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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B - IE0031387594

Performance glissante cumulée au 21/08/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % 0,06 % -2,71 % -3,59 % -9,32 % -7,29 % 5,28 % 25,08 % 58,63 % 129,02 %
Catégorie 0,00 % -1,34 % -3,30 % -3,37 % -8,48 % -5,50 % 5,48 % 27,82 % 72,38 % 159,23 %
Différence -0,14 % 1,40 % 0,58 % -0,23 % -0,84 % -1,79 % -0,20 % -2,74 % -13,74 % -30,21 %
Indice* 0,00 % -0,75 % -1,90 % -2,47 % -8,55 % -6,09 % 6,64 % 36,34 % 87,18 % 191,73 %
Différence -0,14 % 0,81 % -0,82 % -1,12 % -0,77 % -1,19 % -1,36 % -11,27 % -28,55 % -62,72 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/07/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,81 % 8,71 % 10,31 %
Catégorie 7,54 % 10,64 % 12,55 %
Différence -1,74 % -1,93 % -2,25 %
Indice* 7,39 % 12,96 % 13,95 %
Différence -1,58 % -4,25 % -3,65 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,46 0,57 0,73
Ecart de Suivi ? 6,22 % 8,98 % 8,27 %
Ratio d'information ? -0,25 -0,47 -0,44
Up Capture Ratio ? 0,87 0,79 0,84
Down Capture Ratio ? 0,86 0,80 0,85
Risque
Volatilité ? 13,26 % 15,56 % 14,26 %
Volatilité Cat 11,99 % 15,07 % 13,39 %
Volatilité Indice 12,02 % 15,30 % 13,80 %
Perte Maximum ? -10,95 % -22,47 % -22,47 %
Délai de recouvrement ? - 582 j 582 j
DSR ? 7,61 % 9,63 % 8,96 %
Sortino ? 0,81 0,93 1,16
VAR ? -2,95 % -3,07 % -2,83 %
Réactivité
Beta ? 0,97 0,85 0,85
? 78,06 69,05 68,31
Beta haussier ? 1,18 1,14 1,03
Beta baissier ? 0,87 0,62 0,63
Ratio Omega ? 1,24 1,29 1,34
Asymétrie
Skewness ? 1,38 0,50 0,33
Kurtosis ? 5,62 1,68 1,57
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,89 % 3,48 % 23,63 % 19,84 % 5,06 % -3,18 % 23,82 % 31,63 %
Catégorie 14,93 % 5,94 % 22,60 % 26,05 % 11,44 % -0,29 % 20,25 % 28,11 %
Différence -0,04 % -2,47 % 1,04 % -6,21 % -6,38 % -2,89 % 3,57 % 3,53 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -4,74 % -4,90 % -2,86 % -5,70 % -6,27 % -7,51 % 1,50 % 18,69 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Performance : 5,81 %
Volatilité : 13,26 % MSCI USA Value
Performance : 7,39 %
Volatilité : 12,02 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 7,54 %
Volatilité : 11,99 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 10,33 %
Volatilité : 14,02 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 8,64 %
Volatilité : 13,78 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 7,05 %
Volatilité : 13,43 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 7,63 %
Volatilité : 11,27 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 14,49 %
Volatilité : 9,56 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,79 %
Volatilité : 12,99 % GUTZWILLER ONE
Performance : 8,74 %
Volatilité : 14,74 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : -0,04 %
Volatilité : 11,06 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 6,22 %
Volatilité : 8,12 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 12,61 %
Volatilité : 12,83 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 8,06 %
Volatilité : 14,15 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 0,07 %
Volatilité : 19,94 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 19,57 %
Volatilité : 9,50 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 11,23 %
Volatilité : 13,16 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 10,92 %
Volatilité : 13,03 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 5,97 %
Volatilité : 12,08 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 6,53 %
Volatilité : 14,32 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 11,85 %
Volatilité : 13,38 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,95 %
Volatilité : 11,96 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 0,17 %
Volatilité : 9,93 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,61 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 14,05 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 0,65 %
Volatilité : 12,20 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 9,15 %
Volatilité : 13,11 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 7,45 %
Volatilité : 12,34 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 11,79 %
Volatilité : 17,47 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 4,21 %
Volatilité : 12,23 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 10,53 %
Volatilité : 12,20 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 3,10 %
Volatilité : 13,04 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 4,45 %
Volatilité : 12,38 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 10,61 %
Volatilité : 13,93 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : -0,14 %
Volatilité : 12,48 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 11,40 %
Volatilité : 12,85 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 13,45 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,86 %
Volatilité : 15,19 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 8,28 %
Volatilité : 12,44 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 7,64 %
Volatilité : 12,06 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 2,86 %
Volatilité : 10,79 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 6,01 %
Volatilité : 11,91 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 5,89 %
Volatilité : 15,39 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 6,01 %
Volatilité : 11,92 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 5,25 %
Volatilité : 12,98 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 6,38 %
Volatilité : 12,47 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 11,00 %
Volatilité : 11,68 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : -3,94 %
Volatilité : 12,86 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 4,60 %
Volatilité : 11,81 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 5,60 %
Volatilité : 10,96 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 3,73 %
Volatilité : 13,87 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 6,00 %
Volatilité : 11,77 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 18,53 %
Volatilité : 15,82 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Performance : 8,71 %
Volatilité : 15,56 % MSCI USA Value
Performance : 12,96 %
Volatilité : 15,30 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 10,64 %
Volatilité : 15,07 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 10,97 %
Volatilité : 17,25 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 10,70 %
Volatilité : 17,29 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 10,35 %
Volatilité : 15,82 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 11,76 %
