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GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C) - LU0234576014

Performance glissante cumulée au 24/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,42 % -0,11 % -1,39 % -4,11 % -3,07 % -5,47 % 12,56 % 47,75 % 94,91 % 274,61 %
Catégorie 0,00 % -0,75 % -2,03 % -3,53 % -1,02 % -2,43 % 10,65 % 45,00 % 101,42 % 244,27 %
Différence -0,42 % 0,65 % 0,64 % -0,58 % -2,05 % -3,04 % 1,91 % 2,75 % -6,52 % 30,34 %
Indice* 0,00 % 0,45 % -0,88 % -2,59 % 0,22 % -1,01 % 12,72 % 49,09 % 113,85 % 285,01 %
Différence -0,42 % -0,56 % -0,52 % -1,52 % -3,30 % -4,47 % -0,16 % -1,34 % -18,94 % -10,41 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 19,65 % 13,58 % 14,84 %
Catégorie 17,10 % 13,10 % 15,33 %
Différence 2,55 % 0,48 % -0,49 %
Indice* 17,23 % 13,51 % 16,26 %
Différence 2,43 % 0,07 % -1,42 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,18 0,75 0,88
Ecart de Suivi ? 6,89 % 7,32 % 6,97 %
Ratio d'information ? 0,35 0,01 -0,20
Up Capture Ratio ? 0,89 0,92 0,93
Down Capture Ratio ? 0,83 0,89 0,94
Risque
Volatilité ? 16,95 % 18,27 % 16,95 %
Volatilité Cat 15,57 % 17,36 % 15,63 %
Volatilité Indice 16,43 % 18,05 % 16,28 %
Perte Maximum ? -11,07 % -28,38 % -28,38 %
Délai de recouvrement ? - 580 j 580 j
DSR ? 8,07 % 11,71 % 10,95 %
Sortino ? 2,48 1,18 1,36
VAR ? -2,44 % -4,37 % -3,73 %
Réactivité
Beta ? 0,94 0,93 0,95
? 83,77 84,43 83,32
Beta haussier ? 1,11 1,02 1,00
Beta baissier ? 0,66 0,88 0,93
Ratio Omega ? 1,55 1,34 1,37
Asymétrie
Skewness ? 1,66 0,19 0,10
Kurtosis ? 4,57 1,34 1,34
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 23,63 % 8,26 % 21,13 % 33,49 % 7,36 % 5,61 % 38,95 % 23,89 %
Catégorie 20,26 % 7,24 % 20,48 % 31,91 % 11,48 % 0,13 % 34,93 % 33,47 %
Différence 3,38 % 1,01 % 0,64 % 1,59 % -4,12 % 5,47 % 4,02 % -9,59 %
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % 14,81 % 0,11 % 37,44 % 34,35 %
Différence 0,57 % 1,32 % -0,49 % 1,82 % -7,45 % 5,49 % 1,51 % -10,46 %
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Performance : 19,65 %
Volatilité : 16,95 % MSCI US Small Cap
Performance : 17,23 %
Volatilité : 16,43 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 17,10 %
Volatilité : 15,57 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 18,97 %
Volatilité : 17,50 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,42 %
Volatilité : 16,07 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 15,54 %
Volatilité : 13,66 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 13,96 %
Volatilité : 15,07 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 21,48 %
Volatilité : 19,84 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,16 %
Volatilité : 19,35 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 20,55 %
Volatilité : 18,94 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 20,40 %
Volatilité : 18,86 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 17,05 %
Volatilité : 16,42 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 15,30 %
Volatilité : 17,59 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,48 %
Volatilité : 14,46 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,38 %
Volatilité : 14,38 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 22,29 %
Volatilité : 14,38 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,42 %
Volatilité : 12,72 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 13,03 %
Volatilité : 14,78 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 29,96 %
Volatilité : 18,34 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 18,52 %
Volatilité : 14,93 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 12,43 %
Volatilité : 12,96 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 19,10 %
Volatilité : 16,32 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,66 %
Volatilité : 14,66 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 17,39 %
Volatilité : 19,77 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,55 %
Volatilité : 19,29 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 16,28 %
Volatilité : 17,69 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,11 %
Volatilité : 13,40 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 12,80 %
Volatilité : 14,00 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 10,50 %
Volatilité : 18,24 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 18,81 %
Volatilité : 18,01 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 17,74 %
Volatilité : 19,76 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 29,45 %
Volatilité : 17,04 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,13 %
Volatilité : 17,02 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 18,23 %
Volatilité : 14,53 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 20,85 %
Volatilité : 17,61 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,06 %
Volatilité : 13,27 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 27,50 %
Volatilité : 17,76 % PROSPECT YIELD FUND F3 ACC
Performance : 3,96 %
Volatilité : 15,22 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 27,14 %
Volatilité : 21,81 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 23,91 %
Volatilité : 14,39 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,30 %
Volatilité : 15,45 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,90 %
Volatilité : 15,76 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 12,87 %
Volatilité : 14,41 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 19,86 %
Volatilité : 17,11 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 14,28 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,11 %
Volatilité : 15,75 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 20,87 %
Volatilité : 19,83 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 16,71 %
Volatilité : 18,69 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 20,69 %
Volatilité : 18,90 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 20,86 %
Volatilité : 19,58 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 19,22 %
Volatilité : 14,54 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 20,10 %
Volatilité : 12,78 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 11,38 %
Volatilité : 12,51 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 14,27 %
Volatilité : 13,99 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,76 %
Volatilité : 14,75 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 12,31 %
Volatilité : 17,61 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 18,87 %
Volatilité : 17,52 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 12,58 %
Volatilité : 12,99 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 14,95 %
Volatilité : 15,52 %
3 ans
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Performance : 13,58 %
Volatilité : 18,27 % MSCI US Small Cap
Performance : 13,51 %
Volatilité : 18,05 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 13,10 %
Volatilité : 17,36 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,88 %
Volatilité : 24,98 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 10,03 %
Volatilité : 16,67 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 14,92 %
Volatilité : 16,67 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 14,42 %
