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GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C) - LU0234576014

Performance glissante cumulée au 02/12/2016 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,84 % -2,09 % 17,76 % 12,62 % 20,03 % 18,73 % 10,85 % 55,97 % 134,53 % 324,41 %
Catégorie -0,42 % -2,31 % 15,18 % 8,81 % 15,64 % 16,21 % 8,68 % 51,70 % 130,15 % 308,78 %
Différence -0,42 % 0,22 % 2,58 % 3,81 % 4,39 % 2,52 % 2,17 % 4,28 % 4,38 % 15,64 %
Indice* -0,45 % -1,97 % 16,11 % 9,21 % 15,79 % 19,03 % 11,51 % 56,56 % 145,94 % 345,76 %
Différence -0,39 % -0,12 % 1,65 % 3,41 % 4,24 % -0,30 % -0,66 % -0,59 % -11,41 % -21,35 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/10/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 2,65 % 12,28 % 16,09 %
Catégorie 3,39 % 11,89 % 16,22 %
Différence -0,75 % 0,39 % -0,13 %
Indice* 4,99 % 12,97 % 17,73 %
Différence -2,35 % -0,68 % -1,64 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,16 0,73 0,97
Ecart de Suivi ? 7,73 % 7,35 % 7,36 %
Ratio d'information ? -0,30 -0,09 -0,22
Up Capture Ratio ? 0,81 0,92 0,91
Down Capture Ratio ? 0,82 0,89 0,89
Risque
Volatilité ? 18,52 % 16,93 % 16,51 %
Volatilité Cat 18,22 % 16,07 % 15,39 %
Volatilité Indice 19,32 % 16,82 % 16,17 %
Perte Maximum ? -24,69 % -28,38 % -28,38 %
Délai de recouvrement ? 328 j - -
DSR ? 13,82 % 11,76 % 10,88 %
Sortino ? 0,21 1,05 1,48
VAR ? -4,46 % -4,37 % -3,69 %
Réactivité
Beta ? 0,88 0,91 0,92
? 84,15 81,93 80,78
Beta haussier ? 0,95 0,92 0,96
Beta baissier ? 0,99 0,91 0,93
Ratio Omega ? 1,11 1,33 1,42
Asymétrie
Skewness ? -0,63 -0,41 -0,17
Kurtosis ? 0,71 0,76 0,78
Performance calendaire
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Fonds 8,26 % 21,13 % 33,49 % 7,36 % 5,61 % 38,95 % 23,89 % -32,60 %
Catégorie 7,17 % 20,33 % 32,47 % 11,16 % -0,25 % 34,78 % 34,49 % -32,87 %
Différence 1,09 % 0,80 % 1,02 % -3,80 % 5,85 % 4,17 % -10,60 % 0,26 %
Indice* 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 % -32,49 %
Différence 1,32 % -0,49 % 1,82 % -7,45 % 5,49 % 1,51 % -10,46 % -0,11 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Performance : 2,65 %
Volatilité : 18,52 % MSCI US Small Cap
Performance : 4,99 %
Volatilité : 19,32 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 3,39 %
Volatilité : 18,22 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 4,49 %
Volatilité : 20,48 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 4,77 %
Volatilité : 18,81 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 5,29 %
Volatilité : 18,84 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 6,29 %
Volatilité : 17,73 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : -0,60 %
Volatilité : 19,41 % RUSSELL US SMALL CAP EQUITY FUND C
Performance : 0,89 %
Volatilité : 21,46 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 5,50 %
Volatilité : 23,84 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ H USD
Performance : 5,51 %
Volatilité : 14,67 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 9,00 %
Volatilité : 21,38 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 2,99 %
Volatilité : 24,42 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 7,70 %
Volatilité : 18,25 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 3,03 %
Volatilité : 17,80 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 1,30 %
Volatilité : 16,75 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 2,10 %
Volatilité : 19,74 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 0,35 %
Volatilité : 20,38 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 6,22 %
Volatilité : 22,34 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 5,37 %
Volatilité : 19,26 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 6,22 %
Volatilité : 17,75 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 6,42 %
Volatilité : 22,15 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 0,70 %
Volatilité : 24,86 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF USD (ACC)
Performance : 5,06 %
Volatilité : 19,20 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND E2 EUR
Performance : -1,42 %
Volatilité : 17,90 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : -0,65 %
Volatilité : 17,36 % NIF VAUGHAN NELSON US SMCAP VAL. C/A USD
Performance : 1,54 %
Volatilité : 16,29 % NIF VAUGHAN NELSON US MID CAP EQ R/A USD
Performance : -5,65 %
Volatilité : 19,06 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 4,07 %
Volatilité : 20,01 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : -0,54 %
Volatilité : 17,80 % ODDO US MID CAP A
Performance : -1,45 %
Volatilité : 19,62 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 4,15 %
Volatilité : 16,52 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 4,99 %
Volatilité : 20,94 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 2,54 %
Volatilité : 18,31 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 2,30 %
Volatilité : 19,54 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 4,17 %
Volatilité : 21,55 % UBAM ADAMS US SMALL CAP EQUITY AC USD
Performance : 1,55 %
Volatilité : 19,39 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 4,71 %
Volatilité : 17,51 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 4,34 %
Volatilité : 21,74 % CALLANDER FUND ASSET C2
Performance : -6,06 %
Volatilité : 19,07 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 2,64 %
Volatilité : 17,61 % RUSSELL US SMALLCAP EQT FND CLASSF ACC
Performance : 0,57 %
Volatilité : 21,45 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 4,43 %
Volatilité : 20,48 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : -1,10 %
Volatilité : 20,71 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 1,34 %
Volatilité : 16,79 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : -1,78 %
Volatilité : 19,48 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 2000
Performance : 4,75 %
Volatilité : 20,50 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 3,57 %
Volatilité : 19,89 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : -3,38 %
Volatilité : 23,04 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 8,46 %
Volatilité : 16,31 % JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) USD
Performance : 6,79 %
Volatilité : 16,92 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 3,98 %
Volatilité : 18,94 %
3 ans
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Performance : 12,28 %
Volatilité : 16,93 % MSCI US Small Cap
Performance : 12,97 %
Volatilité : 16,82 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 11,89 %
Volatilité : 16,07 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 12,22 %
