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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B - IE0031387594

Performance glissante cumulée au 22/05/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,77 % -1,53 % -1,55 % -4,97 % 1,28 % -2,84 % 15,38 % 37,98 % 78,85 % 159,92 %
Catégorie 0,00 % -2,18 % -2,75 % -4,65 % 1,42 % -1,58 % 15,76 % 41,51 % 96,76 % 207,55 %
Différence 0,77 % 0,65 % 1,20 % -0,32 % -0,15 % -1,26 % -0,37 % -3,54 % -17,91 % -47,63 %
Indice* 0,00 % -1,88 % -2,91 % -5,27 % 1,44 % -2,72 % 17,14 % 52,05 % 114,28 % 243,67 %
Différence 0,77 % 0,36 % 1,36 % 0,30 % -0,16 % -0,12 % -1,76 % -14,08 % -35,43 % -83,76 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/04/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 17,06 % 12,51 % 11,94 %
Catégorie 18,84 % 13,72 % 14,19 %
Différence -1,78 % -1,22 % -2,25 %
Indice* 20,97 % 16,33 % 16,43 %
Différence -3,91 % -3,83 % -4,49 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,33 0,82 0,82
Ecart de Suivi ? 7,15 % 8,99 % 9,27 %
Ratio d'information ? -0,55 -0,43 -0,48
Up Capture Ratio ? 0,87 0,79 0,81
Down Capture Ratio ? 0,90 0,79 0,84
Risque
Volatilité ? 13,12 % 15,40 % 14,57 %
Volatilité Cat 12,09 % 14,97 % 13,49 %
Volatilité Indice 12,08 % 15,21 % 13,82 %
Perte Maximum ? -6,69 % -22,47 % -22,47 %
Délai de recouvrement ? - 582 j 582 j
DSR ? 6,71 % 9,36 % 9,04 %
Sortino ? 2,59 1,35 1,33
VAR ? -2,45 % -2,95 % -2,83 %
Réactivité
Beta ? 0,91 0,84 0,83
? 70,92 68,52 62,10
Beta haussier ? 1,07 1,13 0,98
Beta baissier ? 0,47 0,58 0,62
Ratio Omega ? 1,65 1,39 1,37
Asymétrie
Skewness ? 1,36 0,49 0,35
Kurtosis ? 5,07 1,76 1,36
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,89 % 3,48 % 23,63 % 19,84 % 5,06 % -3,18 % 23,82 % 31,63 %
Catégorie 14,88 % 5,94 % 21,59 % 26,83 % 11,40 % -0,27 % 20,29 % 28,13 %
Différence 0,01 % -2,47 % 2,04 % -7,00 % -6,34 % -2,91 % 3,53 % 3,51 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -4,74 % -4,90 % -2,86 % -5,70 % -6,27 % -7,51 % 1,50 % 18,69 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Performance : 17,06 %
Volatilité : 13,12 % MSCI USA Value
Performance : 20,97 %
Volatilité : 12,08 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 18,84 %
Volatilité : 12,09 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 19,02 %
Volatilité : 10,72 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 18,51 %
Volatilité : 12,61 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 12,47 %
Volatilité : 12,52 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 19,38 %
Volatilité : 16,16 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 25,15 %
Volatilité : 13,09 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 21,39 %
Volatilité : 13,61 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 22,51 %
Volatilité : 12,67 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 17,71 %
Volatilité : 14,90 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 15,56 %
Volatilité : 11,22 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 15,91 %
Volatilité : 14,05 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 16,45 %
Volatilité : 12,72 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 23,15 %
Volatilité : 13,31 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 23,66 %
Volatilité : 14,59 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 17,93 %
Volatilité : 13,82 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 17,28 %
Volatilité : 11,84 % SOURCE FTSE RAFI US EQINCPHYS
Performance : 15,07 %
Volatilité : 12,09 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 20,82 %
Volatilité : 14,45 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 18,30 %
Volatilité : 13,38 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 20,66 %
Volatilité : 15,29 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 18,35 %
Volatilité : 10,64 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 11,01 %
Volatilité : 12,51 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 21,26 %
Volatilité : 12,12 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 24,48 %
Volatilité : 12,33 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 20,92 %
Volatilité : 16,34 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,02 %
Volatilité : 9,13 % GUTZWILLER ONE
Performance : 17,03 %
Volatilité : 15,46 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 16,37 %
Volatilité : 11,38 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 19,90 %
Volatilité : 12,21 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 19,15 %
Volatilité : 12,06 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 25,59 %
Volatilité : 12,64 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 21,73 %
Volatilité : 13,55 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 14,55 %
Volatilité : 9,77 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 18,68 %
Volatilité : 11,90 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 11,71 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 23,38 %
Volatilité : 13,03 % ISHARES MSCI USA DIV IQ UCITS ETF USD D
Performance : 17,24 %
Volatilité : 10,47 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 24,31 %
Volatilité : 14,53 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 17,70 %
Volatilité : 13,55 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 17,63 %
Volatilité : 12,72 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,02 %
Volatilité : 12,19 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 22,71 %
Volatilité : 11,40 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 20,51 %
Volatilité : 11,11 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 21,14 %
Volatilité : 12,47 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 27,06 %
Volatilité : 16,82 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,93 %
Volatilité : 12,08 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 24,95 %
Volatilité : 13,43 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 20,85 %
Volatilité : 18,99 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 21,80 %
Volatilité : 13,96 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 16,55 %
Volatilité : 14,35 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,40 % MSCI USA Value
Performance : 16,33 %