Volatilité : 15,36 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 6,14 %
Volatilité : 15,65 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,84 %
Volatilité : 18,56 % GUTZWILLER ONE
Performance : 6,89 %
Volatilité : 18,26 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 11,10 %
Volatilité : 15,28 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 3,31 %
Volatilité : 12,03 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,21 %
Volatilité : 17,38 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 11,10 %
Volatilité : 18,90 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,80 %
Volatilité : 20,32 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 7,41 %
Volatilité : 13,21 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,12 %
Volatilité : 16,74 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 11,92 %
Volatilité : 15,60 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,75 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,57 %
Volatilité : 18,32 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 13,68 %
Volatilité : 16,97 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,72 %
Volatilité : 16,04 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,24 %
Volatilité : 13,57 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,01 %
Volatilité : 17,92 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,17 %
Volatilité : 14,23 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,80 %
Volatilité : 15,65 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 12,57 %
Volatilité : 14,99 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 15,50 %
Volatilité : 16,28 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 8,87 %
Volatilité : 16,53 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 13,72 %
Volatilité : 17,59 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,27 %
Volatilité : 14,18 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 7,51 %
Volatilité : 17,88 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 7,69 %
Volatilité : 17,93 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 10,11 %
Volatilité : 15,34 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 11,98 %
Volatilité : 13,38 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 12,87 %
Volatilité : 14,42 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 9,69 %
Volatilité : 16,37 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,04 %
Volatilité : 20,18 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 9,69 %
Volatilité : 16,37 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,80 %
Volatilité : 17,55 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 8,29 %
Volatilité : 15,64 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,38 %
Volatilité : 15,05 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,56 %
Volatilité : 15,49 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 14,46 %
Volatilité : 14,34 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 6,88 %
Volatilité : 16,55 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 13,16 %
Volatilité : 15,13 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 12,93 %
Volatilité : 18,25 %
5 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Performance : 10,31 %
Volatilité : 14,26 % MSCI USA Value
Performance : 13,95 %
Volatilité : 13,80 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,55 %
Volatilité : 13,39 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 13,40 %
Volatilité : 15,29 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,92 %
Volatilité : 14,38 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 13,88 %
Volatilité : 14,14 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 9,21 %
Volatilité : 14,31 % AB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 17,29 %
Volatilité : 16,66 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,05 %
Volatilité : 16,02 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,05 %
Volatilité : 11,49 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 14,22 %
Volatilité : 16,07 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,10 %
Volatilité : 16,65 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,48 %
Volatilité : 17,74 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,51 %
Volatilité : 12,22 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,69 %
Volatilité : 14,81 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 15,26 %
Volatilité : 14,53 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 10,99 %
Volatilité : 13,37 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 13,46 %
Volatilité : 14,77 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 10,52 %
Volatilité : 12,44 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 12,91 %
Volatilité : 16,18 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 14,84 %
Volatilité : 13,05 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,27 %
Volatilité : 13,53 % GAM MULTIST US VALUE EQUITY B CAP
Performance : 10,24 %
Volatilité : 14,88 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,58 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 10,66 %
Volatilité : 12,95 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 11,79 %
Volatilité : 16,17 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 11,26 %
Volatilité : 15,77 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,37 %
Volatilité : 13,88 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,72 %
Volatilité : 11,69 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 11,33 %
Volatilité : 14,62 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 11,91 %
Volatilité : 17,73 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 11,32 %
Volatilité : 14,62 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 12,94 %
Volatilité : 15,41 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 14,57 %
Volatilité : 13,51 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,71 %
Volatilité : 14,41 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 9,67 %
Volatilité : 14,51 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 13,47 %
Volatilité : 13,78 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,05 %
Volatilité : 16,35 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND B
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/03/2004 au 20/08/2017, sur 4905 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,34 % des cas (soit 1390 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/07/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 21/08/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 22 août 2017
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