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GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D) - LU0234575479

Performance glissante cumulée au 18/08/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -2,27 % -0,84 % -6,37 % -5,68 % -12,39 % -11,85 % 6,35 % 40,32 % 78,45 % 242,60 %
Catégorie -1,28 % -1,85 % -6,62 % -6,45 % -12,02 % -9,33 % 4,39 % 34,10 % 78,55 % 212,56 %
Différence -0,99 % 1,01 % 0,25 % 0,77 % -0,37 % -2,52 % 1,96 % 6,22 % -0,09 % 30,04 %
Indice* -1,65 % -0,48 % -4,87 % -4,43 % -10,16 % -7,30 % 7,00 % 38,53 % 90,94 % 247,71 %
Différence -0,62 % -0,36 % -1,50 % -1,26 % -2,23 % -4,55 % -0,66 % 1,79 % -12,49 % -5,11 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/07/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 9,94 % 14,16 % 13,85 %
Catégorie 9,01 % 13,11 % 14,31 %
Différence 0,93 % 1,05 % -0,46 %
Indice* 9,93 % 14,14 % 15,54 %
Différence 0,01 % 0,02 % -1,69 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,61 0,79 0,82
Ecart de Suivi ? 6,73 % 7,31 % 6,92 %
Ratio d'information ? 0,00 0,00 -0,24
Up Capture Ratio ? 0,90 0,93 0,94
Down Capture Ratio ? 0,86 0,89 0,95
Risque
Volatilité ? 16,96 % 18,20 % 17,01 %
Volatilité Cat 15,52 % 17,27 % 15,67 %
Volatilité Indice 16,38 % 17,92 % 16,30 %
Perte Maximum ? -10,61 % -28,22 % -28,22 %
Délai de recouvrement ? - 580 j 580 j
DSR ? 8,22 % 11,54 % 10,97 %
Sortino ? 1,25 1,25 1,27
VAR ? -2,41 % -4,33 % -3,73 %
Réactivité
Beta ? 0,95 0,93 0,95
? 84,49 84,28 83,63
Beta haussier ? 1,11 1,02 1,00
Beta baissier ? 0,61 0,88 0,93
Ratio Omega ? 1,33 1,38 1,37
Asymétrie
Skewness ? 1,79 0,18 0,10
Kurtosis ? 4,88 1,38 1,30
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,84 % 8,70 % 21,69 % 33,35 % 7,71 % 6,43 % 39,66 % 24,04 %
Catégorie 20,26 % 7,25 % 20,46 % 31,80 % 11,44 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence 3,59 % 1,45 % 1,23 % 1,55 % -3,73 % 6,30 % 4,73 % -9,43 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 0,78 % 1,77 % 0,07 % 1,68 % -7,10 % 6,31 % 2,22 % -10,30 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D)
Performance : 9,94 %
Volatilité : 16,96 % MSCI US Small Cap
Performance : 9,93 %
Volatilité : 16,38 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 9,01 %
Volatilité : 15,52 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 3,89 %
Volatilité : 12,89 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 4,25 %
Volatilité : 12,32 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 9,56 %
Volatilité : 14,55 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 7,72 %
Volatilité : 15,87 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 9,76 %
Volatilité : 16,37 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 11,93 %
Volatilité : 17,45 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 4,00 %
Volatilité : 14,00 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 8,30 %
Volatilité : 14,94 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 11,51 %
Volatilité : 18,78 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 11,42 %
Volatilité : 14,37 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 8,23 %
Volatilité : 13,68 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 6,52 %
Volatilité : 15,40 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 8,96 %
Volatilité : 17,59 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 8,06 %
Volatilité : 14,93 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 11,21 %
Volatilité : 14,31 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 12,08 %
Volatilité : 17,06 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 8,85 %
Volatilité : 15,96 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 5,98 %
Volatilité : 17,56 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 3,77 %
Volatilité : 18,07 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 11,92 %
Volatilité : 19,65 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,89 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF - C-USD
Performance : 12,48 %
Volatilité : 19,65 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 8,92 %
Volatilité : 19,58 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 8,09 %
Volatilité : 13,87 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 6,11 %
Volatilité : 12,82 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 10,08 %
Volatilité : 19,22 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,12 %
Volatilité : 14,54 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 6,42 %
Volatilité : 12,95 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 5,94 %
Volatilité : 14,39 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,50 %
Volatilité : 17,38 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 5,01 %
Volatilité : 14,26 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 17,97 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 5,28 %
Volatilité : 17,26 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 19,41 %
Volatilité : 18,27 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 15,89 %
Volatilité : 14,53 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 5,05 %
Volatilité : 15,67 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 4,54 %
Volatilité : 14,75 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 11,53 %
Volatilité : 18,85 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 6,46 %
Volatilité : 14,35 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 7,69 %
Volatilité : 17,53 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 8,04 %
Volatilité : 14,67 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -5,40 %
Volatilité : 15,00 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 17,08 %
Volatilité : 14,50 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 11,76 %
Volatilité : 18,82 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 8,85 %
Volatilité : 19,43 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 7,13 %
Volatilité : 19,20 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,97 %
Volatilité : 12,88 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 21,65 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 9,25 %
Volatilité : 19,58 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 16,41 %
Volatilité : 17,12 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 6,97 %
Volatilité : 14,61 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 9,18 %
Volatilité : 17,40 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 7,94 %
Volatilité : 12,68 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 11,75 %
Volatilité : 19,43 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 5,28 %
Volatilité : 13,47 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 1,31 %
Volatilité : 16,00 %
3 ans
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D)
Performance : 14,16 %
Volatilité : 18,20 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,14 %
Volatilité : 17,92 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,11 %
Volatilité : 17,27 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 12,69 %
Volatilité : 18,51 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 12,96 %
Volatilité : 16,68 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,96 %
Volatilité : 16,83 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 14,09 %
Volatilité : 17,87 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 12,95 %