Volatilité : 15,21 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,72 %
Volatilité : 14,97 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,19 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,87 %
Volatilité : 16,48 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,26 %
Volatilité : 17,83 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,77 %
Volatilité : 18,44 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 15,47 %
Volatilité : 16,70 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 12,50 %
Volatilité : 17,93 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,62 %
Volatilité : 16,36 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,38 %
Volatilité : 15,47 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 13,91 %
Volatilité : 17,93 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 16,69 %
Volatilité : 17,50 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 16,00 %
Volatilité : 15,06 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,21 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,11 %
Volatilité : 15,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,99 %
Volatilité : 18,95 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,47 %
Volatilité : 13,29 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,32 %
Volatilité : 13,23 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,04 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,53 %
Volatilité : 20,16 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,70 %
Volatilité : 12,28 % GUTZWILLER ONE
Performance : 10,18 %
Volatilité : 18,08 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 6,85 %
Volatilité : 15,85 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,08 %
Volatilité : 15,22 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 14,86 %
Volatilité : 14,64 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,22 %
Volatilité : 16,17 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 15,12 %
Volatilité : 17,41 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 13,97 %
Volatilité : 13,44 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 16,24 %
Volatilité : 14,82 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 15,01 %
Volatilité : 15,42 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,60 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 12,56 %
Volatilité : 15,59 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 15,14 %
Volatilité : 13,98 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 19,90 %
Volatilité : 14,88 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 15,78 %
Volatilité : 15,35 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,27 %
Volatilité : 18,26 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 19,28 %
Volatilité : 14,07 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 17,78 %
Volatilité : 17,46 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 7,29 %
Volatilité : 19,90 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 17,43 %
Volatilité : 16,89 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,50 %
Volatilité : 16,47 %
5 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Performance : 11,94 %
Volatilité : 14,57 % MSCI USA Value
Performance : 16,43 %
Volatilité : 13,82 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 14,19 %
Volatilité : 13,49 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 12,16 %
Volatilité : 14,95 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,77 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,01 %
Volatilité : 16,92 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 14,03 %
Volatilité : 14,91 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,79 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,94 %
Volatilité : 16,23 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,77 %
Volatilité : 14,71 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,05 %
Volatilité : 16,30 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 15,10 %
Volatilité : 15,55 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,83 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,44 %
Volatilité : 15,42 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,61 %
Volatilité : 14,67 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,82 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 15,07 %
Volatilité : 11,64 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,91 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 14,17 %
Volatilité : 17,95 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,68 %
Volatilité : 11,94 % GUTZWILLER ONE
Performance : 12,49 %
Volatilité : 15,96 % EUROPEAN STRD RESEARCH EQ FD I
Performance : 10,00 %
Volatilité : 14,55 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 13,99 %
Volatilité : 13,85 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 13,00 %
Volatilité : 13,41 % DPAM CAPITAL B EQ US BEHAV VALUE L USD C
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,82 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 15,36 %
Volatilité : 13,52 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,37 %
Volatilité : 14,66 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 17,16 %
Volatilité : 15,75 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 13,87 %
Volatilité : 12,92 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 16,42 %
Volatilité : 13,55 % US LARGE CAP VALUE EQ FD A
Performance : 16,52 %
Volatilité : 14,15 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,52 %
Volatilité : 16,51 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 17,82 %
Volatilité : 13,07 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,01 %
Volatilité : 16,27 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 12,04 %
Volatilité : 17,64 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,96 %
Volatilité : 14,49 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/03/2004 au 21/05/2017, sur 4814 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,87 % des cas (soit 1390 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/04/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/05/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 24 mai 2017
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