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OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C - IE0031387602

Performance glissante cumulée au 24/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,20 % -0,45 % -2,17 % -2,08 % -2,05 % -3,46 % 8,39 % 31,76 % 70,84 % 152,49 %
Catégorie 0,00 % -0,44 % -1,66 % -2,66 % -0,45 % -1,48 % 8,00 % 34,97 % 86,21 % 184,29 %
Différence -0,20 % -0,02 % -0,51 % 0,58 % -1,61 % -1,98 % 0,39 % -3,21 % -15,37 % -31,80 %
Indice* 0,00 % -0,25 % -2,07 % -3,11 % -1,11 % -2,92 % 7,35 % 42,72 % 97,49 % 219,90 %
Différence -0,20 % -0,20 % -0,09 % 1,03 % -0,94 % -0,54 % 1,05 % -10,97 % -26,65 % -67,41 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,86 % 10,27 % 12,28 %
Catégorie 12,80 % 11,13 % 13,63 %
Différence 0,06 % -0,86 % -1,35 %
Indice* 11,91 % 13,57 % 15,10 %
Différence 0,95 % -3,30 % -2,81 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,00 0,67 0,86
Ecart de Suivi ? 6,82 % 9,06 % 8,80 %
Ratio d'information ? 0,14 -0,36 -0,32
Up Capture Ratio ? 0,84 0,79 0,82
Down Capture Ratio ? 0,78 0,79 0,84
Risque
Volatilité ? 13,25 % 15,61 % 14,39 %
Volatilité Cat 12,10 % 15,13 % 13,37 %
Volatilité Indice 12,15 % 15,36 % 13,79 %
Perte Maximum ? -9,14 % -22,45 % -22,45 %
Délai de recouvrement ? - 582 j 582 j
DSR ? 7,32 % 9,66 % 9,06 %
Sortino ? 1,81 1,08 1,36
VAR ? -2,96 % -3,08 % -2,83 %
Réactivité
Beta ? 0,94 0,84 0,84
? 73,86 68,74 64,97
Beta haussier ? 1,17 1,13 1,00
Beta baissier ? 0,88 0,63 0,63
Ratio Omega ? 1,44 1,31 1,35
Asymétrie
Skewness ? 1,28 0,48 0,31
Kurtosis ? 5,33 1,62 1,44
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 14,86 % 3,54 % 23,81 % 20,76 % 6,23 % -2,74 % 25,51 % 31,63 %
Catégorie 14,93 % 5,94 % 22,60 % 26,05 % 11,44 % -0,29 % 20,25 % 28,11 %
Différence -0,08 % -2,40 % 1,22 % -5,29 % -5,20 % -2,44 % 5,25 % 3,53 %
Indice* 19,63 % 8,38 % 26,49 % 25,54 % 11,33 % 4,33 % 22,32 % 12,94 %
Différence -4,78 % -4,84 % -2,68 % -4,78 % -5,09 % -7,07 % 3,18 % 18,69 %
* Indice : MSCI USA Value
Historiques
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Actions Etats-Unis Value
MSCI USA Value
1 an
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Performance : 12,86 %
Volatilité : 13,25 % MSCI USA Value
Performance : 11,91 %
Volatilité : 12,15 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 12,80 %
Volatilité : 12,10 % PSHARES S&P500 HI DVD LOW VOLA UCITS ETF
Performance : 2,49 %
Volatilité : 12,99 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 15,14 %
Volatilité : 14,21 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 15,90 %
Volatilité : 14,32 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 25,10 %
Volatilité : 15,95 % UBS PLC FACTOR MSCI US PRIME VAL $ A-DIS
Performance : 14,75 %
Volatilité : 12,66 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 21,39 %
Volatilité : 11,99 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 12,51 %
Volatilité : 15,73 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 20,01 %
Volatilité : 9,86 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 14,21 %
Volatilité : 12,44 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,16 %
Volatilité : 12,19 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 5,10 %
Volatilité : 12,31 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 6,56 %
Volatilité : 11,00 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,41 %
Volatilité : 11,67 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 2,25 %
Volatilité : 11,12 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 18,60 %
Volatilité : 13,19 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 10,67 %
Volatilité : 11,80 % THEAM QUANT EQ US INC PROTECTED I
Performance : 6,84 %
Volatilité : 13,04 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 11,35 %
Volatilité : 13,40 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 12,03 %
Volatilité : 12,41 % GUTZWILLER ONE
Performance : 13,29 %
Volatilité : 14,99 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,19 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 11,38 %
Volatilité : 11,66 % SPDR MSCI USA VALUE WEIGHTED UCITS ETF
Performance : 16,40 %
Volatilité : 12,94 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 12,25 %
Volatilité : 14,57 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 14,94 %
Volatilité : 13,44 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 18,81 %
