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GS BRICS EQ PTF BASE CAP - LU0234580636

Performance glissante cumulée au 19/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,16 % 0,13 % 2,44 % 8,39 % 12,63 % 23,98 % 18,74 % 44,55 % 46,84 % 49,89 %
Catégorie 0,00 % -0,47 % 1,13 % 6,39 % 8,33 % 16,08 % 14,49 % 33,80 % 34,30 % 37,60 %
Différence -1,16 % 0,60 % 1,31 % 2,00 % 4,31 % 7,90 % 4,25 % 10,75 % 12,54 % 12,29 %
Indice* 0,28 % 0,15 % 1,68 % 7,56 % 12,02 % 22,89 % 20,59 % 39,80 % 44,19 % 52,48 %
Différence -1,44 % -0,01 % 0,76 % 0,83 % 0,61 % 1,09 % -1,84 % 4,76 % 2,65 % -2,59 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 18,20 % 10,81 % 7,87 %
Catégorie 16,55 % 8,58 % 5,72 %
Différence 1,65 % 2,23 % 2,14 %
Indice* 20,93 % 9,66 % 7,15 %
Différence -2,72 % 1,15 % 0,72 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,40 0,57 0,44
Ecart de Suivi ? 4,16 % 5,55 % 5,39 %
Ratio d'information ? -0,65 0,21 0,13
Up Capture Ratio ? 0,89 0,94 0,96
Down Capture Ratio ? 0,89 0,91 0,94
Risque
Volatilité ? 13,28 % 19,28 % 18,29 %
Volatilité Cat 13,34 % 20,18 % 18,35 %
Volatilité Indice 13,97 % 20,62 % 18,83 %
Perte Maximum ? -9,48 % -38,52 % -38,52 %
Délai de recouvrement ? 107 j 882 j 882 j
DSR ? 8,32 % 12,77 % 12,39 %
Sortino ? 2,23 0,86 0,64
VAR ? -2,53 % -4,80 % -4,26 %
Réactivité
Beta ? 0,91 0,90 0,93
? 91,14 92,84 91,81
Beta haussier ? 0,86 0,82 0,84
Beta baissier ? 1,07 0,94 0,98
Ratio Omega ? 1,64 1,27 1,19
Asymétrie
Skewness ? -0,26 -0,01 -0,03
Kurtosis ? 0,96 0,65 0,44
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 11,88 % 1,53 % 8,48 % -7,22 % 11,98 % -23,70 % 17,75 % 94,66 %
Catégorie 19,07 % -3,36 % 6,37 % -7,60 % 9,25 % -21,51 % 17,65 % 79,59 %
Différence -7,19 % 4,89 % 2,10 % 0,38 % 2,73 % -2,19 % 0,11 % 15,07 %
Indice* 15,80 % -3,49 % 10,35 % -7,71 % 11,90 % -20,02 % 18,13 % 86,56 %
Différence -3,92 % 5,02 % -1,87 % 0,49 % 0,08 % -3,68 % -0,37 % 8,09 %
* Indice : MSCI BRIC
Historiques
GS BRICS EQ PTF BASE CAP
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS BRICS EQ PTF BASE CAP
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
GS BRICS EQ PTF BASE CAP
Performance : 18,20 % %
Volatilité : 13,28 % MSCI BRIC
Performance : 20,93 % %
Volatilité : 13,97 % Act. BRICS
Performance : 16,55 % %
Volatilité : 13,34 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 19,48 % %
Volatilité : 15,47 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 15,24 % %
Volatilité : 13,62 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 8,33 % %
Volatilité : 13,92 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 18,98 % %
Volatilité : 14,67 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 14,68 % %
Volatilité : 12,97 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD DIST
Performance : 13,83 % %
Volatilité : 13,83 % GS BRICS EQ PTF E CAP
Performance : 18,16 % %
Volatilité : 13,44 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 22,03 % %
Volatilité : 14,10 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 20,23 % %
Volatilité : 15,70 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 20,63 % %
Volatilité : 14,33 %
3 ans
GS BRICS EQ PTF BASE CAP
Performance : 10,81 % %
Volatilité : 19,28 % MSCI BRIC
Performance : 9,66 % %
Volatilité : 20,62 % Act. BRICS
Performance : 8,58 % %
Volatilité : 20,18 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 10,13 % %
Volatilité : 23,75 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 7,13 % %
Volatilité : 19,22 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 4,55 % %
Volatilité : 21,05 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 9,59 % %
Volatilité : 20,52 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 7,11 % %
Volatilité : 20,69 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD DIST
Performance : 6,97 % %
Volatilité : 21,05 % GS BRICS EQ PTF E CAP
Performance : 10,37 % %
Volatilité : 19,86 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 8,51 % %
Volatilité : 20,48 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 11,62 % %
Volatilité : 23,80 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 8,57 % %
Volatilité : 20,65 %
5 ans
GS BRICS EQ PTF BASE CAP
Performance : 7,87 % %
Volatilité : 18,29 % MSCI BRIC
Performance : 7,15 % %
Volatilité : 18,83 % Act. BRICS
Performance : 5,72 % %
Volatilité : 18,35 % HGIF BRIC EQUITY  EC
Performance : 6,07 % %
Volatilité : 21,89 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 5,25 % %
Volatilité : 17,30 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 2,32 % %
Volatilité : 19,62 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 7,05 % %
Volatilité : 18,90 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 5,80 % %
Volatilité : 18,18 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD DIST
Performance : 4,45 % %
Volatilité : 20,03 % GS BRICS EQ PTF E CAP
Performance : 7,29 % %
Volatilité : 18,68 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 4,87 % %
Volatilité : 18,32 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY  EC
Performance : 7,23 % %
Volatilité : 21,33 % BELFIUS EQ B BRIC C CAP
Performance : 5,34 % %
Volatilité : 18,64 %
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 05/01/2008 au 18/10/2017, sur 3575 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 44,53 % des cas (soit 1592 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions BRICS est : MSCI BRIC. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI BRIC.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 20 octobre 2017
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