Volatilité : 17,88 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 13,10 %
Volatilité : 16,90 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 14,93 %
Volatilité : 17,13 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,54 %
Volatilité : 19,24 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 13,50 %
Volatilité : 17,77 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 14,67 %
Volatilité : 16,52 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 13,48 %
Volatilité : 18,43 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,87 %
Volatilité : 24,90 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 14,67 %
Volatilité : 16,62 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,87 %
Volatilité : 16,83 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,97 %
Volatilité : 18,22 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 6,14 %
Volatilité : 19,37 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,08 %
Volatilité : 20,38 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,78 %
Volatilité : 18,73 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF - C-USD
Performance : 14,60 %
Volatilité : 20,41 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,87 %
Volatilité : 20,17 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 14,36 %
Volatilité : 17,03 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 10,56 %
Volatilité : 16,75 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 15,06 %
Volatilité : 18,75 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,55 %
Volatilité : 16,31 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 13,68 %
Volatilité : 15,82 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 12,05 %
Volatilité : 16,66 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 9,90 %
Volatilité : 20,88 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 10,16 %
Volatilité : 17,88 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,05 %
Volatilité : 20,91 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 17,41 %
Volatilité : 17,06 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,18 %
Volatilité : 22,63 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,28 %
Volatilité : 17,59 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,32 %
Volatilité : 18,91 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,84 %
Volatilité : 19,36 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 12,60 %
Volatilité : 16,66 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,71 %
Volatilité : 16,65 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 13,43 %
Volatilité : 17,99 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 14,38 %
Volatilité : 19,32 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 10,99 %
Volatilité : 19,88 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,43 %
Volatilité : 20,60 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,36 %
Volatilité : 16,40 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 10,68 %
Volatilité : 22,28 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,23 %
Volatilité : 20,17 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 19,77 %
Volatilité : 20,08 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 17,48 %
Volatilité : 18,03 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 13,02 %
Volatilité : 18,92 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,31 %
Volatilité : 15,63 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,12 %
Volatilité : 20,34 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,81 %
Volatilité : 15,18 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 10,19 %
Volatilité : 16,52 %
5 ans
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D)
Performance : 13,85 %
Volatilité : 17,01 % MSCI US Small Cap
Performance : 15,54 %
Volatilité : 16,30 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 14,31 %
Volatilité : 15,67 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,97 %
Volatilité : 16,70 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 15,59 %
Volatilité : 15,76 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,61 %
Volatilité : 15,05 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 15,31 %
Volatilité : 16,20 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,87 %
Volatilité : 17,35 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 15,22 %
Volatilité : 16,14 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,56 %
Volatilité : 16,57 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,26 %
Volatilité : 21,26 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 14,17 %
Volatilité : 15,65 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,16 %
Volatilité : 15,52 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 8,81 %
Volatilité : 17,40 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,00 %
Volatilité : 17,06 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF - C-USD
Performance : 15,08 %
Volatilité : 18,18 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,45 %
Volatilité : 18,05 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 13,38 %
Volatilité : 15,89 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 15,26 %
Volatilité : 16,85 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,46 %
Volatilité : 15,01 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 15,47 %
Volatilité : 14,50 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,51 %
Volatilité : 18,36 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,31 %
Volatilité : 16,26 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,31 %
Volatilité : 19,14 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,95 %
Volatilité : 20,65 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,29 %
Volatilité : 15,93 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 13,06 %
Volatilité : 17,05 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,51 %
Volatilité : 15,29 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 14,80 %
Volatilité : 17,42 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,96 %
Volatilité : 18,41 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,77 %
Volatilité : 15,39 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 13,14 %
Volatilité : 19,90 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,77 %
Volatilité : 18,06 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,99 %
Volatilité : 17,85 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,60 %
Volatilité : 16,43 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,84 %
Volatilité : 17,50 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,10 %
Volatilité : 14,30 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,66 %
Volatilité : 18,15 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,83 %
Volatilité : 13,50 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 12,30 %
Volatilité : 15,38 %

GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF I (D)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 23/05/2008 au 17/08/2017, sur 3374 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 21,37 % des cas (soit 721 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/07/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 18/08/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 20 août 2017
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