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GS BRICS PORTFOLIO A - LU0234577178

Performance glissante cumulée au 26/07/2017
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,19 % -0,80 % 3,34 % 1,79 % 9,15 % 12,42 % 14,01 % 23,24 % 38,15 % 53,40 %
Catégorie -0,22 % -0,65 % 4,20 % 0,77 % 5,43 % 9,03 % 16,21 % 21,78 % 32,23 % 49,05 %
Différence 0,41 % -0,15 % -0,86 % 1,02 % 3,72 % 3,39 % -2,20 % 1,46 % 5,92 % 4,35 %
Indice* -0,17 % -0,43 % 4,65 % 2,72 % 8,68 % 13,39 % 20,95 % 24,52 % 39,50 % 63,54 %
Différence 0,36 % -0,37 % -1,31 % -0,93 % 0,47 % -0,97 % -6,94 % -1,28 % -1,35 % -10,15 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds 17,17 % 7,51 % 6,16 %
Catégorie 17,73 % 7,02 % 5,03 %
Différence -0,55 % 0,50 % 1,12 %
Indice* 21,96 % 7,97 % 5,98 %
Différence -4,79 % -0,46 % 0,17 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe 1,36 0,40 0,34
Ecart de Suivi 4,55 % 5,73 % 5,53 %
Ratio d'information -1,05 -0,08 0,03
Up Capture Ratio 0,83 0,92 0,96
Down Capture Ratio 0,89 0,93 0,95
Risque
Volatilité 12,93 % 19,51 % 18,30 %
Volatilité Cat 13,77 % 20,48 % 18,41 %
Volatilité Indice 14,16 % 20,85 % 18,86 %
Perte Maximum -9,42 % -38,79 % -38,79 %
Délai de recouvrement 107 j - -
DSR 8,51 % 13,19 % 12,53 %
Sortino 2,06 0,59 0,50
VAR -2,46 % -4,77 % -4,28 %
Réactivité
Beta 0,87 0,90 0,93
89,79 92,50 91,42
Beta haussier 0,77 0,82 0,83
Beta baissier 1,05 0,93 0,97
Ratio Omega 1,55 1,17 1,15
Asymétrie
Skewness -0,50 0,01 -0,02
Kurtosis 0,76 0,48 0,39
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,35 % 0,93 % 8,03 % -7,72 % 11,48 % -24,08 % 17,13 % 93,58 %
Catégorie 19,07 % -3,36 % 6,37 % -7,60 % 9,25 % -21,51 % 17,65 % 79,59 %
Différence -7,72 % 4,29 % 1,65 % -0,12 % 2,23 % -2,57 % -0,52 % 13,99 %
Indice* 15,80 % -3,49 % 10,35 % -7,71 % 11,90 % -20,02 % 18,13 % 86,56 %
Différence -4,45 % 4,42 % -2,33 % -0,01 % -0,42 % -4,07 % -1,00 % 7,01 %
* Indice : MSCI BRIC
Historiques
GS BRICS PORTFOLIO A
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS BRICS PORTFOLIO A
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
GS BRICS PORTFOLIO A
Performance : 17,17 %
Volatilité : 12,93 % MSCI BRIC
Performance : 21,96 %
Volatilité : 14,16 % Act. BRICS
Performance : 17,73 %
Volatilité : 13,77 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 12,40 %
Volatilité : 15,99 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 17,14 %
Volatilité : 13,25 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 9,38 %
Volatilité : 13,10 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 23,46 %
Volatilité : 16,57 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 23,16 %
Volatilité : 16,29 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 21,65 %
Volatilité : 15,16 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 24,11 %
Volatilité : 13,98 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 14,98 %
Volatilité : 13,80 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 18,28 %
Volatilité : 13,54 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 19,23 %
Volatilité : 14,64 %
3 ans
GS BRICS PORTFOLIO A
Performance : 7,51 %
Volatilité : 19,51 % MSCI BRIC
Performance : 7,97 %
Volatilité : 20,85 % Act. BRICS
Performance : 7,02 %
Volatilité : 20,48 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 4,84 %
Volatilité : 21,48 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 7,49 %
Volatilité : 20,11 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 5,83 %
Volatilité : 19,36 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 10,08 %
Volatilité : 24,00 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 7,27 %
Volatilité : 24,12 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 7,33 %
Volatilité : 20,79 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 7,01 %
Volatilité : 20,75 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 5,62 %
Volatilité : 21,31 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 6,38 %
Volatilité : 20,92 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 5,97 %
Volatilité : 20,88 %
5 ans
GS BRICS PORTFOLIO A
Performance : 6,16 %
Volatilité : 18,30 % MSCI BRIC
Performance : 5,98 %
Volatilité : 18,86 % Act. BRICS
Performance : 5,03 %
Volatilité : 18,41 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 2,75 %
Volatilité : 19,99 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 6,24 %
Volatilité : 18,66 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 4,19 %
Volatilité : 17,38 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 6,29 %
Volatilité : 21,41 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 5,59 %
Volatilité : 22,04 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 6,00 %
Volatilité : 18,93 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 4,04 %
Volatilité : 18,36 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 3,01 %
Volatilité : 20,07 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 6,01 %
Volatilité : 18,21 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 4,04 %
Volatilité : 18,66 %

GS BRICS PORTFOLIO A
Actions BRICS
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 23/05/2008 au 25/07/2017, sur 3351 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 47,09 % des cas (soit 1578 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 26/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions BRICS est : MSCI BRIC. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI BRIC.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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jeudi 27 juillet 2017
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