Volatilité : 16,12 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 12,78 %
Volatilité : 16,15 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,54 %
Volatilité : 15,82 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 10,28 %
Volatilité : 17,06 % RUSSELL US SMALL CAP EQUITY FUND C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 18,62 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 6,53 %
Volatilité : 20,32 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ H USD
Performance : 13,32 %
Volatilité : 14,16 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 18,58 %
Volatilité : 19,24 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 10,77 %
Volatilité : 20,01 % HERMES US SMID EQUITY FD R EUR (C)
Performance : 14,00 %
Volatilité : 16,17 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 10,42 %
Volatilité : 15,57 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 13,49 %
Volatilité : 16,48 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 5,81 %
Volatilité : 17,98 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 10,81 %
Volatilité : 19,54 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 12,59 %
Volatilité : 16,69 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A ACC
Performance : 16,48 %
Volatilité : 15,46 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 13,63 %
Volatilité : 19,35 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 7,41 %
Volatilité : 22,56 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF USD (ACC)
Performance : 12,76 %
Volatilité : 16,72 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND E2 EUR
Performance : 12,27 %
Volatilité : 16,68 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 10,88 %
Volatilité : 16,18 % NIF VAUGHAN NELSON US SMCAP VAL. C/A USD
Performance : 11,92 %
Volatilité : 15,33 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 8,79 %
Volatilité : 16,54 % ODDO US MID CAP A
Performance : 13,79 %
Volatilité : 17,47 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 12,81 %
Volatilité : 15,52 % CGF ROBECO BP US SELECT OPP. EQ. D EUR
Performance : 15,27 %
Volatilité : 16,49 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 11,58 %
Volatilité : 17,70 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 11,38 %
Volatilité : 18,77 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 13,60 %
Volatilité : 16,14 % CALLANDER FUND ASSET C2
Performance : -2,53 %
Volatilité : 15,23 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 10,33 %
Volatilité : 16,25 % RUSSELL US SMALLCAP EQT FND CLASSF ACC
Performance : 6,69 %
Volatilité : 18,60 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 11,63 %
Volatilité : 17,74 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 17,98 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 13,51 %
Volatilité : 16,33 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 10,61 %
Volatilité : 17,44 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 2000
Performance : 11,93 %
Volatilité : 17,81 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 5,85 %
Volatilité : 20,28 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,39 %
Volatilité : 15,00 % JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) USD
Performance : 13,57 %
Volatilité : 15,85 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,31 %
Volatilité : 16,53 %
5 ans
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Performance : 16,09 %
Volatilité : 16,51 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,73 %
Volatilité : 16,17 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,22 %
Volatilité : 15,39 % RUSSELL US SMALL CAP EQUITY FUND C
Performance : 13,57 %
Volatilité : 17,45 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,14 %
Volatilité : 19,84 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ H USD
Performance : 14,91 %
Volatilité : 13,13 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,80 %
Volatilité : 17,70 % VANGUARD US DISCOVERIES USD INV
Performance : 18,81 %
Volatilité : 18,37 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,14 %
Volatilité : 14,63 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (D)
Performance : 16,88 %
Volatilité : 15,86 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,15 %
Volatilité : 17,55 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 16,66 %
Volatilité : 18,23 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 17,56 %
Volatilité : 16,25 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 17,55 %
Volatilité : 18,24 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 13,22 %
Volatilité : 20,28 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF USD (ACC)
Performance : 17,47 %
Volatilité : 16,05 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND E2 EUR
Performance : 14,36 %
Volatilité : 16,07 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,94 %
Volatilité : 15,81 % NIF VAUGHAN NELSON US SMCAP VAL. C/A USD
Performance : 15,71 %
Volatilité : 15,07 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,91 %
Volatilité : 15,73 % ODDO US MID CAP A
Performance : 17,14 %
Volatilité : 16,41 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 16,17 %
Volatilité : 14,74 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 15,34 %
Volatilité : 17,23 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 16,49 %
Volatilité : 17,83 % CALLANDER FUND ASSET C2
Performance : 3,56 %
Volatilité : 15,34 % RUSSELL US SMALLCAP EQT FND CLASSF ACC
Performance : 13,24 %
Volatilité : 17,44 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 16,68 %
Volatilité : 17,06 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 17,53 %
Volatilité : 16,45 % THREADNEEDLE AMER. SMALLER CIES (C) USD
Performance : 16,88 %
Volatilité : 15,87 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,66 %
Volatilité : 16,34 % LYXOR UCITS ETF RUSSELL 2000
Performance : 16,97 %
Volatilité : 17,10 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,73 %
Volatilité : 19,07 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,75 %
Volatilité : 14,20 % JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) USD
Performance : 17,20 %
Volatilité : 15,28 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 16,14 %
Volatilité : 15,82 %

GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 12/01/2007 au 01/12/2016, sur 3612 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 30,43 % des cas (soit 1099 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/10/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 02/12/2016. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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