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GS BRICS PORTFOLIO IO (C) - LU0280943290

Performance glissante cumulée au 27/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,46 % 0,95 % 1,00 % 7,40 % 7,54 % 11,77 % 27,91 % 52,46 % 46,23 % 129,55 %
Catégorie 0,33 % 0,80 % -0,49 % 3,48 % 6,75 % 8,01 % 25,91 % 40,23 % 24,15 % 80,05 %
Différence 0,13 % 0,15 % 1,48 % 3,92 % 0,79 % 3,76 % 2,00 % 12,23 % 22,08 % 49,50 %
Indice* -0,13 % 0,43 % -0,29 % 4,61 % 8,27 % 10,17 % 27,28 % 41,83 % 29,82 % 98,11 %
Différence 0,58 % 0,53 % 1,28 % 2,79 % -0,72 % 1,60 % 0,63 % 10,63 % 16,40 % 31,44 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 29,21 % 13,62 % 7,48 %
Catégorie 30,89 % 11,36 % 4,04 %
Différence -1,67 % 2,26 % 3,44 %
Indice* 31,45 % 11,79 % 5,00 %
Différence -2,24 % 1,83 % 2,48 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,13 0,70 0,41
Ecart de Suivi ? 5,27 % 6,04 % 5,58 %
Ratio d'information ? -0,43 0,30 0,44
Up Capture Ratio ? 0,92 0,94 0,98
Down Capture Ratio ? 0,86 0,90 0,93
Risque
Volatilité ? 13,86 % 19,59 % 18,47 %
Volatilité Cat 15,00 % 20,40 % 18,50 %
Volatilité Indice 15,00 % 20,78 % 18,93 %
Perte Maximum ? -9,30 % -37,44 % -37,44 %
Délai de recouvrement ? 106 j - -
DSR ? 8,08 % 12,83 % 12,63 %
Sortino ? 3,66 1,07 0,60
VAR ? -2,73 % -4,76 % -4,43 %
Réactivité
Beta ? 0,87 0,90 0,93
? 87,69 91,57 91,35
Beta haussier ? 0,73 0,84 0,83
Beta baissier ? 0,93 0,93 0,99
Ratio Omega ? 2,06 1,30 1,18
Asymétrie
Skewness ? -0,32 -0,02 -0,06
Kurtosis ? 0,26 0,45 0,37
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 13,97 % 3,36 % 10,62 % -5,44 % 14,22 % -22,10 % 20,08 % 97,97 %
Catégorie 19,07 % -3,36 % 6,37 % -7,60 % 9,25 % -21,51 % 17,65 % 79,59 %
Différence -5,10 % 6,72 % 4,25 % 2,16 % 4,97 % -0,59 % 2,43 % 18,38 %
Indice* 15,80 % -3,49 % 10,35 % -7,71 % 11,90 % -20,02 % 18,13 % 86,56 %
Différence -1,83 % 6,85 % 0,27 % 2,27 % 2,32 % -2,08 % 1,95 % 11,40 %
* Indice : MSCI BRIC
Historiques
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Actions BRICS
MSCI BRIC
1 an
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Performance : 29,21 %
Volatilité : 13,86 % MSCI BRIC
Performance : 31,45 %
Volatilité : 15,00 % Act. BRICS
Performance : 30,89 %
Volatilité : 15,00 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 35,74 %
Volatilité : 15,24 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 27,79 %
Volatilité : 15,55 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY EC
Performance : 42,79 %
Volatilité : 17,39 % HGIF BRIC EQUITY EC
Performance : 42,62 %
Volatilité : 17,26 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 20,82 %
Volatilité : 14,46 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 25,81 %
Volatilité : 14,72 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 27,47 %
Volatilité : 18,64 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 29,80 %
Volatilité : 16,15 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 26,63 %
Volatilité : 14,08 % CANDRIAM EQ B BRIC C (C)
Performance : 30,50 %
Volatilité : 15,37 %
3 ans
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Performance : 13,62 %
Volatilité : 19,59 % MSCI BRIC
Performance : 11,79 %
Volatilité : 20,78 % Act. BRICS
Performance : 11,36 %
Volatilité : 20,40 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 10,66 %
Volatilité : 20,71 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 10,17 %
Volatilité : 21,30 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY EC
Performance : 15,24 %
Volatilité : 23,79 % HGIF BRIC EQUITY EC
Performance : 15,03 %
Volatilité : 24,46 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 7,98 %
Volatilité : 19,25 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 8,55 %
Volatilité : 20,83 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 10,78 %
Volatilité : 21,45 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 11,08 %
Volatilité : 20,55 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 11,02 %
Volatilité : 20,14 % CANDRIAM EQ B BRIC C (C)
Performance : 8,90 %
Volatilité : 20,73 %
5 ans
GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Performance : 7,48 %
Volatilité : 18,47 % MSCI BRIC
Performance : 5,00 %
Volatilité : 18,93 % Act. BRICS
Performance : 4,04 %
Volatilité : 18,50 % TEMPLETON BRIC FUND A (C) EUR
Performance : 2,72 %
Volatilité : 18,49 % ISHARES BRIC 50 UCITS ETF USD (DIST)
Performance : 2,61 %
Volatilité : 20,31 % HGIF BRIC MARKETS EQUITY EC
Performance : 5,85 %
Volatilité : 21,44 % HGIF BRIC EQUITY EC
Performance : 4,58 %
Volatilité : 22,19 % AMUNDI ISLAMIC BRIC QUANT S (C)
Performance : 2,12 %
Volatilité : 17,61 % OFI INVEST BRICA A
Performance : 4,24 %
Volatilité : 18,35 % CAMGESTION EMERGING BRIC
Performance : 1,85 %
Volatilité : 20,30 % SISF BRIC EUR A (C)
Performance : 4,84 %
Volatilité : 18,97 % GS BRICS PORTFOLIO E (C)
Performance : 4,92 %
Volatilité : 18,79 % CANDRIAM EQ B BRIC C (C)
Performance : 3,14 %
Volatilité : 18,65 %

GS BRICS PORTFOLIO IO (C)
Actions BRICS
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 05/03/2009 au 26/04/2017, sur 2975 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 40,47 % des cas (soit 1204 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions BRICS est : MSCI BRIC. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI BRIC.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 28 avril 2017
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