Volatilité : 13,65 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 5,00 %
Volatilité : 10,11 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 17,17 %
Volatilité : 13,08 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 11,54 %
Volatilité : 13,96 % NB US SMALLCAP INTRINS VAL FD USD A ACC
Performance : 16,44 %
Volatilité : 17,47 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 14,02 %
Volatilité : 11,37 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 8,99 %
Volatilité : 12,22 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 9,66 %
Volatilité : 12,51 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,58 %
Volatilité : 14,12 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 18,90 %
Volatilité : 12,20 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 22,68 %
Volatilité : 13,21 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,05 %
Volatilité : 20,11 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 18,72 %
Volatilité : 12,83 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,65 %
Volatilité : 13,86 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 9,13 %
Volatilité : 11,11 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 11,75 %
Volatilité : 12,47 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 14,52 %
Volatilité : 14,58 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 17,52 %
Volatilité : 15,52 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,48 %
Volatilité : 12,12 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 22,58 %
Volatilité : 9,60 % STATE STREET US VAL SPOT FD CL I USD
Performance : 14,23 %
Volatilité : 13,20 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 8,81 %
Volatilité : 12,35 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 8,35 %
Volatilité : 8,24 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 12,45 %
3 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Performance : 10,27 %
Volatilité : 15,61 % MSCI USA Value
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,36 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 11,13 %
Volatilité : 15,13 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 12,14 %
Volatilité : 17,30 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 10,76 %
Volatilité : 18,00 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 13,65 %
Volatilité : 18,33 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,16 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 7,62 %
Volatilité : 20,25 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 5,86 %
Volatilité : 15,82 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 11,01 %
Volatilité : 15,37 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 12,58 %
Volatilité : 13,32 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,15 %
Volatilité : 14,28 % ISHARES MSCI USA QUAL DIV UCITS ETF $ D
Performance : 13,42 %
Volatilité : 14,47 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 17,35 %
Volatilité : 15,04 % PRIVILEDGE DELAWARE US LAR CAP VAL USD M
Performance : 12,14 %
Volatilité : 15,32 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 12,77 %
Volatilité : 15,69 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 11,65 %
Volatilité : 15,53 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 13,17 %
Volatilité : 17,59 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 1000 VALUE
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,70 % GUTZWILLER ONE
Performance : 7,68 %
Volatilité : 18,25 % DPAMCAPITAL B EQ US BEHAVIORAL VAL L CAP
Performance : 11,70 %
Volatilité : 17,38 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,03 %
Volatilité : 15,16 % PARVEST EQUITY USA VALUE CLC D
Performance : 2,73 %
Volatilité : 18,40 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 11,93 %
Volatilité : 15,87 % BROWN ADVISORY US FLEX EQ FD B USD CAP
Performance : 14,33 %
Volatilité : 16,99 % DEUTSCHE INVEST II US TOP DIVIDEND NC
Performance : 11,40 %
Volatilité : 13,63 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 12,46 %
Volatilité : 16,76 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,59 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 12,53 %
Volatilité : 15,43 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,02 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 9,43 %
Volatilité : 16,58 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 14,65 %
Volatilité : 17,65 % DB PLATINUM CROCI US DIVIDENDS USD (C)
