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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE - LU0154844384

Performance glissante cumulée au 22/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -0,80 % -1,66 % -6,98 % -8,81 % -10,64 % -8,80 % 6,05 % 5,85 % 26,99 %
Catégorie 0,03 % -0,40 % -1,55 % -6,43 % -7,34 % -8,85 % -5,11 % 14,47 % 20,01 % 65,63 %
Différence -0,03 % -0,41 % -0,11 % -0,55 % -1,47 % -1,79 % -3,69 % -8,42 % -14,16 % -38,64 %
Indice* 0,67 % - - - - - - - - -
Différence -0,67 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -7,48 % 3,40 % 1,12 %
Catégorie -4,80 % 5,76 % 3,52 %
Différence -2,67 % -2,36 % -2,41 %
Indice* -4,26 % 7,24 % 4,94 %
Différence -3,22 % -3,84 % -3,82 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -1,01 0,40 0,15
Ecart de Suivi ? 4,65 % 5,29 % 4,94 %
Ratio d'information ? -0,69 -0,73 -0,77
Up Capture Ratio ? 0,55 0,74 0,73
Down Capture Ratio ? 0,79 0,82 0,83
Risque
Volatilité ? 7,04 % 9,09 % 8,26 %
Volatilité Cat 6,53 % 8,72 % 7,84 %
Volatilité Indice 7,03 % 9,50 % 8,84 %
Perte Maximum ? -12,74 % -13,18 % -13,18 %
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 5,76 % 6,28 % 5,83 %
Sortino ? -1,24 0,58 0,21
VAR ? -2,28 % -2,28 % -2,01 %
Réactivité
Beta ? 0,78 0,80 0,78
? 61,04 70,40 69,75
Beta haussier ? 0,79 0,82 0,80
Beta baissier ? 1,09 0,86 0,77
Ratio Omega ? 0,72 1,17 1,07
Asymétrie
Skewness ? -0,58 -0,14 -0,12
Kurtosis ? 0,60 0,36 0,47
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 2,74 % 10,15 % 16,66 % -7,66 % 0,30 % 6,04 % 10,85 % 0,87 %
Catégorie 7,62 % 10,02 % 17,49 % -5,28 % 5,95 % 8,18 % 15,31 % 6,88 %
Différence -4,89 % 0,12 % -0,83 % -2,37 % -5,65 % -2,15 % -4,46 % -6,02 %
Indice* 9,13 % 10,69 % 22,43 % -5,71 % 8,67 % 11,10 % 17,13 % 16,03 %
Différence -6,40 % -0,54 % -5,77 % -1,94 % -8,37 % -5,07 % -6,28 % -15,16 %
* Indice : ML US Corporates
Historiques
GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE
Obligations USD secteur privé
ML US Corporates
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE
Obligations USD secteur privé
ML US Corporates
1 an
GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE
Performance : -7,48 % %
Volatilité : 7,04 % ML US Corporates
Performance : -4,26 % %
Volatilité : 7,03 % Oblig. USD secteur privé
Performance : -4,80 % %
Volatilité : 6,53 % PIMCO LOW DUR US CORP BND UCITS ETF
Performance : -5,16 % %
Volatilité : 6,85 % UBS ETF BG BARC US LIQ CORP 1-5Y USD
Performance : -5,36 % %
Volatilité : 6,87 % NN (L) US CREDIT X (C) USD
Performance : -3,71 % %
Volatilité : 6,76 % EDR FD US IG CORP BDS A-USD
Performance : -4,55 % %
Volatilité : 6,42 % ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST
Performance : -7,65 % %
Volatilité : 7,26 % ISHARES IBDS SEP 2018 $ CORP  ETF USD D
Performance : -6,09 % %
Volatilité : 6,94 % THREADN. US INV GRADE COR. BD FD DU USD
Performance : -5,11 % %
Volatilité : 7,00 % KBC BONDS CORPORATES USD CAP
Performance : -5,15 % %
Volatilité : 7,13 % SPDR BARCLAYS 0-3 Y US CORP BD UCITS ETF
Performance : -6,13 % %
Volatilité : 7,18 % UBS ETF BG BARC US LIQ CORP USD A DIS
Performance : -5,91 % %
Volatilité : 7,37 % BLUEBAY GLBL INV GR CP BDFD C-USD
Performance : -1,90 % %
Volatilité : 6,77 % LYXOR USD LIQ INGR CORPBDS ETF D USD USD
Performance : -4,45 % %
Volatilité : 7,27 % VANGUARD US INV GRD CRDT IDX EUR INV
Performance : -4,59 % %
Volatilité : 6,86 % SPDR BARCLAYS US CORP BD UCITS ETF
Performance : -7,48 % %
Volatilité : 7,80 % MSIF US DOLLAR CORPORATE BOND FUND A USD
Performance : -4,85 % %
Volatilité : 7,13 % DB X-TRA BARC USD COR BD UCITS ETF DR 1D
Performance : -7,40 % %
Volatilité : 7,45 % SPDR BARCLAYS 10+ YR US CO BD UCITS ETF
Performance : -8,46 % %
Volatilité : 10,08 % AXA FIIS US CORPORATE BDS E (C) USD
Performance : -4,87 % %
Volatilité : 6,56 % UBS BD SICAV USD CORP. P (C)
Performance : -4,49 % %
Volatilité : 6,89 % UBI-COR US DOL BD BH D1
Performance : 0,85 % %
Volatilité : 0,86 % NORDEA 1 SICAV US CORPORATE BOND FD BP
Performance : -4,53 % %
Volatilité : 7,10 % SSGA US ISSUER SCORED CORP BD INDEX FD I
Performance : -4,59 % %
Volatilité : 6,90 % OPEN WORLD US CREDIT B USD ACC
Performance : -3,07 % %
Volatilité : 6,93 % AWF US CREDIT SHORT DUR. IG A (C) USD
