % 14,59 %
Volatilité Cat 12,60 % 15,16 % 13,54 %
Volatilité Indice 12,35 % 15,38 % 13,88 %
Perte Maximum ? -6,56 % -21,46 % -21,46 %
Délai de recouvrement ? - 580 j 580 j
DSR ? 6,50 % 9,52 % 8,91 %
Sortino ? 3,88 1,62 1,65
VAR ? -2,42 % -3,05 % -2,80 %
Réactivité
Beta ? 0,91 0,84 0,83
? 71,68 69,07 61,95
Beta haussier ? 1,08 1,11 0,99
Beta baissier ? 0,49 0,61 0,62
Ratio Omega ? 2,02 1,43 1,44
Asymétrie
Skewness ? 1,20 0,42 0,34
Kurtosis ? 4,31 1,65 1,33
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 16,89 % 5,16 % 25,92 % 22,69 % 8,06 % -1,04 % 27,56 % 33,62 %
Catégorie 14,87 % 5,99 % 21,46 % 26,82 % 11,38 % -0,28 % 20,27 % 28,10 %
Différence 2,02 % -0,83 % 4,45 % -4,13 % -3,32 % -0,76 % 7,30 % 5,52 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -2,74 % -3,22 % -0,57 % -2,84 % -3,27 % -5,38 % 5,24 % 20,68 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A
Performance : 24,86 %
Volatilité : 13,34 % MSCI USA Value
Performance : 25,08 %
Volatilité : 12,35 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 22,33 %
Volatilité : 12,60 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 19,98 %
Volatilité : 10,53 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 27,40 %
Volatilité : 13,47 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 25,38 %
Volatilité : 12,39 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 23,49 %
Volatilité : 14,11 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 30,50 %
Volatilité : 20,35 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 20,84 %
Volatilité : 13,09 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 12,18 %
Volatilité : 12,76 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 30,82 %
Volatilité : 17,90 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 10,98 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 18,91 %
Volatilité : 12,29 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,88 %
Volatilité : 9,46 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,33 %
Volatilité : 12,23 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 27,48 %
Volatilité : 16,89 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 25,07 %
Volatilité : 16,25 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 16,35 %
Volatilité : 12,53 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 23,80 %
Volatilité : 14,87 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 19,07 %
Volatilité : 11,89 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,94 %
Volatilité : 14,65 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 19,49 %
Volatilité : 14,71 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 27,52 %
Volatilité : 14,25 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,09 %
Volatilité : 11,71 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 24,18 %
Volatilité : 12,36 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 26,02 %
Volatilité : 14,56 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 20,36 %
Volatilité : 12,07 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 22,59 %
Volatilité : 12,27 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 24,34 %
Volatilité : 13,65 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 18,10 %
Volatilité : 12,04 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 23,71 %
Volatilité : 12,64 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,27 %
Volatilité : 9,96 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 28,35 %
Volatilité : 15,42 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL GBP M
Performance : 21,85 %
Volatilité : 12,33 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 27,28 %
Volatilité : 12,81 % GUTZWILLER ONE
Performance : 23,63 %
Volatilité : 16,36 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,93 %
Volatilité : 15,63 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 21,97 %
Volatilité : 13,14 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 30,39 %
Volatilité : 13,92 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,39 %
Volatilité : 11,93 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 18,80 %
Volatilité : 13,50 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 24,82 %
Volatilité : 15,42 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 26,47 %
Volatilité : 12,80 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 25,12 %
Volatilité : 13,15 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 27,92 %
Volatilité : 13,69 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 22,51 %
Volatilité : 11,44 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 34,32 %
Volatilité : 17,65 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 18,98 %
Volatilité : 15,66 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 24,61 %
Volatilité : 11,73 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD A USD CAP
Performance : 23,93 %
Volatilité : 14,72 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A
Performance : 15,25 %
Volatilité : 15,59 % MSCI USA Value
Performance : 17,53 %
Volatilité : 15,38 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,20 %
Volatilité : 15,16 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 16,50 %
Volatilité : 13,18 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,71 %
Volatilité : 17,71 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 6,37 %
Volatilité : 20,04 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 13,56 %
Volatilité : 16,76 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,12 %
Volatilité : 20,34 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,30 %
Volatilité : 13,41 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,91 %
Volatilité : 12,51 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 20,19 %
Volatilité : 14,21 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,56 %
Volatilité : 18,00 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,46 %
Volatilité : 19,19 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,67 %
Volatilité : 18,22 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 15,63 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,26 %
Volatilité : 17,78 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,69 %
Volatilité : 16,65 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,07 %
Volatilité : 16,87 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,56 %
Volatilité : 15,08 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 15,41 %
Volatilité : 14,82 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 17,14 %
Volatilité : 15,04 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,70 %
Volatilité : 15,28 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 15,12 %
Volatilité : 15,88 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,58 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 16,69 %
Volatilité : 14,03 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 15,46 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 15,09 %
Volatilité : 13,60 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,55 %
Volatilité : 17,92 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 17,87 %
Volatilité : 16,32 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,96 %
Volatilité : 18,26 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,36 %
Volatilité : 18,20 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 13,67 %
Volatilité : 15,74 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,52 %
Volatilité : 17,72 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,80 %
Volatilité : 15,90 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,88 %
Volatilité : 16,57 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 14,76 %
Volatilité : 17,50 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 17,57 %
Volatilité : 15,67 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,11 %
Volatilité : 18,49 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,59 %
Volatilité : 15,64 %
5 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A
Performance : 14,71 %
Volatilité : 14,59 % MSCI USA Value
Performance : 17,00 %
Volatilité : 13,88 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,59 %
Volatilité : 13,54 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,90 %
Volatilité : 15,86 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,21 %
Volatilité : 17,74 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,60 %
Volatilité : 15,05 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,22 %
Volatilité : 18,00 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,63 %
Volatilité : 12,06 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 18,36 %
Volatilité : 13,12 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 14,22 %
Volatilité : 15,78 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 16,85 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 14,62 %
Volatilité : 16,24 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,79 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,40 %
Volatilité : 15,60 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 12,43 %
Volatilité : 14,55 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,53 %
Volatilité : 14,99 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,74 %
Volatilité : 13,59 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,41 %
Volatilité : 13,48 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,80 %
Volatilité : 13,60 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,99 %
Volatilité : 13,90 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,14 %
Volatilité : 14,69 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,83 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,91 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,77 %
Volatilité : 13,88 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ. D EUR
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,79 % M&G NORTH AMERICAN DIVIDEND FD EUR A (C)
Performance : 15,70 %
Volatilité : 14,96 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,81 %
Volatilité : 16,04 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,35 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,29 %
Volatilité : 16,39 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 9,34 %
Volatilité : 14,59 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,87 %
Volatilité : 14,81 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ. D EUR
Performance : 15,87 %
Volatilité : 15,45 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FUND EUR A (C)
Performance : 17,31 %
Volatilité : 14,74 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 17,14 %
Volatilité : 16,57 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,95 %
Volatilité : 14,19 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/11/2006 au 24/04/2017, sur 3828 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 26,38 % des cas (soit 1010 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 26 avril 2017
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