Performance : 16,06 %
Volatilité : 16,32 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 16,46 %
Volatilité : 18,63 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 4,04 %
Volatilité : 20,37 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 13,31 %
Volatilité : 17,47 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 8,68 %
Volatilité : 17,99 % DB X-T MSCI NA H D YD IDX UCITS ETF (DR)
Performance : 15,06 %
Volatilité : 14,40 % GA US VALUE Z ACC USD
Performance : 9,69 %
Volatilité : 15,68 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 12,13 %
Volatilité : 18,96 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 9,14 %
Volatilité : 18,02 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 11,94 %
Volatilité : 14,79 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 6,17 %
Volatilité : 13,30 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 10,27 %
Volatilité : 16,45 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 2,43 %
Volatilité : 12,19 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,21 %
Volatilité : 14,17 %
5 ans
OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Performance : 12,28 %
Volatilité : 14,39 % MSCI USA Value
Performance : 15,10 %
Volatilité : 13,79 % Act. Etats-Unis Value
Performance : 13,63 %
Volatilité : 13,37 % CGF ROBECO BP US LARGE CAP EQ D EUR
Performance : 14,71 %
Volatilité : 15,27 % AMUNDI FUNDS EQ US RELATIVE VALUE AE (C)
Performance : 14,44 %
Volatilité : 16,15 % VANGUARD US FUNDAMENTAL VALUE INV
Performance : 16,54 %
Volatilité : 16,32 % M&G NORTH AMERICAN DIV FD EURO A ACC
Performance : 14,81 %
Volatilité : 14,85 % EDR FD US VALUE & YIELD R-EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,73 % T ROWE EUR STR RESEARCH EQ FD I CAP
Performance : 10,34 %
Volatilité : 14,31 % JPMF US VALUE FUND D (C) USD
Performance : 12,66 %
Volatilité : 13,89 % UBS (IRL) ETF PLC MSCI US VAL UC USD ADI
Performance : 13,75 %
Volatilité : 11,72 % SPDR S&P US DVD ARISTOCRATS UCITS ETF
Performance : 16,10 %
Volatilité : 13,03 % VONTOBEL US EQUITY C
Performance : 15,53 %
Volatilité : 13,49 % M&G NORTH AMERICAN VALUE FD EURO A ACC
Performance : 16,50 %
Volatilité : 14,63 % NORDEA 1 NORTH AMER VALUE FUND BP EUR
Performance : 12,39 %
Volatilité : 14,52 % SSP OFI US EQ. DYNAMIC MULTIFACTOR I EUR
Performance : 14,44 %
Volatilité : 15,39 % GUTZWILLER ONE
Performance : 11,70 %
Volatilité : 15,99 % MFS U.S. VALUE A1 USD
Performance : 14,96 %
Volatilité : 13,76 % ECUREUIL ACTIONS AMÉRIQUE T C EUR
Performance : 12,32 %
Volatilité : 14,62 % OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND A EUR
Performance : 13,64 %
Volatilité : 14,51 % DAVIS VALUE FUND A
Performance : 13,55 %
Volatilité : 14,77 % TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P
Performance : 10,81 %
Volatilité : 14,48 % T ROWE US LARGE CAP VL EQ FD A CAP
Performance : 15,55 %
Volatilité : 14,16 % AXA ROSENBERG US DYNAMIC EQ ALPHA B USD
Performance : 14,43 %
Volatilité : 13,50 % JB MULTISTOCK US VALUE STOCK USD B
Performance : 11,27 %
Volatilité : 14,86 % CGF ROBECO BP US PREMIUM EQ D EUR
Performance : 16,77 %
Volatilité : 15,56 % ACMB US THEMATIC RESEARCH PTF A EUR
Performance : 18,24 %
Volatilité : 16,65 % CS (L) USA VALUE EQUITY FUND B USD
Performance : 9,81 %
Volatilité : 17,77 % UBS EQ.SICAV US OPP. USD P
Performance : 15,14 %
Volatilité : 16,03 % BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,21 % LM CLEARBRIDGE VALUE  A (C) EUR
Performance : 15,08 %
Volatilité : 16,64 % INVESCO US VALUE EQUITY FD E (ACC) EUR E
Performance : 12,64 %
Volatilité : 15,82 % PERKINS US STRATEGIC VALUE A USD (C)
Performance : 12,23 %
Volatilité : 13,35 % NB US MULTI CAP OPPORTUNITIES EUR A (C)
Performance : 13,37 %
Volatilité : 12,21 % NATIXIS ACTIONS US VALUE RE  EUR
Performance : 12,33 %
Volatilité : 14,64 % EV INT'L US VALUE A2€ (C)
Performance : 9,26 %
Volatilité : 11,51 % ISHARES DOW JONES U.S. SEL. DIVID. DE
Performance : 12,20 %
Volatilité : 12,97 %

OLD MUTUAL US DIVIDEND FUND C
Actions Etats-Unis Value
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 17/03/2004 au 23/07/2017, sur 4877 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 29,42 % des cas (soit 1435 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Value est : MSCI USA Value. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mardi 25 juillet 2017
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