Performance : -4,46 % %
Volatilité : 6,86 % ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD ETF DIS
Performance : -6,16 % %
Volatilité : 6,73 % CS BF (L) CORP. SHORT DURATION (US$) B
Performance : -4,27 % %
Volatilité : 6,71 % ISHARES $ CORP BD INT RATE H ETF USD
Performance : -2,54 % %
Volatilité : 7,58 % GS US MORTGAGE BACK SECURITIES P (C)
Performance : -5,17 % %
Volatilité : 6,47 % UBS ETF BG BARC MSCI US LIQ CORP SUST $
Performance : -7,61 % %
Volatilité : 7,86 % RBC FDS LUX US INVGR CORP BD FD A CAP
Performance : -4,91 % %
Volatilité : 7,15 % AMUNDI FUNDS BOND US CORPORATE - SU (C)
Performance : -3,35 % %
Volatilité : 6,73 %
3 ans
GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE
Performance : 3,40 % %
Volatilité : 9,09 % ML US Corporates
Performance : 7,24 % %
Volatilité : 9,50 % Oblig. USD secteur privé
Performance : 5,76 % %
Volatilité : 8,72 % NN (L) US CREDIT X (C) USD
Performance : 7,08 % %
Volatilité : 9,63 % EDR FD US IG CORP BDS A-USD
Performance : 5,65 % %
Volatilité : 8,94 % ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST
Performance : 4,50 % %
Volatilité : 9,94 % KBC BONDS CORPORATES USD CAP
Performance : 7,24 % %
Volatilité : 9,49 % SPDR BARCLAYS 0-3 Y US CORP BD UCITS ETF
Performance : 4,44 % %
Volatilité : 8,92 % UBS ETF BG BARC US LIQ CORP USD A DIS
Performance : 7,38 % %
Volatilité : 9,85 % VANGUARD US INV GRD CRDT IDX EUR INV
Performance : 6,93 % %
Volatilité : 9,32 % AXA FIIS US CORPORATE BDS E (C) USD
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 8,94 % UBS BD SICAV USD CORP. P (C)
Performance : 6,38 % %
Volatilité : 9,46 % UBI-COR US DOL BD BH D1
Performance : -2,21 % %
Volatilité : 3,38 % NORDEA 1 SICAV US CORPORATE BOND FD BP
Performance : 5,97 % %
Volatilité : 9,46 % SSGA US ISSUER SCORED CORP BD INDEX FD I
Performance : 6,67 % %
Volatilité : 9,45 % OPEN WORLD US CREDIT B USD ACC
Performance : 7,15 % %
Volatilité : 9,47 % AWF US CREDIT SHORT DUR. IG A (C) USD
Performance : 4,73 % %
Volatilité : 8,84 % ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD ETF DIS
Performance : 3,98 % %
Volatilité : 8,84 % CS BF (L) CORP. SHORT DURATION (US$) B
Performance : 5,02 % %
Volatilité : 8,78 % ISHARES $ CORP BD INT RATE H ETF USD
Performance : 4,96 % %
Volatilité : 9,64 % GS US MORTGAGE BACK SECURITIES P (C)
Performance : 6,17 % %
Volatilité : 8,68 % RBC FDS LUX US INVGR CORP BD FD A CAP
Performance : 6,71 % %
Volatilité : 9,53 %
5 ans
GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE
Performance : 1,12 % %
Volatilité : 8,26 % ML US Corporates
Performance : 4,94 % %
Volatilité : 8,84 % Oblig. USD secteur privé
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 7,84 % NN (L) US CREDIT X (C) USD
Performance : 5,50 % %
Volatilité : 8,69 % ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST
Performance : 2,13 % %
Volatilité : 9,05 % KBC BONDS CORPORATES USD CAP
Performance : 4,67 % %
Volatilité : 8,45 % VANGUARD US INV GRD CRDT IDX EUR INV
Performance : 4,48 % %
Volatilité : 8,67 % AXA FIIS US CORPORATE BDS E (C) USD
Performance : 3,48 % %
Volatilité : 8,02 % UBS BD SICAV USD CORP. P (C)
Performance : 3,87 % %
Volatilité : 8,67 % NORDEA 1 SICAV US CORPORATE BOND FD BP
Performance : 4,23 % %
Volatilité : 8,51 % OPEN WORLD US CREDIT B USD ACC
Performance : 5,44 % %
Volatilité : 8,68 % CS BF (L) CORP. SHORT DURATION (US$) B
Performance : 2,86 % %
Volatilité : 7,80 % GS US MORTGAGE BACK SECURITIES P (C)
Performance : 3,52 % %
Volatilité : 7,79 % RBC FDS LUX US INVGR CORP BD FD A CAP
Performance : 4,10 % %
Volatilité : 8,65 %

GS US MORTGAGE BACKED SECURITIES BASE
Obligations USD secteur privé
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 17/05/2005 au 21/09/2017, sur 4511 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 47,53 % des cas (soit 2144 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations USD secteur privé est : ML US Corporates. L’indice de référence de la macro-catégorie Obligations Monde est : ML Global Broad Market . L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.
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dimanche 24 septembre 2017
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