Volatilité : 17,22 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,06 %
Volatilité : 20,58 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 14,08 %
Volatilité : 20,74 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,18 %
Volatilité : 19,51 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 13,72 %
Volatilité : 19,38 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 13,40 %
Volatilité : 17,97 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 9,89 %
Volatilité : 17,96 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,80 %
Volatilité : 16,72 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 14,85 %
Volatilité : 17,92 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,12 %
Volatilité : 15,70 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,43 %
Volatilité : 18,14 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,01 %
Volatilité : 22,95 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 13,22 %
Volatilité : 17,92 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 10,89 %
Volatilité : 16,87 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 14,54 %
Volatilité : 16,73 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,93 %
Volatilité : 20,33 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 14,52 %
Volatilité : 18,87 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 6,39 %
Volatilité : 19,48 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,69 %
Volatilité : 15,23 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 14,27 %
Volatilité : 17,00 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,02 %
Volatilité : 21,02 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,28 %
Volatilité : 20,33 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 20,76 %
Volatilité : 20,11 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,82 %
Volatilité : 18,87 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 13,36 %
Volatilité : 16,96 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 12,85 %
Volatilité : 17,99 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,86 %
Volatilité : 18,58 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 10,82 %
Volatilité : 20,89 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 9,70 %
Volatilité : 22,48 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 9,80 %
Volatilité : 18,93 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 12,35 %
Volatilité : 16,96 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 13,25 %
Volatilité : 16,71 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,83 %
Volatilité : 18,29 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,82 %
Volatilité : 16,91 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 10,73 %
Volatilité : 17,70 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 13,56 %
Volatilité : 20,56 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 10,35 %
Volatilité : 18,92 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 13,55 %
Volatilité : 19,49 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 13,60 %
Volatilité : 20,51 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,42 %
Volatilité : 16,43 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,30 %
Volatilité : 16,54 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 15,25 %
Volatilité : 17,06 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,21 %
Volatilité : 16,73 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 18,12 %
Volatilité : 17,22 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 12,91 %
Volatilité : 19,05 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 13,81 %
Volatilité : 15,84 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 13,47 %
Volatilité : 18,55 %
5 ans
GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Performance : 14,84 %
Volatilité : 16,95 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,26 %
Volatilité : 16,28 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,33 %
Volatilité : 15,63 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,76 %
Volatilité : 21,25 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 13,34 %
Volatilité : 15,37 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,04 %
Volatilité : 18,18 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,43 %
Volatilité : 18,39 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,57 %
Volatilité : 17,34 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,00 %
Volatilité : 16,18 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,65 %
Volatilité : 16,23 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 14,35 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,76 %
Volatilité : 16,43 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,18 %
Volatilité : 20,69 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,55 %
Volatilité : 16,13 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,61 %
Volatilité : 15,91 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 16,50 %
Volatilité : 15,26 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,46 %
Volatilité : 18,03 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 16,15 %
Volatilité : 16,84 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 10,11 %
Volatilité : 17,39 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,93 %
Volatilité : 13,47 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 10,47 %
Volatilité : 19,10 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,78 %
Volatilité : 18,04 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,32 %
Volatilité : 17,81 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,05 %
Volatilité : 17,04 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 16,67 %
Volatilité : 15,82 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,35 %
Volatilité : 16,67 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 16,42 %
Volatilité : 18,34 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 13,61 %
Volatilité : 19,90 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,36 %
Volatilité : 17,01 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,46 %
Volatilité : 15,03 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,57 %
Volatilité : 15,50 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 14,26 %
Volatilité : 15,93 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,43 %
Volatilité : 16,93 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 15,50 %
Volatilité : 17,41 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,57 %
Volatilité : 18,15 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,73 %
Volatilité : 15,06 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,05 %
Volatilité : 15,50 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,49 %
Volatilité : 15,64 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,35 %
Volatilité : 17,54 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 16,39 %
Volatilité : 14,46 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,32 %
Volatilité : 16,55 %

GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF BASE (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 12/01/2007 au 23/07/2017, sur 3846 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,58 % des cas (soit 1099 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 25 juillet 2017
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